Спасибо за пождравлюху - MQL4 и MetaTrader 4

khorosh 2015.05.16 15:44 #5191

DJDJ22:

Да не нужно историю. Мы же джентльмены, верим на слово. Просто результаты в виде хотя бы за месяц. Я в общем то не настаиваю. Типа так:

Вот тестировал на реале с 17.04.2015-07.05.2015. Это предыдущая версия, месяца не получилось, отключил, так как сделал новую улучшенную неттинговую версию с меньшей просадкой и поставил её на реал 14.05.2015.

Ошибки, баги, вопросы Выбраны не те бары, Все показатели Джона Элерса...

[Удален] 2015.05.16 15:53 #5192

khorosh:

Вот тестировал на реале с 17.04.2015-07.05.2015. Это предыдущая версия, месяца не получилось, отключил, так как сделал новую улучшенную неттинговую версию с меньшей просадкой и поставил её на реал 14.05.2015.

Спасибо. Для мартина просто классно. Удачи. я с мартином как то расстался довольно бесславно. Решил не копать.

elmucon 2015.05.29 03:30 #5193

khorosh:

Сколько зим, сколько лет.) Поздравляю с возвращением в лоно матушки России! А я вот к лавине вернулся.(см. здесь)

Спасибо за пождравлюху - мляяя - спросили бы маня год назад - веришь ли ты что станешь частью России - я бы рассмеялся а тут во как ;_ Пришлось чуток даже поездить побузить :)

И как нам повезло по сравнению с Донбассом! ... Тут ещё Мозгового убили, я тут с ним знакомился, руку жал, приезжал к нам ... Я вообще "не слезая с дивана" уже третий раз страну проживания меняю :)

А тут ... ничего не меняется ...

Смотрю - всё новое это хорошо забытое старое :) мир развивается по спирали а рас мы это замечаем значит мы стареем ...

MetaQuotes Software подписала долгосрочное Нейронные сети для фундаментального FOREX - Тенденции, прогнозы

[Удален] 2015.05.29 08:01 #5194

elmucon:

Спасибо за пождравлюху - мляяя - спросили бы маня год назад - веришь ли ты что станешь частью России - я бы рассмеялся а тут во как ;_ Пришлось чуток даже поездить побузить :)

И как нам повезло по сравнению с Донбассом! ... Тут ещё Мозгового убили, я тут с ним знакомился, руку жал, приезжал к нам ... Я вообще "не слезая с дивана" уже третий раз страну проживания меняю :)

А тут ... ничего не меняется ...

Смотрю - всё новое это хорошо забытое старое :) мир развивается по спирали а рас мы это замечаем значит мы стареем ...

++++++++

Sonni 2015.11.03 14:42 #5195

khorosh:

Вот тестировал на реале с 17.04.2015-07.05.2015. Это предыдущая версия, месяца не получилось, отключил, так как сделал новую улучшенную неттинговую версию с меньшей просадкой и поставил её на реал 14.05.2015.

Юрий, добрый день. Советник работает? Вы говорили о секретной формуле безопасного наращивания лота. Остается тайной? Разработали советника. Хотелось бы прикрутить расчет.

