"Идеальная" торговая система - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот здесь Вы полностью не понимаете суть процесса.
Вы написали, что все заняты поиском "приближения/аппроксимации СФ к ФР".
В ОТТ, всё проще, т.к. ФР синхронизирует СФ, без экстраполяции.
Представьте себе, что Вам предложили прокатиться в автомобиле, который управляется автопилотом, экстраполирующем дорогу в будущее, при этом не имея в памяти карты дороги. Вы бы поехали на нём?
А почему? :)
Простите, а про формулу Блэка-Шоулза и обобщённые модели авторегрессионной условной гетероскедастичности вы не слышали?
Или для вас и это "околонаучный трёп"?
http://idr.zerich.ru/publication/5623
"Фонд был окружен аурой секретности, и никто не имел представления, какими стратегиями они пользуются. Особенностью фонда являлся тот факт, что в совете директоров работали два Нобелевских лауреата. Они получили премию за исследования в области опционов на акции. И этот факт привлекал вкладчиков. "
"Гонконгский кризис привел рынки в хаос. Но точку в нормальном функционировании фонда поставил дефолт России 1998 года. Оказалось, что Нобелевские лауреаты не принимали в расчет вероятность дефолта. Они пренебрегли этим риском и были наказаны рынком. После потери на России, огромный леверидж, с которым работал фонд, открылся. Дабы не утопить оставшихся (тех кто работал с таким же левериджем) Алан Гринспен собрал консорциум банков и помог цивилизованно вырезать злокачественную опухоль из доброкачественного организма.
С LTCM произошло то же самое, что и с покупателями бросовых облигаций Майкла Милкена, и те и другие опирались на статистические исследования, охватывающие только благополучный интервал. Уровень исследований был разный, но финал одинаковый.
Как показала проверка временем, Марк Твен был лучшим аналитиком, чем те, кто работал на LTCM, благодаря своему изречению: «Есть три типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика». И если бы Джон Мериуэзер был более честным парнем, он сделал эти слова девизом своего фонда."
Даже Нобелевские премии временами дают за околонаучный трёп.
Даже Нобелевские премии временами дают за околонаучный трёп.
Это называется не "трёпом", а моделью, которая учитывает не всё.
Формула Блэка-Шоулза используется и сейчас, просто более осторожно. Кроме того, я уже читал публикации на тему обобщения этой модели при слегка изменённых условиях (более правдоподобных).
Это называется не "трёпом", а моделью, которая учитывает не всё.
Формула Блэка-Шоулза используется и сейчас, просто более осторожно. Кроме того, я уже читал публикации на тему обобщения этой модели при слегка изменённых условиях (более правдоподобных).
Рынок моделировать - только время терять.
Рынок моделировать - только время терять.
это в анналы!!!!
:lol:
В общем-то понятно всё здесь - переиначили на свой лад, не разобравшись, а потом Вам смешно стало - какая чушь получилась :)
Вы думаете, что если вы взяли несколько общеупотребительных терминов, переиначили их на свой лад и теперь жонглируете, то из этого может родиться нечто вразумительное ?
Мне действительно было интересно увидеть теоретическое содержание вашей теории. И я сделал попытку разобраться. Она уперлась в вашу неспособность или нежелание объяснить. Так неспособность или нежелание ? На самом деле это даже неважно. Важно другое:
Общая теория формулируется в одно туманное предложение.
Собственная функция - основной объект практической реализации, - может быть любой.
Синхронизация - то, что обеспечивает связь с рынком - это ... и дальше следует обширный кусок из чужой книги о синхронизации колебаний в электрических системах, генераторах, радиопередатчиках и т.п. А также и список книг, завершающийся БСЭ. Это имеется в виду Большая Советская Энциклопедия ? А почему вы забыли про толковый словарь русского языка ?
Алгоритм синхронизации - т.е. основная часть торгового робота - тоже может быть любой.
А больше ничего внятного вы не сказали.
Поэтому ваше "не разобравшись" звучит ... как бы это сказать помягче ... неадекватно.
Ну что ж, попытаюсь еще раз.
Что такое "собственная функция" ? Приведите формулировку, конкретное объяснение, пример использования, собственно пример СФ. Что является СФ в советнике, который выложен в CodeBase на сайте МetaQuotes ? Объясните каким образом вы использовали в качестве СФ ГПСЧ.
Что такое "синхронизация" ? Не вообще, а в вашем конкретном случае теории торговли. Как она выполняется ? Чем отличается от подгонки ? Кстати подгонка, или оптимизация, это процесс определения значений параметров, обеспечивающих наилучшую аппроксимацию ряда цен. Так что не надо так шарахаться от этого слова.
Что еще есть в вашей ОТТ, кроме этих двух понятий ?
Зачем Вы с ним спорите? Для того, чтобы понять суть "Общей теории торговли" достаточно взглянуть в код советника, опубликованного в кодобазе - даже беглый взгляд позволяет определить, что стратегия входов, гордо именованная выше "собственной функцией" - это просто наобум (или почти) определенная последовательность манипуляций направлениями сделок, основанная на единственном источнике информации - прибыльности предыдущих сделок. Насколько я помню, такие вещи называются мартингейлом, что ИМХО сразу отправляет автора в раздел астрологов и алхимиков. А что касается псевдонаучного бреда - мне иногда по роду основной деятельности приходится сталкиваться с "изобретателями вечного двигателя" и им подобными психами - для них такое изложение своих мыслей - как и полное непонимание того, что они говорят - весьма характерно.
Нет, это не обязательно мартингейл. Это просто торговля истории сделок, а не ценовых данных.
Странно, Виктор, почему же Вы ответили мне на этот вопрос отрицательно, когда я напрямую об этом спросил?
Нет, это не обязательно мартингейл. ?
Не претендую в данном случае на исключительную точность формулировок, это скорее эмоциональное, достали уже....