Прогноз на "ускорителе" и "фибо" - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прекрасно работать с хорошим инструментом! ... часть прогнозов отсеиваю как откровенно фальшивые и дорисовываю вручную. А в целом шикарно получилось!
Сегодня сделал два входа на GBPJPY и EURUSD:
GBPJPY M1 6.01.2010
EURUSD на 6.01.2010
2. вся гадость МТ заключается в отсутствии работы с тиками и объемами ... Мт делали для тотализаторов, а не для работы ... то есть изначально предполагалось что серверная сторона будет управлять потоками котировок по умолчанию ... МТ нет и не будет как платформы ни у одного серьезного брокера или тем более банка, в странах где биржевая торговля развита, на предоставление брокерских услуг требуется лицензия с очень жесткими требованиями, поэтому платформы типа OEC, Ninja Trader, CQG ... и разрабатывались, по умолчанию, без возможности воздействовать на поток котировок в сторону клиента ... потому и нет ограничений по ТП и СЛ ... нет и других идиотских ограничений ... есть только комиссия и другой подход к кредитованию.
В МТ в лучшую сторону меняться ничего не будет ... Метаквоты "затачивают" свой продукт под наших "наперсточников" и тратить время на совершенствование торговли в этой ограниченной и, по умолчанию, созданной против тебя среде это редкий "мазохизм" азартных игроков, а не работающих торгашей.
В Ninja Trader есть встроенная, штатная функция отображения ренж-баров по ценам или объемам ... есть у них и среда для разработки приложений ... есть и объемы, а как простите вы полагаете делать выводы о силах участвующих в перемещении цены не видя количества выполненных заявок по торгам? ... как можно заниматься барным анализом на корректирующейся тиковой истории? ... как можно доверять осцилляторам если из минутной истории "корова языком слизнула" часть тиков и сделала все что бы у тебя сложилось неправильное представление о текущем состоянии рынка?
3. не стоит писать свой язык программирования и сторонними библиотеками расширять функционал ... только в случае если вы поставили себе задачей дойти до скандала с очередной "кухней".
Я думаю по поводу платформ не стоит устраивать религиозных войн, тем более здесь, тем более, что МТ де-факто на данный момент является наиболее легкой и удобной платформой для старта.(Сугубо ИМХО) Может есть и другие, но я не нашел подобного русскоязычного сообщества, как здесь. Но скоро может все исправится, ибо, как пишут, один из "наших наперсточников" возьмет на вооружение Ninja Trader и CQG и возможно разовьет тему программирования под эти платформы, правда я сильно сомневаюсь, что от этого они начнут лучше поставлять мясные контракты своим клиентам, поэтому вряд ли риски от поставки некачественной информации изменятся от платформы.
Надо брать мульоны зелени и ехать в Чикаго, растить коров Ж))
4. я понимаю, что расчет скорости ведется с предыдущим баром ... вот это то меня и не устраивает!!! ... представьте что Bar = 2, а первый бар находится выше или ниже "нулевого" и "второго"??? такой спидометр можно смело отдать лекторам для обучения "трейдеров" ..., но в серьезную Торговую Систему его совать не стоит ... поэтому и предлагаю переделать его расчет на сравнение с последней сформировавшейся вершиной ZZ ... и производить все расчеты на минутках, как на минимально - доступной нам в МТ информации о ценах ... Обратите внимание, что когда движение размеренное и спокойное, то прогноз выдается великолепный, за то как только скорость роста цены (развитие тренда) выше средней, то даже "ускоритель" не успевает вернуться к нулю ... тут есть несколько решений:
а. рассматривать прогнозы только на ТФ старше М5, а для расчетов скорости и ускорения использовать фильтрованные "минутки" ...
б. использовать ставшим уже классическим, способ - Бар0 меньше (или больше) Бар1 --- будет куча ложных прогнозов
в. ...
А теперь по делу.