[Удален] 2016.05.11 17:01 #5196

Господа, у меня такое предложение. Из индикатора в советник через глобальную переменную терминала передаётся значение угла наклона МА с какого-то из 1-2-3 таймфреймов. На основании этого значения можно брать разные множители увеличения лота для разных направлений в стоп-ордерах. Это поможет уменьшить просадку и увеличить прибыль. Также можно будет брать разные величины виртуального трейлинг-стопа при флете и тренде, это если советник пасёт суммарный плюсовой профит группы ордеров, или чтобы работал по разным величинам тейк-профитов. И не начинать новую серию ордеров, когда угол наклона близок к нулю при флете, несложно будет устанавливать при флете небольшой множитель увеличения лотов. Чей-то индикатор я переделал, свою работу он выполняет, через глобалку значение в любой советник передаётся. Проблема в том, что программирую я недавно и индикатор переписан коряво. Нужно, чтобы индикатор можно было использовать также ещё и для прогонов в тестере через iCustom (что-то там с буферами надо доделать, я сам очень долго буду соображать). Очень может быть, что показатели работы Лавины от этого улучшатся. Также я предлагаю оценивать эффективность работы разных версий Лавины по величине долларов за час работы в расчёте на 0,01 первоначально установленный в настройках лот (СМДБ - Скорость Машинного Доения Брокера :-)©. Также отношение просадки к этой величине. Для очень многих ТС этот индикатор пригодится. Начало тренда советники смогут обнаруживать по разности углов между ЕМА и СМА где-то на 5---9 последних барах лучше, чем при использовании других индикаторов.
Код индикатора прилагается.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   MA_Angle_E.mq4 |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
/*


Период 13, 35 - значение порогового угла, ема.  На 5-минутках.
Можно 10 и 39.
*/
#property  copyright "Mr_A"
//---- indicator settings
#property  indicator_chart_window  
#property  indicator_buffers 5   
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 LimeGreen
//#property  indicator_color1  LimeGreen
//#property  indicator_color2  Yellow
//#property  indicator_color3 FireBrick
#property  indicator_width1 1
#property  indicator_width2 2
//----
double CrossUp[];
double CrossDown[];
double prevtime;
double Range,AvgRange;
double fasterMAnow,fasterMAprevious,fasterMAafter;
double mediumMAnow,mediumMAprevious,mediumMAafter;
double slowerMAnow,slowerMAprevious,slowerMAafter;
//----
extern int FasterMA    =    5;
extern int FasterShift =   -5;
extern int FasterMode=1; // 0 = sma, 1 = ema, 2 = smma, 3 = lwma
extern int MediumMA    =   20;
extern int MediumShift =   -5;
extern int MediumMode=1; // 0 = sma, 1 = ema, 2 = smma, 3 = lwma
extern int SlowerMA    =   34;
extern int SlowerShift =    0;
extern int SlowerMode=    1; // 0 = sma, 1 = ema, 2 = smma, 3 = lwma
extern int SoundAlert=    1; // 0 = disabled
//#property  indicator_width3  

//---- indicator parameters
//extern int MAPeriod=21;
extern double MA_Period = 10;
extern double Coef = 0.0;
extern int SetPrice = 0;
//extern string  m = "--Moving Average Types--";
//extern string  m1 = " 1 = EMA";
//extern string  m2 = " 2 = SMMA";
//extern string  m3 = " 3 = LWMA";
//extern string  m4 = " 4 = LSMA";
extern int MA_Type = 1; //0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA, 4=LSMA
//extern string  p0 = " 0 = close";
//extern string  p1 = " 1 = open";
//extern string  p2 = " 2 = high";
//extern string  p3 = " 3 = low";
//extern string  p4 = " 4 = median(high+low)/2";
//extern string  p5 = " 5 = typical(high+low+close)/3";
//extern string  p6 = " 6 = weighted(high+low+close+close)/4";
extern int MA_AppliedPrice = 0;  //0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median(high+low)/2, 5=typical(high+low+close)/3,
                                 //6=weighted(high+low+close+close)/4 --- способы расчёта значений
extern double AngleTreshold=2; //чем больше значение, тем круче д.б. тренд для сигнала
extern int PrevMAShift=1;
extern int CurMAShift=0;

int MA_Mode;
string strMAType;
int ExtCountedBars=0;   //сумма баров
//---- indicator buffers -- три массива буферов создаются
//double DownBuffer[];
//double ZeroBuffer[];
double LiniaBuffer[];
string GP_MA_E="GV_GP_MA_E";
string GP_MA_S="GV_GP_MA_S";
string GP_MA_Napr="GV_GP_MA_Napr";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
   GlobalVariableSet(GP_MA_E, 0);
   GlobalVariableSet(GP_MA_S, 0);
   GlobalVariableSet(GP_MA_Napr, 0);
//---- 2 additional buffers are used for counting.
   IndicatorBuffers(4);  //было 3        
//---- drawing settings
   SetIndexStyle(0, DRAW_LINE);  
   SetIndexShift(0, 0);
   IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS)+2);  //IndicatorDigits      Установка формата точности (количество знаков
   //после десятичной точки) для визуализации значений индикатора.
   
