Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет,не так - тогда бы это был бы идеальный тренд.Например сумма 16-ти пятнадцатиминутных приращений СБ будет давать приращение одного часа.
нет, именно так. сумма 16 15-минутных приращений для любого конкретного ряда - это приращение 4-х часов. Имеется ввиду, что одна случайная величина рассматривается как сумма нескольких других, которые получаются из временного ряда младшего таймфрейма смещением по времени. если оператор смешения дает независимые величины, должно выполняться условие свертки, а оно де-факто не выполняется.
иллюстрирую:
Перечитать что,твои вопросы ко мне?
Я уже замучался что либо доказывать. Пусть будет по-вашему.
Если p = q, то есть доказанная теорема о возвращении точки в начальное (любое историческое) значение с вероятностью 1. Следовательно можно отрисовать любой канал, через уже имеющиеся на истории уровни и тупо по контртренду внутри канала. Следует также учитывать теорему арксинуса, т.е. возвращение цены к начальным уровням может быть достаточно долгим. А временные интервалы между возвратами будут систематически увеличиваться.
Прибыльная стратегия игры в орлянку?
Прибыльная стратегия игры в орлянку?
нет, именно так. сумма 16 15-минутных приращений для любого конкретного ряда - это приращение 4-х часов. Имеется ввиду, что одна случайная величина рассматривается как сумма нескольких других, которые получаются из временного ряда младшего таймфрейма смещением по времени. если оператор смешения дает независимые величины, должно выполняться условие свертки, а оно де-факто не выполняется.
Да для какого любого ряда?В данном случае рассматриваем евро/долл - СБ.Оно и небудет де-факто выполняться,потому что sqrt(2минут) = 1,41,а не 2 минутам.
Т.е. по твоему получается что 16-ть пятнадцатиминутных приращений направлены в одну сторону - замечательно!
Да для какого любого ряда?В данном случае рассматриваем евро/долл - СБ.Оно и небудет де-факто выполняться,потому что sqrt(2минут) = 1,41,а не 2 минутам.
Т.е. по твоему получается что 16-ть пятнадцатиминутных приращений направлены в одну сторону - замечательно!
еще раз - алгебраическая сумма учитывает знак приращений. Если в первые полчаса курс вырос на 100 пунктов, а во вторые упал на 50 результирующее приращение за час 100-50=50 пунктов. Чего еще непонятно? Отрицательные числа в школе вроде еще изучают?
Я уверен что производил вычисления правильно, коллега.
Я и не сомневался в этом, вопрос то в другом, что именно Вы вычислили, я с этим пытаюсь разобраться (исключительно для себя).
Вместо кучи сегментов, я выбрал два.
В том то и дело, что понятные (мне) и доказанные методы проверки требуют почему то большего количество сегментов, попросту требуется ряд. Полученный ряд параметров по сегментам анализируется на соответствие определенному (в зависимости от метода или его разновидности) распределению и только после этого можно применять критерии тренда. Для двух точек - делать такие выводы затруднительно.
Конечно, если хочется, то можно. Вот простой пример: ряд EURUSD, M15, в истории 200,000 отсчеатов. Делю ряд на два участка по 100,000 и строю частоты первых разностей (вторая картинка - логарифм):
Думаю, Вы улыбнетесь, но визуальный анализ для оценки стационарности так же применяется в качестве получения первой информации. Смотрим как соотносятся СКО двух кусков:
Не знаю, как Вы на это смотрите - но совершенно очевидно, что процессы стационарны, и СКО совпадает с точностью до шестого знака. В общем, это стационарный процесс, и статистические методы это подтверждают с очень хорошей точностью (и это работает на меньших масштабах). Другое дело, что это само по себе не делает процесс предсказуемым.
Количество баров в обоих сегментах около 22 тысяч, данные с октября 2006. Можно конечно и более глубоко в историю уйти, но у меня нет такой длинны истории. Результат не совсем неожиданный. Первый момент разницы цен крутится у нуля, что говорит об отсутствии тренда. Второй момент поднимается от 1 до 3.4 при переходе от первого сегмента к концу второго сегмента. Тоже понятно. Первый сегмент включает цены за 2006-2008 года, а второй за 2008-2010 года.
