Что проще - стабильные 500 пипсов в месяц или только 20? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наверое, ИМХО, проще=лучше вообще зарабатывать...
ну тогда следуя этой логике 12500 ( двенадцать тысяч пятьсот ) стабильных пунктов еще проще чем 20 и еще не интереснее т к начинает совесть мучать что у ребенка (у форекса) отбираешь конфеты пачками
12500 сложнее и интереснее.
Ок, риск пусть будет равен 20 пунктам на сделку. Здесь риск - это просто величина стоп-лосса, независимо от его вероятности.
Нет, раз уж затронули термин "стабильность", то речь идёт о многократных событиях, значит размер серий убытков/профитов важен и зависит от % риска на сделку.
Если мы рискнём двадцатью пунктами и это будет лишь 0,5% депозита, то это сильно отличается от ситуации, когда мы рискуем 40% депо. Зачем вообще зацепились за "пункты"?
причемтут размер деапозита. Все должно считаться в пунктах. Прибыль в пунктах и просадка в пунктах. Иначе то что Вы привели 0.5% деапозита, вызывает кучу доп вопросов. В какой валюте деапозит ? А если он у меня миллиард ?
Из двух систем первая дает прибыль 500 пунктов и просадку 20 пунктов, а вторая просадку 0 пунктов, а прибыль 20. Я не задумываясь выберу вторую. Она в милиарды раз лучше.
Здесь нет миллиардеров. Кроме того, абстрактные пункты ничего не скажут об эффективности системы. Или Вас интересует маразм в виде абстрактной безубыточной системы? Т.е. она 100% получает 500 пунктов с просадкой в 20 или 20 без просадки? Если да, то я сильно удивлён такому маразмолюбию.
Если Вам это ничего не говорит об эффективности ситемы, то вам уже ничто не поможет. Жаль.
Так, пошел предметный разговор. Число параметров задачи начинает расти.
Термин "стабильность" я понимаю примерно так: если взять последний год торговли и усреднить прибыльность (не в пипсах, а в % к балансу в начале каждого месяца, и не арифметически, а геометрически), то она должна быть не менее 102% в 95% случаев. Пример:
98%, 106%, 97%, 112%, 102%, 100%, 93%, 107%, 92%, 109%, 111%, 97%. Произведение этих цифр - это 1.237 * 10^24. Корень 12-й степени - это 101.79, т.е. 1.79% в месяц. Нечто близкое к цели.
Как видим, в реальности нам пришлось иногда добираться и до 12% в месяц, т.е. гораздо больших цифр, чем заявленные 2%.
Возникает вопрос: на каких цифрах нам нужно останавливаться - и вверх, и вниз? Можно вначале рассмотреть самый простой ММ, геометрический, т.е. постоянный лот в расчете на заданный капитал (скажем, 0.1/$1K). Параметры сделки неизменны, т.е. TP=SL=20 pips.
Единственный параметр, который приходится оптимизировать, - это число сделок в месяц. Вероятности успеха и неудачи будем считать равными, т.е. 0.5.
P.S. Давайте попробуем поставить себя на место суперпрофи, условия работы которого таковы:
1. Он получает сверху сигналы и может только принимать или отклонять их. Сделки постоянны по параметрам: TP=SL=20 pips. В заданный момент может быть открыто не более 1 сделки.
2. Объем сделки растет пропорционально балансу исходя из 0.1 лота на $1K баланса.
3. Вероятности успеха и неудачи не известны.
4. Нужно разработать такую систему, единственным параметром которой должно быть количество сделок в месяц. Цель торговли: среднее геометрическое прибыльностей - порядка 102% в не менее чем 95% случаев.