Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для лавиноподобного советника самый сложный участок - это расходящийся треугольник. Здесь надо думать, как в этой ситуации снизить просадку.
Основное отличие от классической лавины - границы коридора в течении одной серии ордеров подвижны. Ограничиваю убыток на уровне 25% от баланса. Добиться устойчивой работы лавиноподобного советника на реале считаю можно только, если делать частую оптимизации и ограничивать убытки. Оптимизацию советника в тестере на слишком большом временном интервале(к примеру несколько лет) теперь считаю бессмысленным. Если устойчивость работы на большом интервале удаётся достигнуть, то только за счёт очень низкой прибыльности советника. И всё равно это не гарантирует слива депо в будущем. У меня был советник с усредняющим мартином, который проходил тест без слива с 1999 г., а в 2014г, начал сливать. Теперь считаю достаточным оптимизацию проводить на интервале несколько месяцев, а именно столько, сколько мне даёт возможность закачать минутных котировок мой брокер. Оптимзация на сторонних котировках считаю бессмысленной.
1. надо сначала идентифицировать, что это расходящийся треугольник, а потом принимать меры.
2. идентифицировать можно попробовать с помощью индикатора, который чертит линии по двум верхним и по двум нижним фракталам.
а вот что потом делать ?
1. После того, как "сначала идентифицировали, что это расходящийся треугольник", то меры принимать уже поздно, т.к. деп - 90%. :-)
2. Зачем? Когда в любой момент его сторона может быть пробита и нарисован, н-р, флаг с последующем движением цены в том же направлении.
Чтобы не копить ордера в рынке, сделал неттиговый вариант. Как только появляются две противоположно направленные позиции, закрываю перекрытием. Период теста с 05.02.2015. EURUSD.
Чтобы не копить ордера в рынке, сделал неттиговый вариант. Как только появляются две противоположно направленные позиции, закрываю перекрытием. Период теста с 05.02.2015. EURUSD.
Чтобы не копить ордера в рынке, сделал неттиговый вариант. Как только появляются две противоположно направленные позиции, закрываю перекрытием. Период теста с 05.02.2015. EURUSD.
но если будет боковик долгий, какой от этого толк? лотность же также растет! уменьшаются свопы и залог...
khorosh, еще говорил что с 1999-2014 был сов с усреднением, это касается лавины? или другой вид торгов?
Если с усреднением, то значит не лавина. Усреднение - это когда при убыточной позиции открываем ордер ещё по лучшей цене в том же направлении.
В лавине при убыточной позиции открываемся в противоположную сторону.
но если будет боковик долгий, какой от этого толк? лотность же также растет! уменьшаются свопы и залог...
а поробуйте еще такой вариант - оставлять ордера только первых входов, или ордера вторых входов ли третьих... (правда для расчетов надо будет сделать блок виртуальных ордеров). В этом случае будет понятно где образуется прибыль (в какоих входах) . В идеале во всех, но тогда и мартингейл не нужен.