Скачать MetaTrader 5

К вопросу о построении валютных индексов.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
FelixQs
84
FelixQs  

К вопросу о построении валютных индексов.

Каких только способов построения валютных индексов не встретишь на просторах Интернета – от остроумных индексов Биг-Мака (где популярный бутерброд выбран в качестве некоего продуктового эталона для сопоставления валютных курсов) до сложных и вычурных систем уравнений. Хороший поисковик за пару секунд выдает несколько тысяч ссылок с сообщениями на данную тематику.

Попробую внести свою посильную лепту - обозначу еще один из многочисленных математических способов построения валютных индексов. Способ не претендует на особую изощренность, он прост, и как большинство простых вещей и алгоритмов – работает хорошо и точно.

Основа метода – приведение всей системы валютных индексов в состояние естественного баланса. Для этого сначала необходимо выбрать точку отчета, единую для всех валютных пар.

Я выбрал первые котировки (т.е. цена открытия дня – open day) января 1999 года. Почему именно 1999 год? Ну, во-первых, точка отчета может быть любой в определенном смысле, главное, чтобы она была единой для всех валютных пар и отображала состояние некоего баланса сил на международном валютном рынке. Например, первые котировки на открытии торгов нового года. А во-вторых, 1999 год – время, когда новая валюта евро стала торговаться наравне с остальными валютами (появилась она чуть раньше, согласен, но полноценно вошла в рынок только в 1999 году).

Итак, с точкой отсчета мы определились – это первый торговый день января 1999 года, т.е. цена открытия 4 января по всем нужным нам для расчетов валютным парам. Взять эти данные вы легко сможете из котировок нужного вам брокера. Котировки серьезных брокеров редко когда отличаются больше, чем на 1-3 пункта.

Рассмотрим дальнейшие расчеты на примере двух валютных индексов – евро и доллара.

Нам потребуется по 7 валютных пар, вернее значения их цены открытия 4 января 1999 года:

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD – для построения индекса доллара и

EURUSD, EURGBP, EURAUD, EURNZD, EURJPY, EURCHF, EURCAD – для построения индекса евро

Далее все просто:

Шаг №1. «Обратные» курсы валют (например, GBPUSD для доллара) переводятся в «прямые» (т.е. USDGBP) путем простого математического вычисления:

GBPUSD = 1,6686 (открытие 4 января 1999 года), отсюда

USD/GBP=1/1,6686=0,5993

Причем делаться это (для всех «обратных курсов) как для close 4 января 1999 года, так и для нынешних котировок (отдельно можно считать для максимумов, минимумов, открытия и закрытия – получая, таким образом, полноценные свечи валютных индексов).

Шаг №2. Нынешний курс валютной пары (open, close, hign, low) делиться на close 4 января 1999 года – для простоты будем обозначать его с приставкой «1999» и маленькими буквами (например usdgbp1999).

Таким несложным способом мы вводим в нашу систему построения валютных индексов естественные коэффициенты, которые ее уравновешивают. Никаких иных коэффициентов (при данном способе расчетов) подбирать более не требуется.

Шаг №3. Сумма результатов делений по всем нужным парам делиться на число валютных пар (в нашем случае 7).

Брать менее 7 валютных пар нежелательно, поскольку это вносит искажение в построение индекса.

Полная формула для индекса доллара будет выглядеть так:

indexUSD=(USDEUR/usdeur1999+USDGBP/usdgbp1999+USDAUD/usdaud1999+USDNZD/usdnzd1999+USDJPY/usdjpy1999+USDCHF/usdchf1999+USDCAD/usdcad1999)/7

А полная формула для индекса евро будет выглядеть так:

indexEUR=(EURUSD/eurusd1999+EURGBP/eurgbp1999+EURAUD/euraud1999+EURNZD/eurnzd1999+EURJPY/eurjpy1999+EURCHF/eurchf1999+EURCAD/eurcad1999)/7

Данный способ построения валютных индексов легко выдерживает проверку – обратный пересчет валютных пар из двух индексов.

Например,

indexEUR/indexUSD=EURUSD

Причем графики свечей, пересчитанные из индексов пары, будут один в один, как у вашего брокера, соответствие абсолютное.

Единственный минус – расчетные значения цены валютной пары будут иными (со смещением). Но ведь решение главной задачи мы добились – построили адекватные валютные индексы.

С уважением, FelixQs

kernel
334
kernel  

Да, надо бы попробовать

Не пробовали строить индикатор?

FelixQs
84
FelixQs  
kernelmd >>:

Да, надо бы попробовать

Не пробовали строить индикатор?

К сожалению не владею навыками программирования в среде MQL.

Hide
2582
Hide  

Зачем нужен этот велосипед?

Чем этот велосипед отличается от других велосипедов?

Виктор
Модератор
6559
Виктор  

HideYourRichess писал(а) >>

...Чем этот велосипед отличается от других велосипедов?

Надо лесника спросить, чем этот метод отличается от Indexes.

Koнстантин
745
Koнстантин  
granit77 >>:

Надо лесника спросить, чем этот метод отличается от Indexes.

или от индикаторов Семен Семеныча


Koнстантин
745
Koнстантин  

Считаю что всем этим индикаторам не хватает коррекции относительно весомости валют

Предлагаю подобрать нужные коэффициенты для всех валют, типа

extern double kofUSD=3;
extern double kofEUR=2.5;
extern double kofGBP=2;
extern double kofCHF=1;
extern double kofJPY=1.5;
extern double kofAUD=1;
extern double kofCAD=1;
extern double kofNZD=1;

VonDo Mix
1543
VonDo Mix  
forex-k >>:

Считаю что всем этим индикаторам не хватает коррекции относительно весомости валют

Предлагаю подобрать нужные коэффициенты для всех валют, типа

Не припомню у кого - но взял здесь, на форуме.

это товарооборот для расчёта индекса доллара
Koнстантин
745
Koнстантин  
Sorento >>:

Не припомню у кого - но взял здесь, на форуме.

это товарооборот для расчёта индекса доллара

тогда коэф. будут такие

extern double kofUSD=1;
extern double kofEUR=0.576;
extern double kofGBP=0.119;
extern double kofCHF=0.036;
extern double kofJPY=0.136;
extern double kofAUD=0.01;
extern double kofCAD=0.091;
extern double kofNZD=0.01;

Вот что получилось с учетом таких коэффициентов


Koнстантин
745
Koнстантин  
forex-k >>:


тут надо как то найти кэффициенты влияния одной валюты на все остальные. типа если ена провалилась то на сколько это отобразится на евре?баксе?чифе? и т. д.

VonDo Mix
1543
VonDo Mix  
forex-k >>:

тут надо как то найти кэффициенты влияния одной валюты на все остальные. типа если ена провалилась то на сколько это отобразится на евре?баксе?чифе? и т. д.

от нефти зависит.

а мона дневной глянуть?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий