Скачать MetaTrader 5

К вопросу о построении валютных индексов.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Часто выкладываешь исходный код? Узнай, как это делать правильно!
FelixQs
84
FelixQs 2009.11.20 10:16 

К вопросу о построении валютных индексов.

Каких только способов построения валютных индексов не встретишь на просторах Интернета – от остроумных индексов Биг-Мака (где популярный бутерброд выбран в качестве некоего продуктового эталона для сопоставления валютных курсов) до сложных и вычурных систем уравнений. Хороший поисковик за пару секунд выдает несколько тысяч ссылок с сообщениями на данную тематику.

Попробую внести свою посильную лепту - обозначу еще один из многочисленных математических способов построения валютных индексов. Способ не претендует на особую изощренность, он прост, и как большинство простых вещей и алгоритмов – работает хорошо и точно.

Основа метода – приведение всей системы валютных индексов в состояние естественного баланса. Для этого сначала необходимо выбрать точку отчета, единую для всех валютных пар.

Я выбрал первые котировки (т.е. цена открытия дня – open day) января 1999 года. Почему именно 1999 год? Ну, во-первых, точка отчета может быть любой в определенном смысле, главное, чтобы она была единой для всех валютных пар и отображала состояние некоего баланса сил на международном валютном рынке. Например, первые котировки на открытии торгов нового года. А во-вторых, 1999 год – время, когда новая валюта евро стала торговаться наравне с остальными валютами (появилась она чуть раньше, согласен, но полноценно вошла в рынок только в 1999 году).

Итак, с точкой отсчета мы определились – это первый торговый день января 1999 года, т.е. цена открытия 4 января по всем нужным нам для расчетов валютным парам. Взять эти данные вы легко сможете из котировок нужного вам брокера. Котировки серьезных брокеров редко когда отличаются больше, чем на 1-3 пункта.

Рассмотрим дальнейшие расчеты на примере двух валютных индексов – евро и доллара.

Нам потребуется по 7 валютных пар, вернее значения их цены открытия 4 января 1999 года:

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD – для построения индекса доллара и

EURUSD, EURGBP, EURAUD, EURNZD, EURJPY, EURCHF, EURCAD – для построения индекса евро

Далее все просто:

Шаг №1. «Обратные» курсы валют (например, GBPUSD для доллара) переводятся в «прямые» (т.е. USDGBP) путем простого математического вычисления:

GBPUSD = 1,6686 (открытие 4 января 1999 года), отсюда

USD/GBP=1/1,6686=0,5993

Причем делаться это (для всех «обратных курсов) как для close 4 января 1999 года, так и для нынешних котировок (отдельно можно считать для максимумов, минимумов, открытия и закрытия – получая, таким образом, полноценные свечи валютных индексов).

Шаг №2. Нынешний курс валютной пары (open, close, hign, low) делиться на close 4 января 1999 года – для простоты будем обозначать его с приставкой «1999» и маленькими буквами (например usdgbp1999).

Таким несложным способом мы вводим в нашу систему построения валютных индексов естественные коэффициенты, которые ее уравновешивают. Никаких иных коэффициентов (при данном способе расчетов) подбирать более не требуется.

Шаг №3. Сумма результатов делений по всем нужным парам делиться на число валютных пар (в нашем случае 7).

Брать менее 7 валютных пар нежелательно, поскольку это вносит искажение в построение индекса.

Полная формула для индекса доллара будет выглядеть так:

indexUSD=(USDEUR/usdeur1999+USDGBP/usdgbp1999+USDAUD/usdaud1999+USDNZD/usdnzd1999+USDJPY/usdjpy1999+USDCHF/usdchf1999+USDCAD/usdcad1999)/7

А полная формула для индекса евро будет выглядеть так:

indexEUR=(EURUSD/eurusd1999+EURGBP/eurgbp1999+EURAUD/euraud1999+EURNZD/eurnzd1999+EURJPY/eurjpy1999+EURCHF/eurchf1999+EURCAD/eurcad1999)/7

Данный способ построения валютных индексов легко выдерживает проверку – обратный пересчет валютных пар из двух индексов.

Например,

indexEUR/indexUSD=EURUSD

Причем графики свечей, пересчитанные из индексов пары, будут один в один, как у вашего брокера, соответствие абсолютное.

Единственный минус – расчетные значения цены валютной пары будут иными (со смещением). Но ведь решение главной задачи мы добились – построили адекватные валютные индексы.

С уважением, FelixQs

kernel
334
kernel 2009.11.20 19:25  

Да, надо бы попробовать

Не пробовали строить индикатор?

FelixQs
84
FelixQs 2009.11.22 08:54  
kernelmd >>:

Да, надо бы попробовать

Не пробовали строить индикатор?

К сожалению не владею навыками программирования в среде MQL.

Hide
2582
Hide 2009.11.22 09:40  

Зачем нужен этот велосипед?

Чем этот велосипед отличается от других велосипедов?

Виктор
Модератор
6559
Виктор 2009.11.22 09:56  

HideYourRichess писал(а) >>

...Чем этот велосипед отличается от других велосипедов?

Надо лесника спросить, чем этот метод отличается от Indexes.

Koнстантин
743
Koнстантин 2009.11.22 13:43  
granit77 >>:

Надо лесника спросить, чем этот метод отличается от Indexes.

или от индикаторов Семен Семеныча


Koнстантин
743
Koнстантин 2009.11.22 13:57  

Считаю что всем этим индикаторам не хватает коррекции относительно весомости валют

Предлагаю подобрать нужные коэффициенты для всех валют, типа

extern double kofUSD=3;
extern double kofEUR=2.5;
extern double kofGBP=2;
extern double kofCHF=1;
extern double kofJPY=1.5;
extern double kofAUD=1;
extern double kofCAD=1;
extern double kofNZD=1;

VonDo Mix
1542
VonDo Mix 2009.11.22 14:13  
forex-k >>:

Считаю что всем этим индикаторам не хватает коррекции относительно весомости валют

Предлагаю подобрать нужные коэффициенты для всех валют, типа

Не припомню у кого - но взял здесь, на форуме.

это товарооборот для расчёта индекса доллара
Koнстантин
743
Koнстантин 2009.11.22 14:34  
Sorento >>:

Не припомню у кого - но взял здесь, на форуме.

это товарооборот для расчёта индекса доллара

тогда коэф. будут такие

extern double kofUSD=1;
extern double kofEUR=0.576;
extern double kofGBP=0.119;
extern double kofCHF=0.036;
extern double kofJPY=0.136;
extern double kofAUD=0.01;
extern double kofCAD=0.091;
extern double kofNZD=0.01;

Вот что получилось с учетом таких коэффициентов


Koнстантин
743
Koнстантин 2009.11.22 14:44  
forex-k >>:


тут надо как то найти кэффициенты влияния одной валюты на все остальные. типа если ена провалилась то на сколько это отобразится на евре?баксе?чифе? и т. д.

VonDo Mix
1542
VonDo Mix 2009.11.22 14:51  
forex-k >>:

тут надо как то найти кэффициенты влияния одной валюты на все остальные. типа если ена провалилась то на сколько это отобразится на евре?баксе?чифе? и т. д.

от нефти зависит.

а мона дневной глянуть?

123456
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий