В догонку - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Экспирация контекста.
Как-то уже обзывался так. (Ну надо было как-то назвать?) По аналогии с фьючом. Хотя... это не совсем то же, что "время жизни", если быть занудой-лингвистом.
Экспирация контекста.
Как-то уже обзывался так. (Ну надо было как-то назвать?) По аналогии с фьючом. Хотя... это не совсем то же, что "время жизни", если быть занудой-лингвистом.
К вопросу о фазовом пространстве.
Информация о состоянии системы должна быть как-то преобразована.
Вот скажем, график распределения EURUSD - H1 за 2009 год. По х - Close-Open, по y - High-Low
Некоторые выводы уже можно делать, скажем, не может быть доджи-баров с размахом теней > 100 пунктов
Время..... время, в течение которого наблюдаются определенные параметры той же волатильности или ликвидности.
Как ни крути, но величина этого временного отрезка имеет свое значение.
Повторяю еще раз : время жизни контекста не может быть параметром фазового пространства. Это аксиома.
Ну посудите сами, мы никогда не знаем как долго еще просуществует контекст. По этой причине его время жизни мы узнаем только после того, как контекст кончится. Кому нужен такой параметр ? На самом деле это то же самое, что и вопрос сколько еще продлится тренд. Или флэт.
Параметром фазового пространства может быть только величина, которая может быть расчитана в любой момент времени. И которая характеризует состояние системы в этот момент времени. Только в этом случае параметр несет какую-то информацию о состоянии системы и мы, в идеальном случае, можем ею воспользоваться.
Знание времени жизни контекста до его завершения - это 100% прогноз. Кто этим занимается ? Кто это умеет ?
Ещё вопрос, какова размерность этого фазового пространства, т.е. сколько именно этих существенных характеристик.Почитайте здесь. Наши контексты по идее как раз являются отрезками предсказуемости. То есть начать можно с написания индикатора, рисующего текущую оценку числа степеней свободы.
Что касается времени жизни состояний, мы как будто сошлись на том, что в этой теме мы не будем его вычислять или прогнозировать. Мы собираемся (собирались, если точнее) просто констатировать факты возникновения состояния и его разрушения. Тем не менее отвертеться от времени вряд ли удастся, нам придётся как-то определиться со сглаживанием. Поскольку очевидно, что непосредственно замеряемые характеристики должны быть хоть как-то сглажены.
Почитайте здесь. Наши контексты по идее как раз являются отрезками предсказуемости. То есть начать можно с написания индикатора, рисующего текущую оценку числа степеней свободы.
Что касается времени жизни состояний, мы как будто сошлись на том, что в этой теме мы не будем его вычислять или прогнозировать. Мы собираемся (собирались, если точнее) просто констатировать факты возникновения состояния и его разрушения. Тем не менее отвертеться от времени вряд ли удастся, нам придётся как-то определиться со сглаживанием. Поскольку очевидно, что непосредственно замеряемые характеристики должны быть хоть как-то сглажены.
Про сглаживание. В приведенном мной коде горизонтального канала/ЗЗ по кроссу МАшек, границы канала сглаживаются. Но сглаживаются они не по ВРЕМЕНИ! А по фреймам, образованными кроссом. Т.е., если брать алгоритм EMA, то ЕMA = k * значение границы на тек.фрейме + (1-k) * значение EMA на предыдущем фрейме. Но не на тайм-фрейме!
Так что как управиться со временем и фильтрацией - не вопрос. Вернее, это одно из главных следствий не тайм-фреймного разбиения. Все маниупуляции проводятся уже над ним, а не над тайм-фреймами - барами.
Вот в догонку картинка со сглаживанием. Здесь границы сглаживаются с периодом 3 (k=0.5). Но это не время. Сырые границы - пунктиром. Сглаженные - сплошными.
Так что как управиться со временем и фильтрацией - не вопрос. Вернее, это одно из главных следствий не тайм-фреймного разбиения. Все маниупуляции проводятся уже над ним, а не над тайм-фреймами - барами.
Для меня вопрос в том, что приходится вводить дополнительный параметр (k в данном случае). Точно так же, как и при сглаживании по времени. Нужны какие-то соображения, хотя бы ограничивающие диапазон изменения этого параметра.
Про сглаживание. В приведенном мной коде горизонтального канала/ЗЗ по кроссу МАшек, границы канала сглаживаются. Но сглаживаются они не по ВРЕМЕНИ! А по фреймам, образованными кроссом. Т.е., если брать алгоритм EMA, то ЕMA = k * значение границы на тек.фрейме + (1-k) * значение EMA на предыдущем фрейме. Но не на тайм-фрейме!
Так что как управиться со временем и фильтрацией - не вопрос. Вернее, это одно из главных следствий не тайм-фреймного разбиения. Все манипуляции проводятся уже над ним, а не над тайм-фреймами - барами.
Не надо преуменьшать проблему размерности. Если взять недостаточное количество переменных фазового состояния, то значит ни о какой предсказуемости нельзя вести и речи. Уж если мы говорим о фазовом состоянии, то это означает, что все состояния с одними и теми же значениями переменных ЭКВИВАЛЕНТНЫ. А вот это - уже аксиома :)
Не надо преуменьшать проблему размерности. Если взять недостаточное количество переменных фазового состояния, то значит ни о какой предсказуемости нельзя вести и речи. Уж если мы говорим о фазовом состоянии, то это означает, что все состояния с одними и теми же значениями переменных ЭКВИВАЛЕНТНЫ. А вот это - уже аксиома :)(пожимая плечами) Я и не спорю.
Кажется, я в самом начале поста обозначил тему "Про сглаживание". Ни о чем др. я в посте не писал.
Вы хотите обсудить проблему размерности? Давайте. Пока у меня нет возражений на то, что вы сказали. И дополнить чем как-то в голову пока не приходит.
Развивайте мысль.
Почитайте здесь. Наши контексты по идее как раз являются отрезками предсказуемости. То есть начать можно с написания индикатора, рисующего текущую оценку числа степеней свободы.
Да, это был бы интересный индикатор. Николай, ты можешь написать такой ? По мне так эта статья Шумского недостаточно конкретна в этом вопросе. Да и в остальных, похоже.