   SetIndexStyle(3,DRAW_ARROW,EMPTY);//0 заменил на 2
   SetIndexArrow(3,233);
   SetIndexBuffer(3,CrossUp);
   SetIndexStyle(4,DRAW_ARROW,EMPTY);//1 заменил на 3
   SetIndexArrow(4,234);
   SetIndexBuffer(4,CrossDown);
                                                         
//********SetIndexShift(0, MA_Shift);

int draw_begin = 0;
SetIndexDrawBegin(0, draw_begin); // с какого элемента начинаются значимые данные индикаторного массива.
SetIndexBuffer(0, LiniaBuffer);//сделали индик. массивом
//---- 3 indicator buffers mapping  --- карта буферов
 // if(!SetIndexBuffer(0,UpBuffer) && !SetIndexBuffer(1,DownBuffer) && !SetIndexBuffer(2,ZeroBuffer))
     // Print("cannot set indicator buffers!");
switch (MA_Type)
   {
      case 1: strMAType="EMA"; MA_Mode=MODE_EMA; break;
      case 2: strMAType="SMMA"; MA_Mode=MODE_SMMA; break;
      case 3: strMAType="LWMA"; MA_Mode=MODE_LWMA; break;
      case 4: strMAType="LSMA"; break;
      default: strMAType="SMA"; MA_Mode=MODE_SMA; break;
   }
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
   //IndicatorShortName("MA_" + strMAType+"_Angle("+MA_Period+","+AngleTreshold+","+PrevMAShift+","+CurMAShift+")");
   return(0);
      
}/*
//+------------------------------------------------------------------+
//| LSMA with PriceMode                                              |
//| PrMode  0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median(high+low)/2,    |
//| 5=typical(high+low+close)/3, 6=weighted(high+low+close+close)/4  |
//+------------------------------------------------------------------+
double LSMA(int Rperiod, int prMode, int shift)
{
   int i, mshift;
   double sum, pr;
   int length;
   double lengthvar;
   double tmp;
   double wt;

   length = Rperiod;
 