Скорость = расстояние / время и рассчитывать ее от ZZ (как вы предложили) вполне логично :
расстояние = Значение(LowestZZ или HighestZZ) - Значение(расчетного бара);
время = НомерБара(LowestZZ или HighestZZ) - НомерБара(расчетного бара)
а ускорение уже будет правильно считать как :
Ускорение = Скорость(расчетного бара) - Скорость(расчетного бара+1)
Я думаю по поводу платформ не стоит устраивать религиозных войн, тем более здесь, тем более, что МТ де-факто на данный момент является наиболее легкой и удобной платформой для старта.(Сугубо ИМХО) Может есть и другие, но я не нашел подобного русскоязычного сообщества, как здесь. Но скоро может все исправится, ибо, как пишут, один из "наших наперсточников" возьмет на вооружение Ninja Trader и CQG и возможно разовьет тему программирования под эти платформы, правда я сильно сомневаюсь, что от этого они начнут лучше поставлять мясные контракты своим клиентам, поэтому вряд ли риски от поставки некачественной информации изменятся от платформы.
Надо брать мульоны зелени и ехать в Чикаго, растить коров Ж))
Значит я плохо донес свою мысль. Это мой недостаток и возвращаться к этому вопросу не буду.
Котировки в Ninja Trader идут от ZenFire'a, а не от брокера ...
Пока Броко разовью т у себя программирование под Ninja и CQG я сильно состарюсь.
Мысль основную я изложил и причины тоже, в спорах участия не принимаю ... есть идеи как улучшить прогноз - милости прошу! ...
А теперь по делу.
Скорость = расстояние / время и рассчитывать ее от ZZ (как вы предложили) вполне логично :
расстояние = Значение(LowestZZ или HighestZZ) - Значение(расчетного бара);
время = НомерБара(LowestZZ или HighestZZ) - НомерБара(расчетного бара)
а ускорение уже будет правильно считать как :
Ускорение = Скорость(расчетного бара) - Скорость(расчетного бара+1)
Да, совершенно согласен!
Большая просьба к nen доделать индикатор :
1. Сделать рассчет цены для ускорения как было указано выше :
Скорость = расстояние / время и рассчитывать ее от ZZ (как вы предложили) вполне логично :
расстояние = Цена(расчетного бара) - Цена(LowestZZ или HighestZZ); (поменял местами ибо с начала перепутал)
время = НомерБара(LowestZZ или HighestZZ) - НомерБара(расчетного бара)
Ускорение = Скорость(расчетного бара) - Скорость(расчетного бара+1)
2. Добавить в определение исходной цены для расчета добавить (H+L+C+C)/4
3. И самое желательное сделать возможным просмотра на истории всех возникающих ситуаций удовлетворяющих условиям, даже там где колено ZZ перерисовывалось(если там возникали условия для построения ФИБЫ)
Да, совершенно согласен!
Значит, скорость считать относительно экстремума зигзага, а ускорение относительно соседнего бара? Так?
Вопрос коллеги есть:
не логичнее было бы нам перевести расчет на минутную историю вообще?! ... то есть, нас большей частью интересуют прогнозы старше М5, для меня всегда интерес представляли 5-ти и 15-ти минутные ...
что сделать - при переключении ТФ на старший, изменять сглаживание (фильтрацию) для минутных значений скорости и ускорения ... так как формирование баров старшего ТФ происходит по OHLC, то фильтрация (сглаживание) при получении расчетной точки предыдуих баров для сравнения, получается излишне грубой ... собственно, просматривая прогнозы на всех доступных ТФ я пришел к выводу, что настройки с одного ТФ не подходят для других, как я понимаю, все это вызвано грубой барной структурой ... на мой взгляд логичнее использовать минимальную историческую единицу - бар М1 и без переключений на старшие ТФ (свыше М30) строить прогнозы на базе минуток применяя только более жесткую фильтрацию.
Ведь сама по себе градация М1, М5, М15 ... надуманна ... по крайней мере искажения прогнозов из-за упрощенности такого фильтра как БАР на мой взгляд очевидна.