История - это важная штука, и в моем понимании историей можно назвать то, что дает знание. Но котировка - процесс очень "медленный", если так можно выразиться, и мы никогда не "дождемся" всех знаний об этом процессе, как долго бы его не наблюдали. Но это так, к слову, размышления.
Волатильность рынка существенно возросла за это время. Предполагать что второй момент разницы цен постоянен по времени это значит предполагать что в мире отсутствуют периоды экономического спокойствия (роста) и кризисов, через который мы проходим сейчас. Это на больших таймфреймах. На более коротких таймфреймах, волотильность (или дисперсия) тоже не постоянна из-за новостей, которые вызывают резкие скачки и гапы в ценах в определённые часы дня и дни недели. Так что я и без математики могу понять почему на рынке нет стационарности, даже если брать первую разницу цен. Хотя, я готов изменить свое мнение если кто-то представит свои вычисления указывающие что разница цен стационарна хотя бы в широком смысле
Я не люблю такие рассуждения - они не о чем. Это пустая философия и можно выкатить противоположенную теорию, просто ради спортивного интереса. Что же касается уклонений траектории из-за тяжелых хвостов, в которых напиханы все эти гэпы, скачки и прочее, то это совсем другая история.
Кстати, я не утверждаю что в ценах нет коротких периодов стационарности. Например, EURGBP в ночное европейское время ведёт себя довольно спокойно, без существенных трендов и всплесков волотильности по причине отсутствия новостей касающихся обоих валют в это время. Эта пара - рай для пипсовщиков. Спросите у YuraZ :-)
Какие то доводы, на которые хватило время привел выше. Все остальное пожрал вирус несколько лет назад. Понимаете, я не собираюсь спорить, но для себя я сделал выводы и как мне кажется, обоснованные с нужной точностью. Но ведь хитрость то очень простая и она совсем в другом.
lea писал(а) >>
...........................Прибыльная стратегия игры в орлянку?
В моём случае речь идёт о размере приращения,ты же ведь это оцениваешь.Тоесть ср. приращение за 4 часа будет больше ср. приращения за 15 мин. не в 16 раз,а в 4 раза - это я и хотел тебе сказать.
ОК, видно не разобрались.
Я оцениваю не средние приращения и даже не их размер. Я оцениваю вид плотности распределения вероятностей приращения цены - для этого имеется соответствующий матаппарат.
Я только хотел сказать, что приведенная мной методика проверки ряда на независимость приращений дает практически однозначный и теоретически на 99,99% обоснованный результат - ценовой ряд не является рядом с независимыми приращениями (даже если они мало или вообще не коррелируют). А это, в свою очередь, говорит о том, что все модели работы с ценой, подразумевающие независимость соседних отсчетов - неадекватны.
Более того, по-видимому (хотя это еще и надо доказать - а для этого просто не хватает исторических данных), статистическая зависимость между соседними отсчетами одинакова по форме на графиках ряда, по крайней мере, нескольких младших таймфреймов (вплоть до Н4 я это проверял с достаточной точностью). Т.Е. похоже на то, что указанная зависимость - явление неслучайное, как минимум, отчасти - а значит может быть спрогнозировано.
Еще раз повторюсь - этот вывод теоретический и основан исключительно на математике, никаких домыслов из области "фундаментального анализа":)
ОК, видно не разобрались.
Я оцениваю не средние приращения и даже не их размер. Я оцениваю вид плотности распределения вероятностей приращения цены - для этого имеется соответствующий матаппарат.
Я только хотел сказать, что приведенная мной методика проверки ряда на независимость приращений дает практически однозначный и теоретически на 99,99% обоснованный результат - ценовой ряд не является рядом с независимыми приращениями (даже если они мало или вообще не коррелируют). А это, в свою очередь, говорит о том, что все модели работы с ценой, подразумевающие независимость соседних отсчетов - неадекватны.
Более того, по-видимому (хотя это еще и надо доказать - а для этого просто не хватает исторических данных), статистическая зависимость между соседними отсчетами одинакова по форме на графиках ряда, по крайней мере, младших таймфреймов (вплоть до Н4 я это проверял с достаточной точностью). Т.Е. похоже на то, что указанная зависимость - явление неслучайное, как минимум, отчасти - а значит может быть спрогнозировано.
Еще раз повторюсь - этот вывод теоретический и основан исключительно на математике, никаких домыслов из области "фундаментального анализа":)