Скачать MetaTrader 5

К вопросу о построении валютных индексов. - страница 6

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
FelixQs
84
FelixQs 2009.11.23 15:03  
Integer >>:

Не состыковалось!

Дело в том, что я указывал на этот момент, цитирую:

"Причем графики свечей, пересчитанные из индексов пары, будут один в один, как у вашего брокера, соответствие абсолютное.

Единственный минус – расчетные значения цены валютной пары будут иными (со смещением). Но ведь решение главной задачи мы добились – построили адекватные валютные индексы".

Что мы видим на вашей картинке, реальный график Close пары EURUSD и график синтетической пары, построенной из индексов EUR и USD полностью совпадают (каждый тик), но не совдадает реальное значение цены, оно получаеться со СМЕЩЕНИЕМ, как мы и видим на вашей картинке.

Весьма вам признателен за построение этой конструкции в метатрейдере. Попробую и посмотрю.

В идеале конечно строить по всем четырем характеристикам цены (H-L-O-C), тогда будут свечи индексов.

Владимир
2666
Владимир 2009.11.23 15:10  
neoclassic писал(а) >>

Знакомый в ЦБ сказал что врятли это ЦБ прогнозирует. Тем более на сайте ЦБ об этом ни слова.

Скорее местные аналитики развлекаются. Можно попробовать оценить качество прогнозов.

качество прогноза к чему? к рублю или соотношение силы евры и бакса, если последнее, то как будет строиться наш прогноз? Первый алгоритм расчета прогноза через рубль, что приходит на ум, изложенн выше. Есть другие варианты?

FelixQs
84
FelixQs 2009.11.23 15:24  
Integer >>:

Что-то в этом есть. Обновил архив в своем сообщении 22.11.2009 18:18. Индикатор ...Cor показывает корреляцию графика с индексами: красный c EUR, желтый c USD.

Конечно есть. Совсем немного общих мыслей по теханализу валютных индексов, так сказать свой взгляд на некоторые аспекты.

К валютным индексам применимы все виды технического анализа. Но есть ряд ньюансов.


Во-первых, надо определиться как будут построены валютные индексы. Речь идет о технической стороне дела. От решения этого вопроса будет зависеть и дальнейшее.

Например, если вы все расчеты и построения будете делать в программе excel (офис 2007 уже дает массу возможностей в построении графиков и т.д.), то к сожалению вам придеться ограничиться только дневными и минимум часовыми свечами, и весь технический анализ будет сводится к анализу свечей, построению уровней, каналов - что уже не мало, но требует массу рутинной работы.

Если же вы решите облегчить себе труд, то вам надо будет поработать над программным обеспечением для автоматизации процесса построения индексов.

Возможно ли построение индексов прямо в программах технического анализа?

Только по ценам close - еще можно попытаться, а вот полноценные свечи... Складывается впечателение, что по ценам закрытия у вас получилось.

Если возможно полноценные свечи - скажите, буду рад.


Во-вторых, в принципе как вы считаете, возможно или невозможно предсказание на рынке форекс? Под предсказанием мы здесь понимаем прогнозирование, расчет вероятностей.

Думаю вы ответите утвердительно. Возможно, но именно как вероятности. Валютные индексы - такой же материал для применения теханализа, как валютные пары, акции фондового рынка, сырьевые индексы, фьючерные контракты. К ним ведь применимы методы теханализа? Почему же валютные индексы должны быть чем-то другим?

Есть конечно вопрос адекватности, точности построения индексов, но это вопрос подхода. Выбор алгоритмов, я повторяю, богатейший.


Вернемся к теханализу и прогнозированию.

Например, скользящие средние. Они вполне применимы и к валютным индексам, но здесь вас ожидает ряд сюрпризов. Если при анализе валютных пар не стоит забывать о психологической компонетне теханализа, то валютные индексы пока свободны от нее. О чем я говорю. Принято считать, что если инструмент (валютная пара) находиться ниже 200-периодной МА, то рынок медвежий, если выше - бычий. Это банально, но все об этом знают. Поэтому когда цена подходит к уровню 200-периодной МА, то цена часто отскакивает от него - большинство участников рынка еще не готовы к переходу быче-медвежьей фазы. И т.д.

