Примеры: Статистический анализ рыночных движений и их прогнозов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Исторические данные не содержат информации о будущем развитии событий.
Они могут содержать лишь единственную величину - вероятностное распределение величины баров.
Исходя из этой концепции применение каких-либо индикаторов, стремящихся предсказать будущее движение цены по имеющейся информации из прошлого, заранее обречено на провал.
Глядя на исторические данные мы можем лишь предсказать вероятностное распределение величины баров в ближайшем будущем да и то только с известной долей допущения.
PS: Тем не менее статья понравилась с точки зрения изложения материала. Доступно и понятно. Очень полезна всем начинающим экспертописателям.
Исторические данные не содержат информации о будущем развитии событий.
Они могут содержать лишь единственную величину - вероятностное распределение величины баров.
В самую точку. Именно про это статья и написана.
Но тем не менее мне удалось выявить устойчивые закономерности и получить профит. Сейчас в рамках данного подхода на демке стоит советник. Как только будет получено более-менее большое количество совершенных сделок (наверно пару месяцев), то опубликую здесь результаты. Там уже и посмотрим.
Есть варианты использовать не только машки, но и другие индикаторы. Пока работаем в этом направлении.
А вообще статистика действительно может дать результаты. Это стало понятно после данного исследования.
2 Avelox.
А вы можете обосновать свои слова, по поводу практического применения?
Неужели вы свои идеи тестируете в уме и ни разу не заглядываете на графики цен?
А статья это всего лишь статья. Главное - ценность идеи.
Точно, Алексей. В математике самые ценные теоремы - теоремы существования, хотя прямой практической пользы от них вроде как никакой. Зато они позволяют не отклоняться на ложные направления.
P.S. Кажется, статистика и впрямь становится популярной среди ограниченного контингента форумян...
Вот есть интересный анализ на основе данных. Статистичесое распределение по наилучшим соотношения ТП/СЛ.
Получился наилучший диапазон для фунта - ТП=80-95/ СЛ=55-75.
добрый день Алексей,
у меня вопрос по OptimMA.mq4?
я не понимаю смысл этого сраврнения:
if (BuyTP[_sl][_tp][Ma.Ident[k]-1]>i) { Sum+=TP; nTP++; }//если попали на профитный бар, то плюсуем
else { Sum-=SL; nSL++; }//а если на убыточный, то отнимаем лося
по моему надо так
if (BuyTP[_sl][_tp][Ma.Ident[k]-1]>0) { Sum+=TP; nTP++; }//если попали на профитный бар, то плюсуем
else { Sum-=SL; nSL++; }//а если на убыточный, то отнимаем лося
ведь в массиве BuyTP[_sl][_tp][i] будут храниться значения от 0 до i -
то есть мы заглядываем вперед от бара i до 0 (текущего)
или я неправ?
PS. Я Вам отправил письмо с тем же вопросом, да уж больно поскорее хочется в математике 100% разобраться.
добрый день Алексей,
у меня вопрос по OptimMA.mq4?
я не понимаю смысл этого сраврнения:
if (BuyTP[_sl][_tp][Ma.Ident[k]-1]>i) { Sum+=TP; nTP++; }//если попали на профитный бар, то плюсуем
else { Sum-=SL; nSL++; }//а если на убыточный, то отнимаем лося
по моему надо так
if (BuyTP[_sl][_tp][Ma.Ident[k]-1]>0) { Sum+=TP; nTP++; }//если попали на профитный бар, то плюсуем
else { Sum-=SL; nSL++; }//а если на убыточный, то отнимаем лося
ведь в массиве BuyTP[_sl][_tp][i] будут храниться значения от 0 до i -
то есть мы заглядываем вперед от бара i до 0 (текущего)
или я неправ?
Сейчас постараюсь объяснить.
Дело в том, что мы не должны заглядывать в будущее. Не забывайте, что нумерация баров идет справа налево! И запись >i означает проверку в прошлое а не в будущее. >0 тоже означает проверку в прошлое, но тогда вы задействуете бары от i до 0, которые на момент бара i не существуют.
Понятно?
добрый день Алексей,
у меня вопрос по OptimMA.mq4?
я не понимаю смысл этого сраврнения:
if (BuyTP[_sl][_tp][Ma.Ident[k]-1]>i) { Sum+=TP; nTP++; }//если попали на профитный бар, то плюсуем
else { Sum-=SL; nSL++; }//а если на убыточный, то отнимаем лося
по моему надо так
if (BuyTP[_sl][_tp][Ma.Ident[k]-1]>0) { Sum+=TP; nTP++; }//если попали на профитный бар, то плюсуем
else { Sum-=SL; nSL++; }//а если на убыточный, то отнимаем лося
ведь в массиве BuyTP[_sl][_tp][i] будут храниться значения от 0 до i -
то есть мы заглядываем вперед от бара i до 0 (текущего)
или я неправ?
Сейчас постараюсь объяснить.
Дело в том, что мы не должны заглядывать в будущее. Не забывайте, что нумерация баров идет справа налево! И запись >i означает проверку в прошлое а не в будущее. >0 тоже означает проверку в прошлое, но тогда вы задействуете бары от i до 0, которые на момент бара i не существуют.
Понятно?
да - спасибо - теперь разобрался. Интересная статья.
2 Avelox.
А вы можете обосновать свои слова, по поводу практического применения?
Неужели вы свои идеи тестируете в уме и ни разу не заглядываете на графики цен?
А статья это всего лишь статья. Главное - ценность идеи.
Для практического применения уважаемый гр.sergeev я пользуюсь разработкой приведённой в следующей статье:
http://ruforum.forexpeoples.com/index.php?s=f3a21a8e902b46250912e7246ec5967d&showtopic=14530&view=findpost&p=295391
Если к ней добавить статистику, то результат может оказаться впечатляющим. Статистика хороша, когда обрабатывает некую базовую теорию.
Статья называется "Формула рыночной волны". С уважением и добрыми пожеланиями!