Шумы...ЭфИкс это один сплошной шум....
Графики IBM 100% видоизменённый HeikenAshi.
Ренко выбран именно для того чтобы красиво смотрелось, хотя смысл всё-таки в нём есть, как и в Каги, но рисунки больше напоминают именно галлерею...
Чтобы строить Ренко или Каги придётся создавать в МТ новый чарт, ну и соответственно достраивать его в реальном режиме времени
Честно говоря непонятен вопрос там ведь всё расписано...
Чтобы строить Ренко или Каги придётся создавать в МТ новый чарт, ну и соответственно достраивать его в реальном режиме времени
Да нет, новый не обязательно. Ренко можно реализовать как индюкатор. Года полтора-два назад у меня это получалось, и индюкатор обновлялся. Надо бы вспомнить, как я тогда это сделал.
Но ренко - это тоже самообман (имхо, разумеется). Хотя, вынужден признать, чарт становится таким красивеньким и линейненьким. Ну прямо заглядение. Картиночку выложу чуть позже.
Кстати, вот ссылочки:
- https://www.mql5.com/ru/code/9358 (появился недавно, на алгоритм я не смотрел еще);
- https://www.mql5.com/ru/code/9761 (от Collector'а). Историю он рисует красиво, но в реале он будет другим, так что тестировать на нем точно нельзя.
Да нет, новый не обязательно. Ренко можно реализовать как индюкатор. Года полтора-два назад у меня это получалось, и индюкатор обновлялся. Надо бы вспомнить, как я тогда это сделал.
Но ренко - это тоже самообман (имхо, разумеется). Хотя, вынужден признать, чарт становится таким красивеньким и линейненьким. Ну прямо заглядение. Картиночку выложу чуть позже.
Кстати, вот ссылочки:
- https://www.mql5.com/ru/code/9358 (появился недавно, на алгоритм я не смотрел еще);
- https://www.mql5.com/ru/code/9761 (от Collector'а). Историю он рисует красиво, но в реале он будет другим, так что тестировать на нем точно нельзя.
Вы имеете перерисовку?
Конечно если они перерисовываются то это жесть, и такие графики не нужны... Не вникал особо ни в алгоритм, ни в идею...
Но насколько я понял(из статьи по ссылке) на существующий чарт не получиться наложить, хотябы потому что должно получиться разное количество баров.
В точности - да, не получится наложить, конечно. Обязательно будет сдвиг, плавающий во времени.
Тут вот такая засада. Я приведу рисунок, чтобы не лазить по ссылке. Это версия, выложенная Collector'ом.
Удивительно, как такой внешне красивый и многообещающий индюкатор не удостоился ни одного коммента в Code Base, хотя выложен он больше 3 лет назад. При этом скачали его около 3700 человек. Хоть бы один человек написал, что он абсолютно бесполезен!
Вот часть комментария Collector'a:
«Ренко» очень схожи с графиками трехлинейного прорыва, с тем лишь различием, что составленная из кирпичей линия на графике «ренко» продолжает строиться в направлении предыдущего ценового движения, только, если цены изменяются на определенную минимальную величину (цену клетки). Все кирпичи имеют одинаковый размер. Так на графике «ренко» с ценой клетки 5 пунктов увеличение цены на 20 пунктов изображают в виде четырех кирпичей высотой 5 пунктов.
Т.е., грубо говоря, новый кирпичик (бар) рисуется только тогда, когда цена (Close) пройдет расстояние в пунктах, равное величине кирпича. Теперь смотрим на рисунок. Судя по краткому имени индюкатора, размер кирпича равен 40 пунктам (старым, конечно!). Теперь подсчитаем число синих кирпичиков на самом длинном участке тренда немного правее центра. Их там 18. Таким образом, посмотрев на этот ренко, можно сделать вывод, что EURUSD прошел как минимум 18*40 = 720 пунктов без единого отката более 40 пунктов величиной. Хе-хе, так не бывает...
Это видно и из сравнения с реальным чартом (этот же участок тренда на чарте - левее середины). Да, хороший тренд был на дневках, но откаты больше 40 пунктов там были все же. Визуально их внутри тренда видно как минимум 2. Так что этот красивый тренд в реале так не нарисовался бы, а разбился бы минимум на 3 части.