Скользащие средние хорошо работают на валютных индексах, но без этой психологической компоненты. Действительно ведь этого никто не видит (либо мало кто), что валютный индекс подошел к 200-периодной МА, следовательно это событие не более значимо, чем приближение к уровню 8-периодной, 34-периодной или какой угодно-периодной МА.


Работают осцилляторы, каналы, уровни, фигуры, работают такие методы цельного описания рынка, как волны Эллиота, возможно работает и Тактика Адверза (что еще следует проверить). Все работает, иногда с некоторыми ньюансами, по своему, но работает. Под работой я понимаю возможность прогнозировать движение индексов на основании методов теханализа.


Методы применимы, прогноз возможен.

Но не стоит ждать, что валютные индексы окажуться той волшебной флейтой, которая приманить профитные сделки к вашему депозиту. Это только еще один инструмент. В определенном смысле да, это производная от цены, поскольку считаеться от цены и только от цены. Но от цены не одной валютной пары, подчеркиваю, от нескольких. Таким образом валютный индекс может содержать информации не меньше, чем сама валютная пара.


Насколько они нужны? Смотря для чего?

Для совершения прибыльных сделок...

Некоторым для этого хватает только свечного анализа, а другим не помогают самы изощренные методы.


Это только инструмент. Не более.


Максимально простые и однозначные данные требуются и трейдерам. Поиск этих простых и однозначных данных - необходимость. Будут ли таковыми данными валютные индексы? Не более, чем таковыми являются валютные пары.


Поиск закономерностей на опережение - да, это всегда любопытно. Часто валютные индексы объясняют происходящее на рынке, например, почему та или иная валютная пара (а часто именно пары-союзники) пробила уровень и рванула куда-либо, почему пара флетует и т.д.

Кстати, об уровнях. Работают и уровни Фибоначчи. Работают, но опять же без этой психологической компоненты, про которую я говорил выше. Видимо сказываеться, что никто (мало кто) их не видит.

Вот пока и все. Это так, мысли вслух. Просьба сразу не шуметь и не кидать камни ))))))))))))



С уважением, FelixQs

kombat
3276
kombat 2009.11.23 15:38  
sever29 >>:

Уважаемые знатоки, не судите строго, финансовой грамошностью не владею. А может вообще не по теме, но все-таки... Мысль щас посетила: Аналитики утверждают, что курс бакса ЦБ РФ измениттся (по пронозам на 25.11.2009г.) в пределах от -31коп. до +39 коп., а Евра ЦБ РФ в пределах от -29 коп. до +51 коп. Т.о. получается "крен корридора" по доллару в сторону падения к рублю на 8 коп., а у евры тот же "крен" на 22 коп., т.е. соотношение силы бакса к евро через рубль получается как 8/22. Вопрос: можно ли считать что 25.11.2009г. бакс будет сильнее евры? Прогнозы то по рублю, судя по истории, очень точные.

Гы!

мож эта, прикалываются так...

(ссылочку если можно в личку плиз)


Средствами "апи" можно драть инфу с сайта ЦБРФ.

А там помимо прочего есть и цены на завтра... которые потом становятся ценами сегодня.

Таким образом строить прогноз лишь написать пару скриптов...

;)))

Хотя может и ошибаюсь. Но ооочень на это похоже.



Курсы валют

с 21.11.2009
с 24.11.2009

Доллар США

28,8554
28,7986

Евро

43,0407
43,0856
Владимир
2666
Владимир 2009.11.23 16:07  
kombat писал(а) >>

Гы!

мож эта, прикалываются так...

(ссылочку если можно в личку плиз)

Средствами "апи" можно драть инфу с сайта ЦБРФ.

А там помимо прочего есть и цены на завтра... которые потом становятся ценами сегодня.

Таким образом строить прогноз лишь написать пару скриптов...

;)))

Хотя может и ошибаюсь. Но ооочень на это похоже.

