Торгуем спреды на валютах. Spreader 2 - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
lot2=a*lot1/b, из советника. Пусть а/b = k
где а - это волатильность первого инструмента (gbpusd), b - второго (eurusd).
Таким образом мы делаем больше лот менее волатильного инструмента, чем лот более волатильного.
Можно ли вместо 2-х сделок использовать одну?
Займёмся математикой. Цель эксперта получить прибыль profit.
С помощью двух инструмнтов можно получить прибыль так profit = X0*lot1*tickvalue1+Y0*lot2*tickvalue2
но так же мы получаем прибыль и с кросс-курса EUR/GBP: profit = Z0*lot3*tickvalue3.
tickvalue - это размер прибыли/убытка, которую приобретает сделка в 1 лот за один пункт.
X0, Y0 и Z0 - это количество пунктов, которое пройдут пары (gbpusd, eurusd и eurgbp соответственно) за одинаковое количество времени
tickvalue1=tickvalue2=1$, tickvalue3=1.58$ (примерно)
Теперь попытаемся найти lot3 из системы трёх уравнений:
tickvalue1*(X0*lot1+Y0*lot2)=Z0*lot3*tickvalue3
lot2=k*lot1
Z0=Y0/Х0
Решение сводится к следующему виду:
lot3=tickvalue1*lot1*X0*(X0+Y0*k)/(Y0*tickvalue3)
lot3 имеет рациональное решение только если Y0>0 и X0>0.
Эти значения будут известны только в будущем, поэтому можно предположить, что Y0=Y1, X0=X1 и вычислить lot3 для символа EUR/GBP.
lot2=a*lot1/b, из советника. Пусть а/b = k
где а - это волатильность первого инструмента (gbpusd), b - второго (eurusd).
Таким образом мы делаем больше лот менее волатильного инструмента, чем лот более волатильного.
Можно ли вместо 2-х сделок использовать одну?
Займёмся математикой. Цель эксперта получить прибыль profit.
С помощью двух инструмнтов можно получить прибыль так profit = X0*lot1*tickvalue1+Y0*lot2*tickvalue2
но так же мы получаем прибыль и с кросс-курса EUR/GBP: profit = Z0*lot3*tickvalue3.
tickvalue - это размер прибыли/убытка, которую приобретает сделка в 1 лот за один пункт.
X0, Y0 и Z0 - это количество пунктов, которое пройдут пары (gbpusd, eurusd и eurgbp соответственно) за одинаковое количество времени
tickvalue1=tickvalue2=1$, tickvalue3=1.58$ (примерно)
Теперь попытаемся найти lot3 из системы трёх уравнений:
tickvalue1*(X0*lot1+Y0*lot2)=Z0*lot3*tickvalue3
lot2=k*lot1
Z0=Y0/Х0
Решение сводится к следующему виду:
lot3=tickvalue1*lot1*X0*(X0+Y0*k)/(Y0*tickvalue3)
lot3 имеет рациональное решение только если Y0>0 и X0>0.
Эти значения будут известны только в будущем, поэтому можно предположить, что Y0=Y1, X0=X1 и вычислить lot3 для символа EUR/GBP.
Извините безграмотного, но, подскажите, пжлст, каким лотом необходимо было продать EURGBP в 2010.02.15 07:43 исходя только из четырех цифр
5774159 2010.02.15 07:43 buy 8.67 gbpusd 1.5653 0.0000 0.0000 2010.02.15 08:36 1.5645 0.00 0.00 0.00 -693.60
5774164 2010.02.15 07:43 sell 10.00 eurusd 1.3599 0.0000 0.0000 2010.02.15 08:36 1.3583 0.00 0.00 0.00 1 600.00
И небольшая корректировка в "задачах"
Цель эксперта получить прибыль profit
Цель "затычки в каждой бочке" доказать, что какими бы лотами мы не купили/продали GBPUSD и EURUSD, всегда найдется такой лот EURGBP, при котором баланс/эквити обоих трейдов всегда (в любой момент времени в будущем) будут равны.
Причем расчет лота EURGBP будет опираться только на лоты GBPUSD и EURUSD и, может быть, котировки всех трех пар в момент открытия сделок.
ЗЫ. про свопы/спреды и т.п. можно пока забыть.
С помощью двух инструментов можно получить прибыль так profit = X0*lot1*tickvalue1+Y0*lot2*tickvalue2
Нет, это неправильно. На самом деле:
profit = X0*lot1 - Y0*lot2
где:
X0 - разница в пипсах по ценам открытия баров за некий период по первой паре
Y0 - разница в пипсах по ценам открытия баров за некий период по второй паре
Периоды у обоих пар одинаковы.
При этом пары подбираются таким образом, чтобы стоимость пипса у них была одинакова и выражена в одной валюте. Т.е. tickvalue1 == tickvalue2
Дело в том, что берутся две пары, положительно коррелированные. Соответственно знаки у X0 и Y0 одинаковы. Одна из пар переворачивается, чтобы одна из пар была ведущей, а вторая хеджирующей. Получаем отрицательную корреляцию. Соответственно знаки у X0 и Y0 становятся разными. Когда одна пара в профите, вторая сливает. Чтобы узнать, какая будет ведущей, а какая хеджирующей, смотрим на знак результата, т.е. profit.
Если знак у profit положителен, то пара у которой прирост X0 становится длинной, а пара с Y0 короткой. Т.е. X0*lot1 > Y0*lot2
Если знак у profit отрицателен, то пара у которой прирост X0 становится короткой, а пара с Y0 длинной. Т.е. X0*lot1 < Y0*lot2
Т.е. нам главное добиться, чтобы знак у profit стал положительным.
Я все думал, как же кратко назвать необходимое и достаточное условие для такого подхода, точно - синусоида кросса. Хотел написать туда сюда - но это уже не форекс :), поэтому пришлось изгаляться через пример с экономическими новостями.
Забавно, но судя по последним постам, пипл все равно ничего не понял.
А уж эта ветка https://www.mql5.com/ru/forum/122468, вообще превратилась в эталон мракобесия :)
Risk, не издевайся, это слишком похоже на специалиста по паяльникам в заднем проходе, который затеял эти ветки ...
Цель "затычки в каждой бочке" доказать, ч
Кстати и возраст "затычки" легко вычисляется - где-то между изучением четырех действий и изучением "скобок".
Сегодня движуха поинтереснее и просадки и эквити быстрее растет. Вот последние три сделки.
Извините безграмотного, но, подскажите, пжлст, каким лотом необходимо было продать EURGBP в 2010.02.15 07:43 исходя только из четырех цифр
5774159 2010.02.15 07:43 buy 8.67 gbpusd 1.5653 0.0000 0.0000 2010.02.15 08:36 1.5645 0.00 0.00 0.00 -693.60
значит прибыль по этому инструменту составляет 15645-15653= -8 пунтктов
Убыток по этому инструменту: profit=-8*lot*tickvalue = 8*8.67*10$ = -693.60 $;
5774164 2010.02.15 07:43 sell 10.00 eurusd 1.3599 0.0000 0.0000 2010.02.15 08:36 1.3583 0.00 0.00 0.00 1 600.00
а по этому 1.3599-1.3583 = +16 пунктов
Прибыль в валюте депозита составит: profit=16*lot*tickvalue = 16*10.00*10$ = 1 600.00 $;
Итого: 16-8 = 8 пунктов прибыли
при этом пара eurgbp должна пройти
Abs(eurusd1/gbpusd1-eurusd2/gbpusd2)/Point = (1.3599/1.5653-1.3583/1.5645)/0.0001 = 5.8 пунктов
Для того, что бы пара eurgbp принесла нам прибыль 1 600.00 $ -693.60 $ = 906.4 $
Нужно установить лот: lot = 906.4 $ / (tickvalue*5.8) = 906.4 $ / (15.69*5.8) = 9.96
Всё очень просто, но есть одно НО!!!! нужно угадать сколько пунктов пройдут пары eurusd и gbpusd
У меня такое ощущение что цель товарищей Риск и иже с ним просто захаять Решетова . Заткнуть хлебало конечно рекомендовать им не буду т.к разговаривать с ними не хочу но было бы неплохо. Решетов не слушай их. Нормальные люди вообще делами доказывают что почем т.е взял написал и выложил а не блаблабла
Да мне плевать, что там флудерасты сочиняют. Я по эквити вижу, на что советник способен. Остальное мне пофиг.
Собаки брешут, караван идет.