В чем засада? В алгоритме. Здесь, скорее всего, было так: индюкатор был прицеплен на ТФ Weekly, и в качестве основы для расчетов были взяты недельные бары. Этот мощный тренд (20 дневок) нарисовался четырьмя недельными барами, на каждом из которых цена закрытия была выше цены на предыдущем. А алгоритм просто взял общее движение цены за каждую неделю и тупо разбил его на кирпичики по 40 пунктов каждый, приписав всем единое недельное направление цены. И неважно, что цена делала внутри недели, но цена закрытия недели была выше предыдущей, и поэтому эта неделя изобразится абсолютно линейным трендом вверх без откатов.
Правильный алгоритм, не вводящий в заблуждение, должен основываться на мелком ТФ - скажем, М1 или М5 (вообще-то на тиках - но где мы возьмем такую глубокую тиковую историю?). Т.е. кирпичики надо собирать из мелких баров, а не получать разбиением крупных.
Глянул по диагонали и алгоритм нового советника. Там та же история с некорректной отрисовкой ренко на истории. Не обязательно даже анализировать весь код: достаточно убедиться, что в коде нет функций, подобных iClose(), чтобы извлекать данные с мелкого ТФ независимо от рабочего ТФ.
Не знаю, возможно, именно так делали коварные японские чиновники и именно так и нужно было по их замыслу, чтобы показывать боссам мощнейший годовой тренд, состоящий из десятков мелких рисинок, смотрящих в одну сторону, - но зачем нам-то нужны графики с красивыми длиннейшими трендами на истории, которые никогда не отрисовались бы в реальном времени?!
2 RocketTrend: у меня есть "правильный" ренко, но Вам придется немного подождать. Он будет в моей предполагающейся статье.
P.S. Вероятно, все же вариант от LastViking позволяет построить реалистичный офлайновый ренко на М2 - но я не проверял код тщательно.
А вот реалистичный ренко на том же участке EURUSD, на том же ТФ и с тем же параметром кирпича (40 старых пунктов). Базовый ТФ, с которого собираются кирпичики ренко, - это М5. Это, кстати, отвечает и за неравный размер баров. Зато рисует то, что есть на самом деле.
Видно, что тот самый тренд оказался далеко не таким идеальным.
Да, забыл сказать: алгоритм прорисовки около вершин у меня другой.
А вот еще один ренко с параметром кирпича 845 (новых пунктов) на том же участке. Параметр выбран исходя из условия, что число баров ренко с 9 марта 2006 по текущий момент почти равно числу дневок. Картинка даже красивше получилась: тела баров ренко теперь почти равны друг другу.
Ваш «правильный» ренко больше похож на график «Range bars» и, скорее всего, таковым и является.
Графиками «Range bars» занимаюсь давно, есть кое-какие наработки, готов поделиться и обсудить. Но есть и маленькая ложечка дёгтя: в МТ5 всё это не пригодится.
Более интересен динамический Ренко, где толщина кирпича зависит от взвешенного TR. На Метасе и Омеге есть реализации (можете погуглить Renko WATR, автор, кажется, Копыркин, dll для Метастока - Косинского). Никаких проблем сделать для МТ (я как-то делал, но что-то найти не могу на своем ноуте), но, честно говоря, это не особо интересно.
===
Там есть код для Омеги на ее паскале-образном языке. Переписать на MQL - 5 минут.
===
ссылка https://www.mql5.com/go?link=http://konkop.narod.ru/renko.htm
MVV, я считаю, что ренко в том виде, в котором здесь показано, - это мираж. В реале это будет рисоваться совсем иначе, не так красиво. Я это уже объяснял раньше. Статистически последовательность кирпичиков из 10 и более штук встречается на практике очень редко - независимо от ТФ. А ренко показывают их сплошь и рядом. Это все происки коварных японцев.
Возможно, у меня действительно рейндж, а не ренко.
Ваш «правильный» ренко больше похож на график «Range bars» и, скорее всего, таковым и является.
Графиками «Range bars» занимаюсь давно, есть кое-какие наработки, готов поделиться и обсудить. Но есть и маленькая ложечка дёгтя: в МТ5 всё это не пригодится.
Почему в MT5 не пригодится? https://forum.mql4.com/ru/6100/page87
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго времени суток! Скитаясь по интернету натнулся на материал о рыночном шуме и меня заинтересовали 2 чарта. Первый IBM с шумами (выглядит достаточно страшно) и второй точно такой же чарт только с удаленными шумами.......подскажите пожалуйста как из шумового чарта сделать "нешумовой"?
Вот ссылка на материал: ссылка