   sum = 0;
   for(i = length; i >= 1  ; i--)
   {
     lengthvar = length + 1;
     lengthvar /= 3;
     tmp = 0;
     mshift = length-i+shift;
     switch (prMode)
     {
     case 0: pr = Close[mshift];break;
     case 1: pr = Open[mshift];break;
     case 2: pr = High[mshift];break;
     case 3: pr = Low[mshift];break;
     case 4: pr = (High[mshift] + Low[mshift])/2;break;
     case 5: pr = (High[mshift] + Low[mshift] + Close[mshift])/3;break;
     case 6: pr = (High[mshift] + Low[mshift] + 2 * Close[mshift])/4;break;
     }
     tmp = ( i - lengthvar)*pr;
     sum+=tmp;
    }
    wt = MathFloor(sum*6/(length*(length+1))/Point)*Point;
    return(wt);
}*/
//+------------------------------------------------------------------+
//| The angle for MA                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
   double fCurMA, fPrevMA;
   double fCurMA_S, fPrevMA_S;
   double fAngle, fAngle_S, mFactor, dFactor; //mFactor - множитель для йены либо остальных валют
   int nLimit, i, n;                   //dFactor - величина обратная радиану
   int nCountedBars;
   ExtCountedBars = IndicatorCounted();
   if (ExtCountedBars < 0) return(-1);
   if (ExtCountedBars > 0) ExtCountedBars--;
   ema();
   //double angle;  //не использовано
   int ShiftDif;
   string Sym;
   if(CurMAShift >= PrevMAShift)
   {
      Print("Error: CurMAShift >= PrevMAShift");
      PrevMAShift = 6;
      CurMAShift = 0;      
   }  
   nCountedBars = IndicatorCounted();//Функция возвращает кол-во баров, не измененных после посл. вызова индикатора.
   if(nCountedBars<0) 
      return(-1);
   if(nCountedBars>0) 
      nCountedBars--;//---- last counted bar will be recounted
   nLimit = Bars-nCountedBars;//Bars - количество баров на текущем графике;
   dFactor = 3.14159/180.0;
   mFactor = 1000.0;
   Sym = StringSubstr(Symbol(),3,3);//отрезание первых трёх символов из названия пары
   if (Sym == "JPY") mFactor = 10.0;   //для йены свои особенные настройки
   ShiftDif = PrevMAShift-CurMAShift;  //на сколько значение изменилось
   for(i=0; i<nLimit; i++)//---- main loop
   {
      if (MA_Type == 4)//не использовать
      {
        //fCurMA=LSMA(MA_Period,MA_AppliedPrice, i+CurMAShift);   //текущее значение 
        //fPrevMA=LSMA(MA_Period,MA_AppliedPrice, i+PrevMAShift); //предыдущее значение
      }
      else//вот это использовать
      {
        fCurMA=iMA(NULL,0,MA_Period,0,MA_Mode,MA_AppliedPrice,i+CurMAShift);//значения для текущего
        fPrevMA=iMA(NULL,0,MA_Period,0,MA_Mode,MA_AppliedPrice,i+PrevMAShift);//и предыдущего баров
      }
      fAngle = (fCurMA - fPrevMA)/ShiftDif;  //здесь тангенс угла получается
      // take ArcTan of value to get the angle in radians and convert to degrees
      fAngle = mFactor * MathArctan(fAngle) / dFactor * F146_Koeff();//тут сам угол высчитывается; 
      if (i == 0)
      {
         GlobalVariableSet(GP_MA_E, fAngle);
      }
   }
   nCountedBars = IndicatorCounted();//Функция возвращает кол-во баров, не измененных после посл. вызова индикатора.
   if(nCountedBars<0) 
      return(-1);
   if(nCountedBars>0) 
      nCountedBars--;//---- last counted bar will be recounted
   nLimit = Bars-nCountedBars;//Bars - количество баров на текущем графике;
   ShiftDif = PrevMAShift-CurMAShift;  //на сколько значение изменилось
   for(n=0; n<nLimit; n++)
   {
      fCurMA_S=iMA(NULL,0,MA_Period,0,MODE_SMA,MA_AppliedPrice,n+CurMAShift);//значения для текущего
      fPrevMA_S=iMA(NULL,0,MA_Period,0,MODE_SMA,MA_AppliedPrice,n+PrevMAShift);//и предыдущего баров//MODE_SMA
      fAngle_S = (fCurMA_S - fPrevMA_S)/ShiftDif;  //здесь тангенс угла получается
      fAngle_S = mFactor * MathArctan(fAngle_S) / dFactor * F146_Koeff();//тут сам угол высчитывается
      if (n == 0)
      {
         GlobalVariableSet(GP_MA_S, fAngle_S);
      }
   }
   //второй индикатор------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   int d,counter;
   int counted_bars=IndicatorCounted();
   if(counted_bars<0) return(-1);
   if(counted_bars>0) counted_bars--;
   int limit=Bars-counted_bars;
   if(counted_bars==0) limit-=1+9;
//----   
   for(d=0; d<=limit; d++)
     {
      counter=d;
      Range=0;
      AvgRange=0;
      for(counter=d;counter<=d+9;counter++)
        {
         AvgRange=AvgRange+MathAbs(High[counter]-Low[counter]);
        }
      Range=AvgRange/10;
      //----       
      fasterMAnow      = iMA(NULL, 0, FasterMA, FasterShift, FasterMode, PRICE_CLOSE, d+1);
      fasterMAprevious = iMA(NULL, 0, FasterMA, FasterShift, FasterMode, PRICE_CLOSE, d+2);
      fasterMAafter    = iMA(NULL, 0, FasterMA, FasterShift, FasterMode, PRICE_CLOSE, d-1);
      //----      
      mediumMAnow      = iMA(NULL, 0, MediumMA, MediumShift, MediumMode, PRICE_CLOSE, d+1);
      mediumMAprevious = iMA(NULL, 0, MediumMA, MediumShift, MediumMode, PRICE_CLOSE, d+2);
      mediumMAafter    = iMA(NULL, 0, MediumMA, MediumShift, MediumMode, PRICE_CLOSE, d-1);
      //----      
      slowerMAnow      = iMA(NULL, 0, SlowerMA, SlowerShift, SlowerMode, PRICE_CLOSE, d+1);
      slowerMAprevious = iMA(NULL, 0, SlowerMA, SlowerShift, SlowerMode, PRICE_CLOSE, d+2);
      slowerMAafter    = iMA(NULL, 0, SlowerMA, SlowerShift, SlowerMode, PRICE_CLOSE, d-1);
      //----      
      if((fasterMAnow>slowerMAnow && 
         fasterMAprevious<=slowerMAprevious && 
         fasterMAafter>slowerMAafter && 
         mediumMAnow>slowerMAnow)
         || 
         (fasterMAnow>slowerMAnow && 
         mediumMAnow>slowerMAnow && 
         mediumMAprevious<=slowerMAprevious && 
         mediumMAafter>slowerMAafter))
        {
         CrossUp[d]=Low[i]-Range*0.5;
        }
      if((fasterMAnow<slowerMAnow && 
         fasterMAprevious>=slowerMAprevious && 
         fasterMAafter<slowerMAafter && 
         mediumMAnow<slowerMAnow)
         || 
         (fasterMAnow<slowerMAnow && 
         mediumMAnow<slowerMAnow && 
         mediumMAprevious>=slowerMAprevious && 
         mediumMAafter<slowerMAafter))
        {
         CrossDown[d]=High[i]+Range*0.5;
        }
     }
   if((CrossUp[0]>2000) && (CrossDown[0]>2000)) { prevtime=0; }
   if((CrossUp[0]==Low[0]-Range*0.5) && (prevtime!=Time[0]) && (SoundAlert!=0))
   
