Статья "Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4" - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Свежий вебинар по использованию отчётов СОТ: https://www.youtube.com/watch?v=YUj9al1fQAE&feature=player_embedded Взял здесь.
Спасибо за труд и шикарную статью. Хочу тоже поделиться наработками в этом направлении. Для Российского рынка это шикарно работает, т.к. данные получаешь реал тайм. По старой доброй традиции перед Новым годом, многие дарят подарки. Держите и от меня подарок, видео как торговать используя анализ открытого интереса....
Всех с наступающим !!!
Спасибо за интересный материал. Попробуем его разобрать.
Итак, во-первых, что бросилось сразу: на бирже РТС открытый интерес действительно всегда четное число. Это нестандартное, и на мой взгляд не совсем корректное представление, которое может даже ввести в заблуждение. У каждого фьючерсного контракта есть две стороны: агент, продающий контракт, и контрагент, этот контракт покупающий. Таким образом у одного контракта два участника, но сам контракт только один. Поэтому, если заключается новый контракт, то на западных торговых площадках, открытый интерес возрастает все-таки на единицу а не на две. Впрочем, это не столь важная особенность.
С точки зрения внутридневного трейдинга, действительно, изменение ОИ в большую сторону зачастую, но не всегда говорит о ценовом движении, без относительно его знака. На более крупных масштабах, ОИ нечто большее. Во-первых это, по крайней мере среднесрочная ликвидность как таковая в отличии от объемов, которые по сути являются ликвидностью спекулятивной. Простой пример, представим спекулянта, торгующего одним контрактом на тиковом графике. С периодичностью раз в несколько секунд спекулянт переворачивает свою позицию или уходит в кэш. В течении нескольких минут его проторгованный объем может составить десятки или сотни контрактов, тогда как в реальности он оперируют только одним. Его манера постоянно переворачиваться обеспечивает других участников оперативной ликвидностью. Открытый интерес же показывает сколько денег находится в рынке. Простые действия по покупке и продажи не достаточны. Чтобы ОИ увеличисля, нужно привлечение новых участников.
В вебинаре предлагается анализировать комбинации состоящие из: динамики цен, динамики объемов, динамики открытого интереса.
Так, делается предположение, что открытый интерес должен поддерживать текущее ценовое движение. Желательно, что бы это движение также поддерживали объемы. Если это не так, возникают так называемые "Шортокрылы" и "Лонгокрылы". Если разобраться, возможны 8 комбинаций этих индикаторов (2 состояния, 3 индикатора тенденции). Вот эти комбинации:
Нетрудно составить скрипт, который последовательно тестирует каждую из этих комбинаций. Тестировать будем так. Во-первых, переведем цены, октрытый интерес и объемы в доходности. Каждое изменение ОИ, цены или объема теперь будет колебаться около нуля. Затем возьмем среднее значение (математическое ожидание) с произвольным периодом и построим скользящее среднее для каждого из рядов. Если среднее будет ниже нуля - будем считать, что тенденция этого индикатора нисходящая, если выше - то восходящая:
Теперь будем покупать, когда все условия совпадут с текущим набором теста. Так например если нам требуется покупать, когда цена растет, ОИ растет и объем падает (1.1.1) то мы дождемся того момента, когда среднее значения цены и открытого интереса будет выше нуля, а объем ниже нуля. Выходить будем по времени, через определенное количество баров. Количество баров до выхода и период усреднения скользящей средней подвергнем оптимизации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Как и следовало ожидать, каких-либо устойчивых положительных результатов не получилось. Из всех 1020 прогонов положительного результата не было ни одного. Впрочем, это и не удивительно, учитывая тот нисходящий тренд, что был в то время. Печальней то, что самый значительный отрицательный результат не смог обогнать "buy and hold", а фактически лишь повторил его вид (корреляция близка к 1). Единственное, что может заинтересовать, эта четвертая комбинация 2.1.1 - цена падает, ои растет, объем падает. Но и то, лишь потому, что фактически постоянно покупая на падениях, при условиях падающего объема мы остались при своих:
Цена падает, ОИ растет, объем падает (один из лучших результатов):
Цена растет, ОИ растет, объем растет (один из худших результатов):
ПОЧЕМУ ЭТО НЕ РАБОТАЕТ
Сама по себе корреляция ОИ с ценой не говорит о том, что ОИ движет этой ценой и тем более обладает предсказательной силой. Возможно ОИ растет лишь потому, что цена движется и таким образом лишь повторяет свое движение за ней. Требуется провести дополнительное и более подробное тестирование. Возможно хорошей идей будет изучение спреда Объем - ОИ. В любом случае, сейчас, результаты похожи больше на случайные чем закономерные. Конечно, проведенный тест несколько отличается от того способа что описан в вебинаре, но закономерность всегда найдет себе дорогу, каким бы способом ее мы не мерили.
-4 (Василий) спасибо за это исследование и такое внимание к ролику, не смог пройти мимо. К сожалению, с моей точки зрения, сделанные выводы не точны...
«…
ПОЧЕМУ ЭТО НЕ РАБОТАЕТ
Сама по себе корреляция ОИ с ценой не говорит о том, что ОИ движет этой ценой и тем более обладает предсказательной силой. Возможно ОИ растет лишь потому, что цена движется и таким образом лишь повторяет свое движение за ней. Требуется провести дополнительное и более подробное тестирование. Возможно хорошей идей будет изучение спреда Объем - ОИ. В любом случае, сейчас, результаты похожи больше на случайные чем закономерные. Конечно, проведенный тест несколько отличается от того способа что описан в вебинаре, но закономерность всегда найдет себе дорогу, каким бы способом ее мы не мерили.
»
Ниже поясню почему я не согласен. Я сейчас готовлю обучающие курсы и очень хотел бы (с вашего позволения), использовать Ваше сообщение, как ярчайший пример анализа одной и той же информации. Причем анализа проведенного профессионалами рынка.
1. Очень часто, сам был таким, форексники не знают что такое стакан, не изучают правила аукциона. Вроде бы все знают что есть только два типа заявок маркет (по рынку) и лимитный (выставляет в стакан объем + цену, и ждет…) . Все остальные виды ордеров (заявок) являются производными этих двух. Но не придают этому значения…
«…Сама по себе корреляция ОИ с ценой не говорит о том, что ОИ движет этой ценой и тем более обладает предсказательной силой…»
Корреляция тут не причем, она вообще на последнем месте в анализе. Именно ОИ движет ценой, другого не может быть, из-за физики процесса (описан выше). Разберем простейший пример (он описан в видео). В стакане стоят лимитники, кто то хочет купить, кто то продать, и они (лимитники) будут там стоять до второго пришествия, если не появиться (продавец/покупатель) который ударит рыночным ордером по лимитнику … только после этого появиться цена, встретились покупатель с продавцом (или продавец с покупателем). Вопрос, что первично цена ? или деньги, которые толкают цену ? Лично я считаю деньги. Они приходя на рынок или уходя с него толкают цену…. А вот в какую сторону, это уже следующий шаг анализа.
Итак первый вывод. ОИ движет ценой, ибо ОИ это деньги, именно через них трейдеры воздействуют на рынок, через них происходит воздействие на цену. (Сколько бы я не молился рядом с компом, цена не двинется, а вот 100 лотов по рынку…особенно на тонком рынке….ох как впечатляет :-) ), а ведь 100 лотов в рынок это и есть увеличение ОИ, а вот сдвинет ли это рынок, и еще в какую сторону, нужно думать и анализировать.
2. Ты сам говоришь, что проведенный анализ несколько отличается от рассказанного на видео. Но это отличие, маленькое на первый взгляд, как раз и отличает анализ, который проводит человек, от анализа который проводит комп.
«Если разобраться, возможны 8 комбинаций этих индикаторов (2 состояния, 3 индикатора..)»
Нет не так, это у компа 2 состояния (0 или 1) двоичная логика, либо растем либо падаем…
Человек думает по другому, у него скорее всего троичная логика ( да, нет, незнаю), в цифрах это можно описать так (+1, 0, -1), соответственно комбинаций уже не 8-мь….
Вот тут https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page14#51349 пост, чем отличается искусственный интеллект, от «нормального» - человеческого. Некоторым понадобилось несколько лет работы с Нейросетями, что бы понять, что нет там никакого интеллекта, что по своей сути это обыкновенный перебор, точнее «умный» (быстрый) перебор, за счет того что по каким то признакам часть вариантов отбрасывается, и все…
Второй вывод. Нужно программировать троичную логику, да, нет, незнаю. Что и рекомендовано в видео, торговать, только тогда когда знаешь и понимаешь, что происходит. Обучить этому человека легче, чем эту дурную железяку…
3. Ну и на закуску. Не всегда рост ОИ показывает «истинное» направление движения рынка. Иногда (вернее достаточно часто) происходит наоборот, падения ОИ указывает куда двигаться. (Естественно имеется ввиду совместный анализ, ОИ, Цены и Объема). Т.е. говоря строгими словами корреляция меняет знак. И эти сутуации достаточно сложно запрограммировать. В подтверждение этого привожу скрин, на нем падение ОИ показывает куда движемся…
Запрограммировать это можно (но ох как сложно, простеньким скриптом не обойтись), если понимать откуда тут ноги растут. Анализ этой ситуации, читателям рекомендую провести самостоятельно…даю подсказку, «День трёх ведьм» ….
Постарайтесь разобраться, очень советую, я уверен что Ваша торговля улучшиться. Уже очень давно, я люблю торговать этот день, он мне нравиться, хотя почти все в один голос говорят, что нужно сидеть на заборе, балбесы :-) , они не знают...
Вам рекомендую следующие действия...узнаю что это….думаю… и понимаю почему Prival утверждает, что теперь главное не рост ОИ, а его падение….
Бонус, лично от меня, тем кто напишет ответ в личку, 5% скидку на любой обучающий курс и (или) мою личную рекомендацию в проп компанию...
Используйте мое сообщение как посчитаете нужным.
Безусловно, тест я проводил довольно поверхностно и примитивными методами. Человек более совершенная машина и я полностью с Вами согласен. НО(!) этот тест имел перед собой главную задачу - выявить перевес одного состояния перед другим. Если Вы говорите, что рост ОИ усиливает текущую тенденцию - вовсе необязательно, что это утверждение работает в 100 процентах случаев. Но это утверждение должно работать более чем в 50% случаев что и выявляет этот тест. Если же получается что рост ОИ в одних случаях разворачивает тенденцию, а в других ее поддерживает, то от этого мало толку ибо мы имеем дело с классической монеткой.
На счет корреляции тоже с Вами не соглашусь. ОИ высокоскоррелированый ряд с ценой (во всяком случае в масштабах дневных графиков) и это скорее плохо чем хорошо. Так как если есть корреляция, то значит мы не можем отвергать гипотезы о том, что по-первых, цена воздействует на ОИ, а во-вторых, что на цену и ОИ воздействует некий третий, невыявленный фактор. Но даже если ОИ воздействует на цену, это не значит что само цена запаздывает относительно ОИ и следовательно ОИ имеет предсказательную силу.
Prival:
а ведь 100 лотов в рынок это и есть увеличение ОИ, а вот сдвинет ли это рынок, и еще в какую сторону, нужно думать и анализировать.
ОИ не имеет никакого отношения к цене. Это интерес участников рынка к инструменту, а куда они будут двигать этот инструмент - не известно. В соответствии с моментом: сообразили на двоих, или на троих, или корпоратив - объем выпитого не имеет отношения к количеству собравшихся, а определяется праздником, настроением ......
Как помнится фьючи на индекс РТС за пару месяцев перед кризисом вели так как пишет Привал, а потом как всегда.....
Или уменьшение. Не так ли?
объем выпитого не имеет отношения к количеству собравшихся, а определяется праздником, настроением ......
Как раз таки напрямую имеет. Чем больше человек в компании, тем выше количество выпитого.
ОИ не имеет никакого отношения к цене.