Это интересно - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
. А почему я не могу ехидничать? Особенно если там есть повод? Повторюсь, много раз уже, обращал внимание, на то, что рассуждения профессора про белки - возможно верны. Но вот когда он попытался делать великие открытия в другой области - получилось грустно.
. Вам видимо обида застилает глаза. По этому напишу ещё раз. Профессор допустил ошибку, в некоторых своих экспериментах. Он измерял не только интересующие его параметры, но ещё и эффект от космических лучей. По этому у него и есть эта зависимость результатов от затмений и прочего. Есть ли у вас возражения по этому поводу?
Я не могу судить об этом. Я не профессионал. Но и Вам не верю, у Вас вообще никаких рецензий. И из документов - усы, лапы, хвост (С). А их подделать можно. :о)
. Ниварос! Если вы не ищите космозакономерности на форе и если из гениальных работ Великого Шноля вам интересно совсем не то - о чём тогда речь? Сравнение гистограмм? Вы же процитировали в топикстарте - удивительные вещи.
Под заголовком "это интересно". Для размышлений.
. Пристыдите меня ещё!
ну раз просите, раз настаиваете, если Вам это необходимо - стыдитесь.
. Даа?! а у плохих студентов есть качества присущие вам. И чо?
ладно, сострили. на этот раз удачно.
. Я говорю, критичней надо быть, ко всяким глупостям.
Я не ставлю задачу его критиковать. Я взял концепцию. Для разработки того, что нужно мне - достаточно.
. И ещё один момент, крайндеюе удививший меня. Обычно, по старой доброй традиции, любой научный труд сопровождается рецензией. Даже у трудов Фоменко, есть рецензия, на "математическую часть", где рецензент Ширяев пишет, что математический метод применённый вполне себе таки состоятельный метод. (про "историческую часть Ширяев там ничего не пишет, одобрительного)
У Шноля такой рецензии нет. Толи он не давал математикам на рецензию, толи они ему отказали под разными предлогами. Это всё настораживать должно!
какой статус у этой работы?
Чем сложнее система, тем тяжелее ее критиковать... Немного здоровой критики:
Я не понял, мне надо как то расстроиться? Модель должна быть адекватной - все остальное меня не интересует.
Почему говорится о модели рынка, а применяется она не к рынку, а к отдельным его частям - фин. инструмент? Почему не рассматривается вся совокупность фин. инструментов?
Попробуйте ее применить ко всем фин.инструментам. Я не сторонник "глобальной кластеризации", но разумеется, прогнозы на разных инструментах должны быть согласованы. Это один из критериев проверки.
Я не понял, мне надо как то расстроиться? Модель должна быть адекватной - все остальное меня не интересует.
Ваша агрессия мне знакома...
С моей точки зрения более адекватно оценивать модель поведения совокупности фин. инструментов, чем по отдельности.
Фин. инструменты по отдельности имеют менее стабильное поведение, чем их совокупность.
P.S. Давайте только беседовать без агрессии. Несогласие с моей стороны не обозначает неуважение.
Ваша агрессия мне знакома...
С моей точки зрения более адекватно оценивать модель поведения совокупности фин. инструментов, чем по отдельности.
P.S. Давайте только беседовать без агрессии. Несогласие с моей стороны не обозначает неуважение.
агрессии никакой нет. Это юмор ... такой, в стиле Марка Твена.
я не знаю, как строить прогноз системы временных рядов, "единым целым".
Дело в том, что одним из критериев адекватности модели рынка служит следующее:
Если "перемешать" (сложение, умножение) между собою фин. инструменты, то на перепутанных фин. инструментах модель должна показать такие же результаты.
Если "перемешать" (сложение, умножение) между собою фин. инструменты, то на перепутанных фин. инструментах модель должна показать такие же результаты.
