Что все ищут? - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вапче правильная картинка описана здесь https://www.mql5.com/ru/forum/124729/page2#288921
? What d'u mean?
? What d'u mean?
Ничего. Значения пока еще не придумал. Можешь сам придумать. Штоньть езтерическое. А ещё лучше придумывать по мере поступления чужих вопросов, по контексту.
MetaDriver:
"Никто" - это наверное я. Сейчас на работе пауза выдалась полистал ветку, нашёл где то в середине тот же вопрос мне. :)Отвечаю. Я взял зигзаг как пример "идеала". Идеалы совершенно не навязываю.
Однако знаю пару местных доказательств ** того, что зигзаг с Н чуть превышающим спред выкачивает с рынку максимум. *
// * Задним числом разумеется.
// ** Одно доказательство Neutronное, второе getch'a, точнее его тестерного советника.
Это, впрочем, не означает, что выбирать зигзаг в качестве идеала практично. // имхо
// С удовольствием понаблюдаю "битву идеалов" (если состоится). Но с трибуны. :)
Что до фракталов - вряд ли они годятся в идеалы. Они по сути те же огрызки зигзага, с тем же перерисовыванием и ещё большим числом недостатков.
чуть превышающим, это на сколько? 2спреда? как была получена эта величина (подозреваю что она колеблится) ?
та ли самая это величина о которой писал Привал?
Prival 02.04.2009 09:24
)) Я сошлюсь на более сильного авторитета для меня.
'ФР Н-волатильность' ведь ты так и не нашол H. Скачет она. Случайная это величина, если делать так как исследовал ты. Хотя возможно я не все там до конца и понял (не все исследования видел).
Пастухову нужно дисер было защищать, это в первую очередь. Ты же искал закономерность = возможность заработать у меня веры больше в твои исследования. Но h есть, она равна двойной величине спреда, по крайней мере для пары GBPUSD, точнее в терминах радиолокации это величина движения которую возможно обнаружить. Эта величина освязана с пороговым отношением сигнал/шум (у меня получилось в районе 1.6-1.8 спреда).
З.Ы. Меня вот интересует как устроители чемпионата пришли к этой величине.
если учесть что
и не то ли это самое число о котором говорил привал еще и тут?
Бред сивой кобылы СЭР Вы написали. Не верите в 50 на 50. Великолепно. А Вам знаком такой индикатор как ЗигЗаг. Если нет то вот картинка.
Обращаю Ваше внимание, что тут точка входа является и точкой выхода. Это переворотная идеальная система.
Теперь бы хотелось услышать от Вас - как точка (одна и таже), может быть важнее самой себя в 1,6668686012150484809839545495751 раза ???
З.Ы. Для важности надобы еще пару цифр дописать, а то точность маловата ))
Mathemat 07.04.2010 20:25.
Да не так и много, joo. То, что я ругнулся, не означает, что S меня как-то задел. Это так, словцо.
Да и сам-то вопрос был, собственно, к MD. Ну вот теперь еще и к Candid'у.
Понятно, что эффективность системы "две машки" не идет ни в какое сравнение с ЗЗ-идеалом. Боюсь, вообще никакая реальная система этого не обеспечит. Я все время пытаюсь протолкнуть идею о том, что сам идеал должен строиться с учетом специфики иТС ("исследуемой ТС").
Или пытаться оценивать систему так, как я предложил ранее, - через качество входа и качество выхода для каждой позиции и затем уже общее качество всей системы. Но тут и идеал не нужно строить: он как бы виден сам собой и полностью соответствует самой иТС.
то самая простая и при этом которая может взять максимум с рынка при торговле по этой тс, это переваротная тс по ЗЗ с параметром
Н-чуть выше спреда (Метадрайвер писал ) . тогда сигналы именно этой ТС можно взять как идеал. при исследовании не цены а эквити ТС
с разными параметрами . чтобы сравнить разные параметры одной тс относительно идиальной, где идеал в данном случае для системы на ЗЗ при Н-о которой говорил МД
чуть превышающим, это на сколько? 2спреда? как была получена эта величина
https://www.mql5.com/ru/code/9234
спасибо, но я видимо не про то....
я скорее вот об этом
https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page45 (https://www.mql5.com/ru/forum/117162) https://www.mql5.com/ru/forum/119989
трехэтажные формулы городить получается а шум выявить не можем
ну что ж, облегчю людям жизнь
чтобы доказать что шум существует нужно на истории (исходя из стратегии) построить линии тренда..
все отклонения цены от этих линий и есть шум
поэтому цены не просто зашумлены а утопают в помехах
sab1uk 20.07.2009 14:48
еще раз - на истории (исходя из стратегии)
отсюда вывод - шумы нужно земерять в каждом конкретном случае для конкретной ТС
под линиями тренда имелось ввиду построение зигзага по разворотным сигналам переверотной стратегии йопт
Да город то что может дать, я думал может кто знает, на каком ресурсе он есть, вопросы позадовать ему.
Да никуда. Сидит в том же городе, как и раньше. Он очень загадочный весь такой.
Мат, где физически именно сейчас я нахожусь ты ни за что не догадаешся. :)) Даже и не пытайся, :) И ни какой я не загадочный, :) Нужны мне вот такие как ты сыщики. :)
Трололо, у меня нет ответов, если вы про вопросы. :)
Мат, где физически именно сейчас я нахожусь ты ни за что не догадаешся. :)) Даже и не пытайся, :) И ни какой я не загадочный, :) Нужны мне вот такие как ты сыщики. :)
Трололо, у меня нет ответов, если вы про вопросы. :)
Всеже что за число такое было длинющее? интересно )))