     {
      prevtime=Time[0];
      Alert(Symbol()," 3 MA Cross Up @  Hour ",Hour(),"  Minute ",Minute());
      //глобалку менять здесь
     }
   if((CrossDown[0]==High[0]+Range*0.5) && (prevtime!=Time[0]) && (SoundAlert!=0))
     {
      prevtime=Time[0];
      Alert(Symbol()," 3 MA Cross Down @  Hour ",Hour(),"  Minute ",Minute());
      //глобалку менять здесь
     }
//Comment("  CrossUp[0]  ",CrossUp[0]," ,  CrossDown[0]  ",CrossDown[0]," ,  prevtime  ",prevtime);
//Comment("");
   return(0);
  }
//------------------------------------------------------------
void ema() {
   double pr;  
   if (Coef == 0.0) { 
      pr = 2.0/(MA_Period+1);
   } else {
      pr = Coef;
   }
   int pos = Bars-2;
   if (ExtCountedBars > 2) pos = Bars - ExtCountedBars - 1;
//---- main calculation loop
   while (pos >= 0) {
      if (pos == Bars - 2) 
         LiniaBuffer[pos+1] = (Open[pos+1]+Close[pos+1])/2;
      LiniaBuffer[pos] = GetPrice(pos)*pr+LiniaBuffer[pos+1]*(1-pr);
           pos--;
   }
}