Курсы валют
с 21.11.2009 с 24.11.2009
Доллар США
28,8554 28,7986
Евро
43,0407 43,0856

Не понял, курс рубля на завтра... так это проноз или официальный курс? Если официальный, то как ЦБ может устанвливать официальный курс НА ЗАВТРА, не зная каков будет ЗАВТРА ЕВРА иДОЛЛАР, да мала ли что может быть ЗАВТРА... Интересно.

kombat
3276
kombat 2009.11.23 16:11  
sever29 >>:

Не понял, курс рубля на завтра... так это проноз или официальный курс?

а фиг его знает...

завтра посмотрим какие цены будут.

Время смены толи 11:00 толи 13:00 мск.

Aleksandr Novikov
1883
Aleksandr Novikov 2013.10.15 14:03  

Что-то не получается у меня indexEUR/indexUSD=EURUSD, как предлагает автор ветки!

Использовал формулы:

indexUSD=(USDEUR/usdeur1999+USDGBP/usdgbp1999+USDAUD/usdaud1999+USDNZD/usdnzd1999+USDJPY/usdjpy1999+USDCHF/usdchf1999+USDCAD/usdcad1999)/7

indexEUR=(EURUSD/eurusd1999+EURGBP/eurgbp1999+EURAUD/euraud1999+EURNZD/eurnzd1999+EURJPY/eurjpy1999+EURCHF/eurchf1999+EURCAD/eurcad1999)/7

Котировки использовал с терминала метаквотов, только заменил начальные данные, взял не 1999 год, а 01.03.2013 т.к. автор писал "точка отсчета может быть любой в определенном смысле, главное, чтобы она была единой для всех валютных пар"

и взял котировки сегодняшние (15.10.2013 - 14:00). Индекс EUR получился 1,0413, а индекс USD получился 0,8626, соответственно 1,0413 / 0,8626 = 1,2072, что НЕ= 1,3494 (EURUSD в 14:00)

Может кто нибудь подскажет, в чем может быть проблема?

01.03.13 15.10.13
EURUSD 1,3060 1,3494
EURAUD 1,2782 1,4163
EURCAD 1,3461 1,3984
EURCHF 1,2238 1,2357
EURGBP 0,8613 0,8466
EURJPY 120,92 132,92
EURNZD 1,5841 1,6111
AUDCAD 1,0531 0,9873
AUDCHF 0,9573 0,8723
AUDJPY 94,56 93,84
AUDNZD 1,2392 1,1375
AUDUSD 1,0216 0,9527
GBPAUD 1,4840 1,6729
GBPCAD 1,5629 1,6517
GBPUSD 1,5163 1,5938
GBPCHF 1,4208 1,4594
GBPJPY 140,38 157,00
GBPNZD 1,8391 1,9030
CADCHF 0,9091 0,8835
CADJPY 89,81 95,04
CHFJPY 98,79 107,57
USDJPY 92,58 98,51
USDCHF 0,9370 0,9157
USDCAD 1,0307 1,0363
NZDCAD 0,8497 0,8678
NZDCHF 0,7724 0,7668
NZDUSD 0,8243 0,8375
NZDJPY 76,32 82,50



Mislaid
618
Mislaid 2013.10.15 16:24  
NovikovDPUA:

Что-то не получается у меня indexEUR/indexUSD=EURUSD, как предлагает автор ветки!

Может кто нибудь подскажет, в чем может быть проблема?

Теория автора топика работает только при бесконечно малых изменениях цен.

Поищите другие индексы.

shadowmana
714
shadowmana 2013.10.16 02:47  

NovikovDPUA: "точка отсчета может быть любой в определенном смысле, главное, чтобы она была единой для всех валютных пар"


Весьма спорное утверждение . Валюты котируют без всяких привязок и не опираются на точки отсчета.

Поэтому можно так попробовать :

USDJPY=(USD/JPY*0.01)

Index_USD= 7-(USD/EUR+USD/GBP+USD/JPY+USD/CHF+USD/CAD+USD/AUD+USD/SEK)

Аналогично можно сделать и для евро


При построении индекса количество баров для всех используемых пар должно быть одинаковое

еще лучше при этом сравнивать время баров


Index_USD= (EUR/USD + GBP/USD + JPY/USD + CHF/USD + CAD/USD + AUD/USD + SEK/USD)/7

123456
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий