Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, MCD. Ок, Юрий, выходит, что в вашем случае несчастный макдак должен был вытянуть весь портфель? то есть любой портфель, составляемый вашим алгоритмом должен содержать макдак с большим весовым коэффициентом, что бы иметь растующую доходность?
Все гораздо проще. У меня в проге формируются сразу два портфеля: один для длинных поз, другой для коротких.
Нет, имеется в виду McDonalds по символу MCD. Из всех бумаг DJI единственный, кто не только не обсыпался в 2008 г., но еще и выдал профит по итогам года.
В головоу не пришло. Обсуждаем ведь портфели и выбор из сотен-тысяч активов. Не пойму Вас. Трейдер, а ведете себя как управляющий, ищущий лохов. Не догоняю.ЗЫ: как известно на большинстве наиболее популярных ДЦ (которые работают через МТ) - листинг ценных бумаг крайне скуп. и мне представляется сомнительным, что из такого малого количества активов удастся создать оптимальный портфель.
Поэтому было бы крайне интересно - как можно (и вообще возможно ли) применить данный метод к валютам, ну или к CFD.
Метод пришлось менять. Модифицированный оказался лучше по всем тестам. Суть модификации в том, что нужно считать не прибыль с инструмента, а доходность с инвестированнй денежной единицы. В этом случае показывает как деньги распределять по инструментам в виде долей, а не сколько лотов покупать.
Попробовал к валютам. Если брать чистые валюты, то ничего путного не вышло - они очень сильно положительно коррелированы. Из таких инструментов портфеля не соберешь, т.к. все скопом либо будет падать, либо расти. А вот вперемежку с золотом получилось.
Сейчас доли такие:
67% денег вложить в NZDUSD
33% в золото
Открыл демо-счет на $250 000 чтобы проверить на практике:
Trading server: UWC-Demo.com
Account number (login): 252744
Investor password: mx7wduc
Вот результаты за пару дней (вчера испытывал и отлаживал советник, поэтому профит по открытым позам cегодня с утра был невысокий, порядка $10 000). Основной профит пошел сегодня, после того, как советник заработал без траблов:
Если кому интересно тоже потестировать, то приаттачиваю советник.
Его нужно запустить на графиках: золото и NZDUSD
Во входном параметре для:
Золота значение p = 0.33
NZDUSD значение p = 0.67
goldtrader:
Практический пример был бы очень полезен. Могу предоставить датафид по всем NYSE акциям риал-тайм.
Сайт, который указан на первой странице топика уже не работает и нет никакого желания платить деньги за продление домена.
Выкладываю новую версию R-Портфеля, теперь в виде удобной инсталляшки-деинсталляшки под Windows.
Что изменилось:
- В качестве входных данных - котировки в электронной таблице в формате CSV. Можно редактировать в Excel, а можно (если владеете программированием) и программно. На выходе портфель.
- Вместо таблицы доходов в пипсах в качестве платежной матрицы используются доходности. Это позволяет получать портфель не в виде количества лотов для каждого инструмента, а в процентах от инвестиций.
- Портфель состоит из длинных и коротких позиций, которые взаимно диверсифицируют друг друга.
- Лицензия на распространение: Creative Commons (cc by-nd). Т.е. если докопаются проверяльщики на предмет пиратского софта, то ПО лицензировано (указано в меню "О программе..."), а значит правовых проблем быть не должно. И в тоже самое время лицензия позволяет свободно распространять программу и использовать ее в коммерческих целях.
Инсталляшка-деинсталляшка в прикрепленном архиве. На предмет отсутствия вирусов: проверял, быть не должно (если еще дополнительно проверите - хуже не станет).Новая версия 1.01 R-Портфеля