Это интересно - страница 15

Новый комментарий
 
Yurixx:


Когда-то я на это ограничение уже напоролся. Понятное дело, что для организации вывода я использовал не константу, а переменную.

Как раз недавно у меня возник именно этот вопрос и я сделал скрипт для проверки. Ограничения в 255 точно нет. Где оно реально желающие могут поискать сами, я не стал.

int start() {
  string Out = "Write";
  int i = 1;
  while (i<=100) {
    Out = Out + "String" + i;
    i++;
//    Print(Out);
  }
  int h = FileOpen("TestString.txt",FILE_CSV|FILE_WRITE);
  FileWrite(h,Out);
  FileClose(h);
  return(0);
}
 
Farnsworth: Нужна табличка по EURUSD, CLOSE, МИНУТЫ:
  • Колонки: минуты, начиная с понедельника до пятницы
  • Строки: недели

Как можно больше истории, нумерация строк должна идти в порядке следования недель, т.е. как бы временной ряд должен «записываться» с новой строки после прекращения торговой недели.

Серега, ну это вроде как несложно совсем. Только ты имей в виду, что в каждой строке экселевского файла получится разное число колонок (минут-то в дне по-разному выходит). Соответственно числа в заданной колонке совсем не обязательно будут соответствовать одному и тому же времени суток.

Попробую набросать скриптик. Разделитель для экселя сам выберешь, я его во внешние переменные кину. А проблему качественной истории, чтоб без дырок, решай сам.

 
Farnsworth:

Мне кажется, что Вы дальше простых истин просто не ушли. Когда Вы получаете оценку распределений для ряда, - каждая достоверна, и отличаются на доли. Какое в жо*пу непонимание. А выбо приведет к совершенно разным результатам.

Farnsworth:

Меня не интересует, что Вы под этим подразумеваете.

Farnsworth:

Не расстраиваете меня своей глупостью неправильным понимаем. Надоело читать ваши предположения обо мне. Иначе я начну предполагать за Вас. Думаете это будет правильно? У меня складывается ощущение, что Вы как то очень-очень далеки от практики.

. Это было прекрасно!

Farnsworth:

Простите, но Шноль для науки сделал больше чем Вы и не меньше, чем "настоящий академик". Он четко и ясно пишет, что это за работа, откуда взялась и почему продолжал всю жизнь. Основная деятельность у него другая. Как минимум страна обязана (в том числе) ему появлением нового и нужного факультет в МГУ. Чего Вы то тут ехидничаете?

. А почему я не могу ехидничать? Особенно если там есть повод? Повторюсь, много раз уже, обращал внимание, на то, что рассуждения профессора про белки - возможно верны. Но вот когда он попытался делать великие открытия в другой области - получилось грустно.

Farnsworth:

Ага, Шноль оставлял крошки, не вытирал руки, ел селедку, и после этого замерял. Каку Вы еще х%ню напишите?

. Вам видимо обида застилает глаза. По этому напишу ещё раз. Профессор допустил ошибку, в некоторых своих экспериментах. Он измерял не только интересующие его параметры, но ещё и эффект от космических лучей. По этому у него и есть эта зависимость результатов от затмений и прочего. Есть ли у вас возражения по этому поводу?

Farnsworth:

Вот Вы все таки упертый. Я разве ищу космо закономерности на фоксе? Нет. Работа Шноля мне интересна совсем в другом контексте.

. Ниварос! Если вы не ищите космозакономерности на форе и если из гениальных работ Великого Шноля вам интересно совсем не то - о чём тогда речь? Сравнение гистограмм? Вы же процитировали в топикстарте - удивительные вещи.

Farnsworth:

Вы думаете, что так топчите Шноля? Вы себя показываете.

. Пристыдите меня ещё!

Farnsworth:

Да Вы вообще все утрируете. Вам так проще, не нужно вникать и разбираться - а писать то хочется, вы же по натуре писатель (уж не знаю, где надо ставить ударение). Хотя, знаете, сдается мне, что Вы скорее всего - учитель. очень похоже. Есть у плохих учителей качесвта, присущие Вам.

. Даа?! а у плохих студентов есть качества присущие вам. И чо?

Farnsworth:

Вы сейчас вообще о чем? Мне что, заказывать услуги экстрасенса, что бы понять какие мысли у Вас в голове возникли, и что от них осталось, пока руки не добрались до клавиатуры?

. Я говорю, критичней надо быть, ко всяким глупостям.


. И ещё один момент, крайне удививший меня. Обычно, по старой доброй традиции, любой научный труд сопровождается рецензией. Даже у трудов Фоменко, есть рецензия, на "математическую часть", где рецензент Ширяев пишет, что математический метод применённый вполне себе таки состоятельный метод. (про "историческую часть Ширяев там ничего не пишет, одобрительного)

У Шноля такой рецензии нет. Толи он не давал математикам на рецензию, толи они ему отказали под разными предлогами. Это всё настораживать должно!

 
Candid:
Ох уж эти секстанты :)
Смешно получилось, не буду спорить.
 
Farnsworth:
Вливайся.

Я Шноля не читал, но осу ... :) некоторые представления по беглому просмотру сложились.

Поскольку он сознательно работает с "несостоятельными" гистограммами, ему приходится использовать специально придуманные методы анализа. Я не разбирался в них детально, но косвенное впечатление - они, увы, несостоятельны уже без кавычек.

