Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Интересует активность в Сигналах? Заходи и отслеживай!
Vasiliy Smirnov
12291
Vasiliy Smirnov 2009.05.04 20:51 

Предлагаю порассуждать о прогнозе волатильности.


Получая сигнал, мы не всегда в состоянии оценить, что ожидает нас, особенно трудно это организовать програмным путем. Фиксированные тейкпрофиты, полученные путем оптимизации, как правило очень далеки от реалий рынка. А выход по условию и трейлингу режет прибыль на корне.


Предлагаю обсудить существующие инструменты, правила, условия касательно данного вопроса.


Постараюсь данные предположения проверить и опубликовать.

Evgeniy Trofimov
2342
Evgeniy Trofimov 2009.05.04 21:28  

Вот мои исследования:

'Волатильность, агрессивность и их нормализация'

'Агрессивность (Часть II)'

Учитывать ориентировочное движение рынка на 3-4 свечи вперёд и с надеждой ставить ТейкПрофит на вычисленное количество пунктов, не больше

Vasiliy Smirnov
12291
Vasiliy Smirnov 2009.05.04 21:39  
EvgeTrofi >>:

Вот мои исследования:

'Волатильность, агрессивность и их нормализация'

'Агрессивность (Часть II)'

Учитывать ориентировочное движение рынка на 3-4 свечи вперёд и с надеждой ставить ТейкПрофит на вычисленное количество пунктов, не больше

А рассказать можешь на чем основан результат твоих исследований. Поподробнее в смысле.

Alex
3
Alex 2009.05.05 17:47  

Это я просил тебя добавить звук, т.к он будет давть сигнал, будут конечно

и ложные но добавить можно несколько фильтров.

Цвет поменяй много путаниц синий вверх, красный вниз.

Нужно убрать младшие тф и не думай о них даже.

Vasiliy Smirnov
12291
Vasiliy Smirnov 2009.05.05 20:03  
-FX- >>:

Это я просил тебя добавить звук, т.к он будет давть сигнал, будут конечно

и ложные но добавить можно несколько фильтров.

Цвет поменяй много путаниц синий вверх, красный вниз.

Нужно убрать младшие тф и не думай о них даже.

Звук я добавил... фильтры можно добавить самому, текущая ситуация может быть очень обманчива. К тому же поставить на несколько таймфреймов, он сам будет себя фильтровать. Входить или не входить дело каждого, но могу точно сказать, что всегда входить не стоит. И выходить стоит заранее.

Цвет можно поменять самостоятельно. У каждого свои ассоциации. Для меня всегда красный - бай, синий - селл, так уж сложилось.

Пытаясь прогнозировать рынок опираюсь на EURUSD H4, работает и на 15 минутах по тренду.

Ну вот косяк в индикаторе есть никак не могу избавится пробой 3 бара почему-то всегда вылезает. Так что рекомендую отключить (-1;-1).

Предлагаю потестить новый вариант осциллятора с нормированной характеристикой обратного движения.

Информативный является только предпоследний бар.

Логика такая, чем больше значение, тем вероятнее продолжение движения. Низкие значения говорят о коридорном движении.

Входить следует на повышение сигнала, вход на понижение возможно запоздалый сигнал.

Получается вход по ценам закрытия или около того, но ведь можно поставить отложку. На каком расстоянии? Берем обратное (100-х) среднее значение индикатора за n период, берем размер свечи хай-лоу, которая заканчивается, перемножаем всё это дело и выставляем по полученной цене отложку.

На теории всё просто супер. По факту надо тестировать.


Файлы:
Vadim Zhunko
5226
Vadim Zhunko 2009.05.05 23:12  
Может, название темы имеет отношение к бамбинтону? И все посты не в тему?
Vasiliy Smirnov
12291
Vasiliy Smirnov 2009.05.05 23:34  
Zhunko >>:
Может, название темы имеет отношение к бамбинтону? И все посты не в тему?

После вашей реплики это вообще флудильня. :)

Пользуюсь вашим скриптом - впечатляет.

Речь о прогнозе волатильности и предлагаю высказать свою точку зрения. Как предугадать будущую волатильность?

Avals
3154
Avals 2009.05.06 08:18  

Волатильность на форе циклична отн-но времени суток. Особенно хорошо прогнозируется средняя волатильность для определенного времени суток. Максимальная и минимальная волатильность можно прогнозировать усреднением отклонения от среднего выше определенного порога.

Набросал индикатор для прогноза внутридневной волатильности по этому принципу.

Параметры:

extern int Avr_period = 5; - период для усреднения вычисления волатильности для данного времени суток
extern int Add_period = 5; - период для усреднения максимальной и минимальной волатильности
extern double Extr_k = 1.3; - порог превышения средней вол-ти, преодаление которого означает что волатильность бара относится к максимальной или минимальной волатильности

Скрин Евра М15

синим - (High-Low) текущего бара, желтым прогноз на основе среднего (High-Low) для данного времени суток, красным - прогноз максимальной и минимальной волатильности

Файлы:
Сергей
204
Сергей 2009.05.06 09:46  
Avals >>:

Набросал индикатор для прогноза внутридневной волатильности по этому принципу.

Интересный. Только побарно дорисовывает не так, как все сразу (в тестере).

Vadim Zhunko
5226
Vadim Zhunko 2009.05.06 10:29  
zfs >>:

После вашей реплики это вообще флудильня. :)

Обратите внимание на буквы в слове: ВОЛАТИЛЬНОСТЬ.

torgash
251
torgash 2009.05.06 12:22  

Чем не устраивает индикатор Standart Deviation ?

Растет значение выше порога - входим в направлении текущего движения...

Прогнозировать ничего не надо ИМХО

/ /12345
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий