Как спрогнозировать, будет день волатильным или обычным?
Интересная простая системка,
опубликованная на MoneyTec.com
Система основана на том факте, что после сжатия волатильность всегда
расширяется, и мы можем поймать эти ходы.
Автор назвал систему "Daniella", по имени своей маленькой дочери,
взрывное поведение которой он посчитал схожим с поведением волатильности.
1. Покупка:
Если сегодняшний ATR (2) больше, чем вчерашний, а вчерашний ATR (2) меньше, чем
позавчерашний, а сегодняшнее закрытие больше открытия, то входим завтра по
стопу на уровне сегодняшнего максимума.
2. Продажа:
Если сегодняшний ATR (2) больше, чем вчерашний, а вчерашний ATR (2) меньше, чем
позавчерашний, а сегодняшнее закрытие меньше открытия, то входим завтра по
стопу на уровне сегодняшнего минимума.
День следует ожидать волатильным, если ожидаются новые силы на рынке. Новые силы - это важная экономическая статистика, выступления важных личностей. Только такой анализ может привести вас к более конкретному прогнозированию.
Проблема в том, что не каждый день когда выходит важная экономическая информация бывает волатильным, ровно как не каждый день в котором нет важной экономической информации является неволатильным. В целовм такой анализ будет вам выдавать 50% правильных результатов, что весьма не плохо.
Если сегодняшний ATR (2)...
К Сожалению любой индикатор основанный на скользящих средних будет очень сильно запаздывать. В целом Вы будете входить в рынок в контрфазе. Хотите войти в волатильные моменты - будете входить во флэт. Захотите войти во флэт - будете постоянно нарываться на волатильные дни.
Самый лучший способ определить потенциально волатильные/флэтовые дни, это использовать сам график цены, он хотя-бы незапаздывает. Вот вам эффективный и устойчивый патерн: Если вы увидели дневной бар с большим диапозоном High-Low (этот диапозон как раз то, что вы имели ввиду под словом "волатильность") - смело входите в рынок на следущий день и играйте во флэте. Возможно вам будет везти достаточно долго и вы растанетесь со своим дипозитом не так быстро как могли бы при такой агресивной торговли.
Интересная простая системка, опубликованная на MoneyTec.com....
Всё бы хорошо, если сглаженные индикаторы не запаздывали, а ATR действительно показывал бы активность торгов.
День следует ожидать волатильным, если ожидаются новые силы на рынке. Новые силы - это важная экономическая статистика, выступления важных личностей. Только такой анализ может привести вас к более конкретному прогнозированию.
И всё бы было хорошо, если бы рынок действительно опирался на ФА. А то придёт "рынок учёл эту ноовсть ранее" и все прогнозы станут актуальны post factum.
Всё, увидела тему, почему-то раньше не находилась: 'Прогнозируемая волантильность'
Порадовала цитата из этой ветки:
Может, название темы имеет отношение к бамбинтону? И все посты не в тему?
))
На самом деле с волатильностью не всё так просто. Тут ведь какая дилема возникает, исли конечно это только дилемма а не полилемма: волатильность может быть как просто активностью торгов, так и смещением балланса интересов тогующих сторон - то есть тонкий рынок в миниатюре.
P.S. olenenok, не советую строить "узкие" системы. А то уже золотая лихорадка пробоев утреннего флета и пипсовок на EURGBP вроде как прошла.
Вот, допустим, я написала очень рискованную стратегию, которая в неволатильный день иногда даже удваивает баланс.
В волатильный день (движение цены - более 1% от цены открытия), всё, естественно, сливается.
По каким признакам можно заранее спрогнозировать, будет день волатильным или нет?
Посмотрте среднюю волатильность дней, предшествующих "нехорошему".
Например, на евре и йене дню с высокой волатильностью (в два раза выше средней) часто предшествует день с низкой волой (тоже примерно в 2 раза ниже средней), ранее идет обычный день, а до него еще один день пониженной волатильности.
Короче, нужно проверить на серийность т.к. в воле дней она присутствует. Грубо говоря хороший день плюс, плохой минус и найти устойчивые комбинации предшествующие дню "минус". Можно искать и наоборот - комбинации предшествующие хорошему дню торговли. В любом случае, длинные комбинации рассматривать не стоит - максимум 3-4 дня.
Можно так же посмотреть распределение плохих и хороших дней по дням недели. Главное не увлекаться в подгонке и отличать устойчивые стат. значимые зависимости от игры случая
я бы тоже не рекомендовал Ольге ходить по тонкому льду
на прошлой неделе разница High Low по EURUSD была 180 пунктов, последний раз столько же было 1,5 года назад в постновогоднюю неделю
даже по РБК вчера или в биржевых вестях не помню удивлялись "стабильности" на форексе
Интересная простая системка,
опубликованная на MoneyTec.com
Система основана на том факте, что после сжатия волатильность всегда
расширяется, и мы можем поймать эти ходы.
Автор назвал систему "Daniella", по имени своей маленькой дочери,
взрывное поведение которой он посчитал схожим с поведением волатильности.
1. Покупка:
Если сегодняшний ATR (2) больше, чем вчерашний, а вчерашний ATR (2) меньше, чем
позавчерашний, а сегодняшнее закрытие больше открытия, то входим завтра по
стопу на уровне сегодняшнего максимума.
2. Продажа:
Если сегодняшний ATR (2) больше, чем вчерашний, а вчерашний ATR (2) меньше, чем
позавчерашний, а сегодняшнее закрытие меньше открытия, то входим завтра по
стопу на уровне сегодняшнего минимума.
вот взял и проверил - нуу черт ее знает - может и работает...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вот, допустим, я написала очень рискованную стратегию, которая в неволатильный день иногда даже удваивает баланс.
В волатильный день (движение цены - более 1% от цены открытия), всё, естественно, сливается.
По каким признакам можно заранее спрогнозировать, будет день волатильным или нет?