Но конечно это не Петрик и даже не Фоменко. Одно то, что он честно описывает и неудачи и как уходили с этой темы люди, вызывает уважение.

Видимо у него есть причины для поистине удивительного упорства, с которым он продолжает поиски закономерностей после стольких неудач.

 

Немного поясню и все же нарисую диаграмму. Для тех, кто остался в танке и не может по причине полноты пролезть в люк. Типа шутка :о) А скорее по желанию быть просто понятым. Да и обещал когда то коллегам рассказать о своей системы.

Модель рынка

После долгих поисков, в качестве рабочей версии модели рынка, принял вот такую штуку «системы управления со случайной структурой». На мой взгляд (хоть и не математика) – эта модель адекватно описывает котировочный процесс со всем его тонкостями.

Суть ее очень простая. Существует конечное число структур, которые описывают трансформацию входа в выход. Каждая такая структура предполагает наличие некой модели, в соответствии с которой происходит преобразование. Наблюдаемый процесс образуется переходом (переключением) между структурами. Все это показал на картинке ниже:

Каждая модель имеет набор параметров, который еще при каждом включении может меняться.

Адаптация к практике

Все здорово – но точно идентифицировать такую систему невозможно. Поэтому, я ввожу «комбинированную модель»: А=W(1)MODEL1(параметры)+ W(2)MODEL2(параметры)+….+ W(n)MODELn(параметры). Где W(n) – это некие веса участия этих моделей в прогнозе.

С чем работаю

С котировками напрямую не работаю, - это крайне сложный процесс. Ввожу всякие хитрые преобразования, но сказанное относится и к ним. Сложность никуда не девается – наследуется. Невозможно упростить этот процесс. А если все же упрощать – то, можно утратить сам процесс.

Анализ эволюции временного ряда

Базовый этап. На этом этапе, по некоторым критериям выявляю все возможные структуры. Оценивается статистика переключений между этими структурами. Определяется матрица частот перехода для структур. В будущем, думаю использовать так называемые импульсные нейронные сети (иначе волновые). Очень перспективное направление.

Алгоритм

  • (1) делая некие предположения о поведении, выполняется вероятностная оценка будущего состояния системы на данный момент на горизонте планирования. Нейронная сеть ползает по полученной матрице оценки вероятности начального состояния и в свою очередь делает предположение о наличии точки входа/выхода. Очень точно она может сказать – будет на горизонте планирования вход/выход или нет. Остается только его найти.
  • (2) Отдается команда на построение точного прогноза. Выполняется:
  • - идентификация «включенной» текущей структуры
  • - оценка выбора наиболее вероятных будущих структур
  • - идентификация параметров будущих моделей
  • (3) Далее, нейронная сеть оценивает коэффициенты комбинированной модели.

Результаты

Не в плане хвастовства, еще не чем хвастать - вот тут писал https://www.mql5.com/ru/forum/128060/page27. Учить MQL еще рано, буду доводить системы до уровня своих требований.

Выводы

Как это не странно звучит, но котировочного процесса, как «целого» не существует. Следуя этой модели и философии бессмысленно строить для процесса распределения, и так же вычислять статистики. Это вообще никак не поможет в идентификации. И вот тут, нужно обращаться к так называемым «тонким структурам», о которых говорит Шноль.

Как то так.

 
Mathemat:

Серега, ну это вроде как несложно совсем. Только ты имей в виду, что в каждой строке экселевского файла получится разное число колонок (минут-то в дне по-разному выходит). Соответственно числа в заданной колонке совсем не обязательно будут соответствовать одному и тому же времени суток.

Попробую набросать скриптик. Разделитель для экселя сам выберешь, я его во внешние переменные кину. А проблему качественной истории, чтоб без дырок, решай сам.

Я с MQL работал давно. Потом, Юрий же обещал оказать посильную помощь.
 
ОК. Будут проблемы - разберемся. Главное - идентифицировать последнюю минуту недели. Точнее, не ее, а первую минуту следующей.
 
Candid:

Я Шноля не читал, но осу ... :) некоторые представления по беглому просмотру сложились.

...

ты как о неверно понял слово вливайся. Я вообще то не собирался подхватывать падающее знамя из рук академика.

Видимо у него есть причины для поистине удивительного упорства, с которым он продолжает поиски закономерностей после стольких неудач.

а вот тут ты прав

Поскольку он сознательно работает с "несостоятельными" гистограммами, ему приходится использовать специально придуманные методы анализа. Я не разбирался в них детально, но косвенное впечатление - они, увы, несостоятельны уже без кавычек.

Сам по себе - вопрос спорный и поверь, совершенно не хочу влезать в контроль качества. Многие статистики имеют состоятельность начиная с 10 измерений. Шноль работал 100-300 измерений. Ты можешь и на 25 измерениях получить состоятельную оценку и уложиться во все критерии. Но с практической точки зрения - будет полная фигня. да дело вообще не в этом. Я написал только-только, в чем тонкость.

 
Farnsworth:

Модель рынка

Чем сложнее система, тем тяжелее ее критиковать... Немного здоровой критики:

Почему говорится о модели рынка, а применяется она не к рынку, а к отдельным его частям - фин. инструмент? Почему не рассматривается вся совокупность фин. инструментов?

1...8910111213141516171819202122...28
Новый комментарий
Причина обращения: