Кто пробовал такую штуку как арифметическая прогрессия, если по нему вместо мартина создать советник
Допустим у нас шорт евродолара от 1.20000 по пятизнаку. +0.1 лот
Первая доливка идет 1.20100 +0.2 лот
Вторая доливка 1.20200 +0.3 лот
Третья доливка доливка 1.20300 +0.4 лот
... и так 10 штук или 20
Какую мы среднюю цену получим на 1.22 и на 1.23 и суммарный лот при таком раскладе и что скажете про саму идею?
Вроде как обычная сетка получается.
Вроде как обычная сетка получается.
да, более мягкий вариант мартышки
да, более мягкий вариант мартышки
Когда как, иногда большой коэфф. наращивания лота лучше сработает, достаточно небольшого отката, да и прибыль поболее. Плохо бывает, когда отката долго нет, тогда и маленький коэф. не спасёт.
Допустим у нас шорт евродолара от 1.20000 по пятизнаку. +0.1 лот
Первая доливка идет 1.20100 +0.2 лот
Вторая доливка 1.20200 +0.3 лот
Третья доливка доливка 1.20300 +0.4 лот
... и так 10 штук или 20
Какую мы среднюю цену получим на 1.22 и на 1.23 и суммарный лот при таком раскладе и что скажете про саму идею?
очень давно что только не пробовал, все получается одинаково. Можно увеличивать лот, можно делать лот стабильный но увеличивать профит и ширину канала или ширину сетки. Делать канал не симметричный. Можно доливаться когда цена идет в плюс, можно доливаться, когда идет в минус, можно комбинировать. Можно выходить частями, или использовать геометрическую прогрессию, или арифметическую. Результат один, если было матожидание = 0, то таким оно и остается. До тех пор, пока не будет системы и теории, которая имеет вероятность прибыльной сделки больше 50%, в результате будет получаться слив, как не возись с лотами или их эквивалентами. На форексе так. На фонде усреднение норм, но там есть особенность, нужно правильно лот рассчитывать. Если просто увеличивать ничего не получится. Но опять же, это будет работать из-за ненулевого матожидания изначально.
очень давно что только не пробовал, все получается одинаково. Можно увеличивать лот, можно делать лот стабильный но увеличивать профит и ширину канала или ширину сетки. Делать канал не симметричный. Можно доливаться когда цена идет в плюс, можно доливаться, когда идет в минус, можно комбинировать. Можно выходить частями, или использовать геометрическую прогрессию, или арифметическую. Результат один, если было матожидание = 0, то таким оно и остается. До тех пор, пока не будет системы и теории, которая имеет вероятность прибыльной сделки больше 50%, в результате будет получаться слив, как не возись с лотами или их эквивалентами. На форексе так. На фонде усреднение норм, но там есть особенность, нужно правильно лот рассчитывать. Если просто увеличивать ничего не получится. Но опять же, это будет работать из-за ненулевого матожидания изначально.
я сейчас начал сидеть на российской фонде, сбер зашортил
я сейчас начал сидеть на российской фонде, сбер зашортил
Так не нужно делать.А кто проценты заплатит за шорт?
Так не нужно делать.А кто проценты заплатит за шорт?
17% годовых за маржинальные сделки overnight. Intraday бесплатно.
Когда как, иногда большой коэфф. наращивания лота лучше сработает, достаточно небольшого отката, да и прибыль поболее. Плохо бывает, когда отката долго нет, тогда и маленький коэф. не спасёт.
Я долго экспериментировал с Мартингейлом. При слегка прибыльной стратегии. С любыми видами прогрессии. С ограничением максимальной просадки. Все равно лучший результат при множителе 2.
Для того, чтобы иметь откат примерно равный по фибо (или часть волны), то идеальный коэффициент 1.6 (прямо как золотое сечение), но только при равном шаге сетки.
Для того, чтобы снизить количество колен мартина, можно сделать следующее:
1. первый ордер и второй идёт без множителя, структура отката не нарушится.
2. Входить по осциллятору. Тоже снизит лишнее колено на старте
3. Ограничить кол-во ордеров сетки (1 ордер на 15 минут). Т.о. избегаем шпилек и резкого обвала
4. Тейк профит равен 1 пипсу при наборе более 5 колен.
5. Расстояние между ордерами лучше запрограммировать по волатильности инструмента на автомате (а вот здесь кроется вся суть для поиска и оптимизации лучшего подхода)
6. Вести разнонаправленные сетки одновременно.
Наличие мультивалюта и перекрёстного общего закрытия улучшит устойчивость.
Использовать лучше пары наименее волатильные.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Допустим у нас шорт евродолара от 1.20000 по пятизнаку. +0.1 лот
Первая доливка идет 1.20100 +0.2 лот
Вторая доливка 1.20200 +0.3 лот
Третья доливка доливка 1.20300 +0.4 лот
... и так 10 штук или 20
Какую мы среднюю цену получим на 1.22 и на 1.23 и суммарный лот при таком раскладе и что скажете про саму идею?