Дело в том, что одним из критериев адекватности модели рынка служит следующее:
Если "перемешать" (сложение, умножение) между собою фин. инструменты, то на перепутанных фин. инструментах модель должна показать такие же результаты.
Я немного не понял, - "должна показать такие же результаты", какие такие же результаты мы получим? Такие, какие были до перемешивания. Т.е. результаты до перемешивания и после перемешивания должны быть одинаковыми. И что должно быть одинаково?
Пример приведи, пожалуйста, как их перемешивать со сложением и умножением.
(EURUSD + Const1) * (GBPUSD + Const2) / (AUDUSD + Const3) / (NZDUSD + Const4) * USDJPY / USDCAD.
В рыночных моделях рассматривают аддитивное и мультипликативное перемешивания.
Я немного не понял, - "должна показать такие же результаты", какие такие же результаты мы получим? Такие, какие были до перемешивания. Т.е. результаты до перемешивания и после перемешивания должны быть одинаковыми. И что должно быть одинаково?
Я не могу судить об этом. Я не профессионал. Но и Вам не верю, у Вас вообще никаких рецензий. И из документов - усы, лапы, хвост (С). А их подделать можно. :о)
Под заголовком "это интересно". Для размышлений.
ну раз просите, раз настаиваете, если Вам это необходимо - стыдитесь.
ладно, сострили. на этот раз удачно.
Я не ставлю задачу его критиковать. Я взял концепцию. Для разработки того, что нужно мне - достаточно.
какой статус у этой работы?
. Мне надоело бодаться. Короче, Шноля - в топку! На этом точка.
Выводы
. Я приехал на танке, и хрена вы меня вытащите из него.
Как это не странно звучит, но котировочного процесса, как «целого» не существует.. А я согласен, с этим странным утверждением. Без уточнения, чем являются части этого "целого", - какие движущие силы за этим стоят.
Следуя этой модели и философии бессмысленно стоить для процесса распределения, и так же вычислять статистики.. В общем то, если всё делать "в лоб" - ДА, совершенно бессмысленно. Если поднапрячься, как то "поработать" с данными, то кое какие статистики можно вычислить, - но это на любителя, такие вещи. Не принципиально, в общем. Да и ерунда всё это.
Это вообще никак не поможет в идентификации.. Вот тут вот, в этом месте, и лежит самый главный камень от которого и расходятся понимания. С этой частью выводов (вспоминая, что вы имеете ввиду под идентификацией), а так же в части алгоритма - категорически не могу согласиться. Понятно, что всем пофигу, но я всё равно выскажусь.
. Повторяюсь, полностью согласен с тем, что "рынок" состоит из "кусочков". Эти "кусочки" нужно идентифицировать. И только после этого употреблять. Но, как это было озвучено, я понял, что вы хотите идентифицировать "кусочки" по "рисунку" цены. Грубо говоря. Или по матрице вероятностей, или соотношению "кусочков". - это не так важно. Главное, что это будет анализ самой "цены". Моё глубокое убеждение состоит в том, что это путь в тупик. Анализировать нужно процессы, стоящие за "кусочками" цены. Вот тогда модель будет "физически содержательной", отражающей хоть какую то суть вещей. А не просто описательной. Вот в том виде, в котором она у вас сейчас показана, она именно описывает (старается это сделать) "рисунок" цены. Ни какой "физики" за этим не стоит. А надо бы. Почему, потому что цена не характеризует полностью состояние рынка. Глядя только на цену, вы имеете маленький кусочек информации, которая выглядит как мерзкий мартингал. И тут вы будете стучаться лбом об Дуба, потому что известно, что как ты мартингал не дели на "кусочки" - будет шишь. При этом, заметьте, сами процессы на рынке не мартингал. Так то.
И вот тут, нужно обращаться к так называемым «тонким структурам», о которых говорит Шноль.. Да не нужны ни какие тонкие структуры. Всё что нужно знать на рынке, - это когда дёшево купить и когда дорого продать. Всё.