Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, имеет. ОИ - это показатель ликвидности. Цена меняется потому что ликвидность на текущем уровне исчерпывается. Как видите, зависимость прямая.
Я понимаю ликвидность как кол-во проданных контрактов в единицу времени, а не деньги.
Помню даже цифры: Перед кризисом кол-во фьючей на индекс РТС был около 500 тыс, затем цена стала падать, кол-во фьчей выросло до 600, а затем стало волнами падать до 50. При таком кол-ве фьючей ждать продажи приходилось по несколько минут.
Здесь еще в другом проблема. Фьючерсный рынок производный от спотового. За бугром фьючи торгуют существенный объем, но у нас это только около 3% от спота. Таким образом, фьючерс лишь повторяет тенденцию спота и его ОИ относиться лишь к хвосту, которым виляет собака (спот).
Когда-то разбирался с ценами на нефть. Выяснил, колебания цен на нефть не имеет никакого отношения к потреблению. Выяснил, что объем фьючей на нефть почти в 100 раз превосходит спот.
Это основная проблема сегодняшней экономики: производные инструменты не имеют никакого отношения к реальной экономики. Просто все делают вид, что имеют, и это позволяет поддерживать рынки в равновесии. И в этом случае видим корреляцию фьюча со спотом, особенно там где превалируют поставочные фьючи (если есть такие места).
А так, все современные финансы - это такая взрослая игра в монополию. США и Европа рисует бумажки, остальные участники банды рисуют на эти бумажки другие бумажки, пардон, даже не рисуют, а делают запись на счетах. Лень искать, но где-то видел, что этих всех бумажек почти в 1000 раз больше чем реальных активов в мире. Очень аргументировано на эту тему пишет Хазин.
Но в конце концов, плевать. Если торговать внутри дня, то плевать. И если вернуться к интересной теме, поднятой Привалом, то могу предложить свои услуги по анализу.
Если кто-нить прицепит .csv с котиром, объемом и ОИ и любыми другими данными, то я смогу достаточно аргументировано ответить на вопрос, а можно ли на таких данных построить ТС.
Думаю, это гораздо интереснее, чем общефилософские рассуждения.
Если кто-нить прицепит .csv с котиром, объемом и ОИ и любыми другими данными, то я смогу достаточно аргументировано ответить на вопрос, а можно ли на таких данных построить ТС.
Думаю, это гораздо интереснее, чем общефилософские рассуждения.
Оки. Во-первых, у меня есть данные собранные за 2 месяца для основных фьючерсов РТС (GOLD, SBER, GAZP, RTS). Таймфрейм - 1 минута. Там не только открытый интерес, но и количество участников (Volume) и их совокумный объем (Count) размещающих лимитные ордера на продажу/ покупку (Ask/Bid) в стакане. Формат OHLC. В некоторые дни запись не полная, но этого должно быть достаточно.
К тому же у меня есть история ОИ для РТС в дневном формате с 2006 года (OI_RTS(Daily).csv RTS(Daily).csv). - Это для долгосрочного анализа.
Оки. Во-первых, у меня есть данные собранные за 2 месяца для основных фьючерсов РТС (GOLD, SBER, GAZP, RTS). Таймфрейм - 1 минута. Там не только открытый интерес, но и количество участников (Volume) и их совокумный объем (Count) размещающих лимитные ордера на продажу/ покупку (Ask/Bid) в стакане. Формат OHLC. В некоторые дни запись не полная, но этого должно быть достаточно.
К тому же у меня есть история ОИ для РТС в дневном формате с 2006 года (OI_RTS(Daily).csv RTS(Daily).csv). - Это для долгосрочного анализа.
Не могу расгрести файл. К примеру BidCounts.
получаю
или
Кроме того все файлы разные.
Дай указания, как сделать в эксель. Желательно по каждому файлы с описанием кол-ва переменных и значности.
Не могу расгрести файл. К примеру BidCounts.