//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//+------------------------------------------------------------------+
double GetPrice(int Shift) {
   double price;
//----
   switch(SetPrice) {
      case 0:  price = Close[Shift]; break;
      case 1:  price = Open[Shift]; break;
      case 2:  price = High[Shift]; break;
      case 3:  price = Low[Shift]; break;
      case 4:  price = (High[Shift]+Low[Shift])/2.0; break;
      case 5:  price = (High[Shift]+Low[Shift]+Close[Shift])/3.0; break;
      case 6:  price = (High[Shift]+Low[Shift]+2*Close[Shift])/4.0; break;
      case 7:  price = (Open[Shift]+High[Shift]+Low[Shift]+Close[Shift])/4.0; break;
      case 8:  price = (Open[Shift]+Close[Shift])/2.0; break;
      default: price = 0.0;
   }
//----
   return(price);
}
//=====================================================================================================//
//     ------------------ F146___ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ТАЙМФРЕЙМОВ ------------------- 
//=====================================================================================================//
double F146_Koeff()
{
   switch(Period())
   {
      case PERIOD_M1:    return(12.0);
      case PERIOD_M5:    return(12.0);
      case PERIOD_M15:   return(2.5);
      case PERIOD_M30:   return(0.8);
      case PERIOD_H1:    return(0.33);
      case PERIOD_H4:    return(0.55);
      case PERIOD_D1:    return(0.15);
      case PERIOD_W1:    return(0.2);
      case PERIOD_MN1:   return(0.09);
   }
}

10 пунктов 3.mq4 Период для Советника Как кодировать?

Алексей Тарабанов 2016.05.11 17:47 #5197

Ftor_007:
Господа, у меня такое предложение. Из индикатора в советник через глобальную переменную терминала передаётся значение угла наклона МА с какого-то из 1-2-3 таймфреймов. На основании этого значения можно брать разные множители увеличения лота для разных направлений в стоп-ордерах. Это поможет уменьшить просадку и увеличить прибыль. Также можно будет брать разные величины виртуального трейлинг-стопа при флете и тренде, это если советник пасёт суммарный плюсовой профит группы ордеров, или чтобы работал по разным величинам тейк-профитов. И не начинать новую серию ордеров, когда угол наклона близок к нулю при флете. Чей-то индикатор я переделал, через глобалку значение в любой советник передаётся. Проблема в том, что программирую я недавно и индикатор переписан коряво. Нужно, чтобы индикатор можно было использовать также ещё и для прогонов в тестере через iCustom (что-то там с буферами надо доделать, я сам очень долго буду соображать). Очень может быть, что показатели работы Лавины от этого улучшатся. Также я предлагаю оценивать эффективность работы разных версий Лавины по величине долларов за час работы в расчёте на 0,01 первоначально установленный в настройках лот (СМДБ - Скорость Машинного Доения Брокера :-)©. Также отношение просадки к этой величине.
Код индикатора прилагается.

Жена моего однокурсника в трудные, но веселые 90-е допытывалась: "Не говори мне про расход бензина на 100 км, скажи, каков расход на машину в рублях в день?"

[Удален] 2016.05.11 18:06 #5198

Шутки шутками, но для этой ТС можно усилить защиту от слива депозита и увеличить доходность. Всё, что для этого нужно - меньше флуда, больше кода.

Алексей Тарабанов 2016.05.12 19:07 #5199

Ftor_007:
Шутки шутками, но для этой ТС можно усилить защиту от слива депозита и увеличить доходность. Всё, что для этого нужно - меньше флуда, больше кода.

Разделим обязанности: я меньше флужу, Вы больше кодите.

Чуть не забыл: Готов помочь в программировании, если что у Вас получаться не будет.

[Удален] 2016.05.22 19:16 #5200

Стала получаться гораздо более низкая просадка с двумя коридорами ордеров - с внешним и с внутренним, соответственно с геометрической и арифметической прогрессией роста лотности. При флете большого набора суммы лотов уже не происходит, вероятность МК тоже уменьшается. Пара USDJPY даёт самые лучшие результаты. Как только у меня получится вставить индикатор в функцию советника, буду пробовать увеличивать доходность. Депозит в тестере поставил 70 долл., лот 0,01.

Для поклонников мартингейла Кто пробовал такую штуку FAQ по сервису Сигналы

Лавина - страница 520