Что проще - стабильные 500 пипсов в месяц или только 20? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так, пошел предметный разговор. Число параметров задачи начинает расти.
Термин "стабильность" я понимаю примерно так: если взять последний год торговли и усреднить прибыльность (не в пипсах, а в % к балансу в начале каждого месяца, и не арифметически, а геометрически), то она должна быть не менее 102% в 95% случаев. Пример:
98%, 106%, 97%, 112%, 102%, 100%, 93%, 107%, 92%, 109%, 111%, 97%. Произведение этих цифр - это 1.237 * 10^24. Корень 12-й степени - это 101.79, т.е. 1.79% в месяц. Нечто близкое к цели.
Как видим, в реальности нам пришлось иногда добираться и до 12% в месяц, т.е. гораздо больших цифр, чем заявленные 2%.
Возникает вопрос: на каких цифрах нам нужно останавливаться - и вверх, и вниз? Можно вначале рассмотреть самый простой ММ, геометрический, т.е. постоянный лот в расчете на заданный капитал (скажем, 0.1/$1K).
вот в том то и дело что бы оценить торговую систему, приходиться выбирать постоянный лот и фиксировать капитал. если чуть подумать дальше, тоэто не что иное, как прибыль в пунктах и убыток в пунктах. Если же это не делать, то можно с пеной у рта доказывать что ситема дающая 50% прибыли к капиталу в месяц лучше чем та, которая дала только 5 % и будет спор не о чем (первый получил прибыль 50% в одной сделке войдя всем капиталом, а другой 5% совершив 1000 сделок, рискуя 0.000001% капитала).
Для того что бы сравнить двесистемы. необходимо все это делать в пунктах, плюс один из параметров приравнять.
Пример сравниваем две системы.
1. Прибыль 50 пунктов просадка 50 пунктов.
2. Прибыль 20 пунктов просадка 20 пунктов.
Сравнение не возможно. Нельзя выбрать однозначно лучшую систему необходимо один параметр приравнять.
1. Прибыль 50 просадка 20.
2. Прибыль 20 просадка 20.
После такой процедуры выбор очевиден, первая система лучше.
2Prival
Одна абстрактная характеристика и не может ничего сказать, особенно в отрыве от важнейших критериев, от которых зависит кривая эквити.
Кстати, рекомендую отвечать на вопросы, а не скатываться "на личности".
2Mathemat
Стабильность (как я понимаю) – это характеристика системы, отражающая её устойчивость к динамическим условиям, в которых эта система существует. Т.е. если некоторая торговая система приносит профит (пусть даже с высокой дисперсией и в некоторые месяцы демонстрирует минус) в течение длительного времени, которое мы можем, анализируя возможное влияние динамических факторов на систему, "смоделировать" в будущее, то такая система может называться стабильной. Как в теории вероятности когда говорят "при бесконечном количестве испытаний...".
Откуда взялись цифры "то она должна быть не менее 102% в 95% случаев"?
вот в том то и дело что бы оценить торговую систему, приходиться выбирать постоянный лот и фиксировать капитал. если чуть подуматьдальше, тоэто не что иное, как прибыль в пунктах и убыток в пунктах. Если же это не делать, то можно с пеной у рта доказывать что ситема дающая 50% прибыли к капиталу в месяц лучше чем та, которая дала только 5 % и будет спор не о чем.
Для того что бы сравнить двесистемы. необходимовсе это делать в пунктах, плюс один из параметров приравнять.
Пример сравниваем две системы.
1. Прибыль 50 пунктов просадка 50 пунктов.
2. Прибыль 20 пунктов просадка 20 пунктов.
Сравнение не возможно. Нельзя выбрать однозначно лучшую систему необходимо один параметр приравнять.
1. Прибыль 50 просадка 20.
2. Прибыль 20 просадка 20.
После такой процедуры выбор очевиден, первая система лучше.
У нас речь идёт не о единичном "испытании", а о серии сделок, когда от результов каждой зависят "условия" открытия следующих. Если рассуждать виртуально – значит генерировать пустые абстракции. Это онанизм.
Откуда взялись цифры "то она должна быть не менее 102% в 95% случаев"?
102% - это результат одной удачной сделки с Tp=SL=20 0.1 лотом при балансе 1000 баксов. Пипсы считаются по-старому, т.е. на четырехзнаке.
У нас речь идёт не о единичном "испытании", а о серии сделок, когда от результов каждой зависят "условия" открытия следующих. Если рассуждать виртуально – значит генерировать пустые абстракции. Это онанизм.
хоть милиарт сделок. если просадка в пунктах =0.
Еще раз. для тех кто в танке. Открыл сделку и цена ни одного пункта не ушла в минус от точки входа. Виртуальным стопом закрылся в ноль или получил прибыль. Опишите ситему которая лучше этой ?
А откуда взялось значение в 20 пунктов?
20 пунктов - это приращение исходного капитала на 2% в месяц при позиции 0.1 лота на 1000 баксов капитала. Я так захотел, и мне больше не нужно. И я хочу, чтобы именно так у меня получалось бы каждый месяц в среднем.
2 Prival: идеальная система. Лучше точно нет - ни у тебя, ни у меня. Проблема только в том, чтобы научиться генерировать такие сигналы.
хоть милиарт сделок. если просадка в пунктах =0.
Еще раз. для тех кто в танке. Открыл сделку и цена ни одного пункта не ушла в минус от точки входа. Виртуальным стопом закрылся в ноль или получил прибыль. Опишите ситему которая лучше этой ?
Лучше система та, которая существует. Теоретизации не люблю. Кроме того, после открытия позиции у нас уже просадка по спреду.
20 пунктов - это приращение исходного капитала на 2% в месяц при позиции 0.1 лота на 1000 баксов капитала. Я так захотел, и мне больше не нужно. И я хочу, чтобы именно так у меня получалось бы каждый месяц в среднем.
2 Prival: идеальная система. Лучше точно нет - ни у тебя, ни у меня. Проблема только в том, чтобы научиться генерировать такие сигналы.
Вот, размер капитала всё-таки есть... И какая же норма риска интересует? В процентах, пожалуйста.
...
2 Prival: идеальная система. Лучше точно нет - ни у тебя, ни у меня. Проблема только в том, чтобы научиться генерировать такие сигналы.
Ну славо богу наконец то. Алексей теперь исходя из этого. Прибыль не важна. Важен убыток. Луше когда он (возможный убыток) равен нулю. Думаю становиться понятно почему так тереблю разработчиков за тики. Это возможно только при анализе тикового потока. Закрываться в ноль.
И практически это тоже возможно, если посмотреть на историю, в течении любого дня, на тиковой истории можно найти точки входа, которые дадут 20 пунктов прибыли при этом не имея просадки, и их много, даже очень много.
Но если работать на минутках, то это уже не возможно