Использование Нейронных сетей в трейдинге. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
придётся использовать интерполяцию между дискретными отсчётами функции распределения F(n)
да, похоже на то… хотя, в принципе, можно обойтись и без интерполяции… но при этом будет полностью игнорироваться тиковый объем…
есть ещё такой вариант: использовать механизм интерполяции заложенный в самом тестере МТ… просто тупо берем .fxt-файл… там есть последовательность тиков… я правда не помню точно: есть ли техническая возможность открыть сгенерированный файл и как-то эту последовательность передать в н/сеть (или простому эксперту)… но вроде можно что-нить придумать… придется просто каждый раз генерить новый .fxt-файл, но ежели объем выборки небольшой, думаю, по скорости окажется приемлемо…
но вообще, Neutron, не лезь ты лучше в эти тики… зачем нам такая точность… хватит нам и минутной дискретизации… просто нужно «залатать» дырки в данных…
ЗЫ. да и вообще, я до сих пор не вкурю о чем речь идет… если ты уже получил функцию распределения F(n), то чо-та не пойму о каких дискретных отчетах ты говоришь… (я-то вообще «о своем» говорю – о ф-ции цены от времени :))
Не понимаю какие могут быть разговоры о дискретности величины когда рассматриваем приращение ряда...
Пример дискретной: количество сделок до набора профита в 150 пунктов, т.е. как только набрали >=150п. то отсчёт сделок начинается заново. таким образом в такой выборке могут быть числа 1,2,3,4,...8,...100... но никак не 12,3 или 2,7.
Если смотреть на ценовой ряд сам по себе - затрудняюсь сказать дискретная это величина или нет, скорее дискретная...
Neutron, а не могли бы Вы скинуть выборку с которой работаете, просто 1 или два ряда которые надо выровнять? просто так я не могу понять с чем Вы работаете...
непрерывное время по Ширяеву – это просто цепь Маркова с непрерывным временем…
он вообще не ставил вопрос о дискретности величины цены… то есть фактически цену надо всегда рассматривать как величину непрерывную!
Neutron, а не могли бы Вы скинуть выборку с которой работаете, просто 1 или два ряда которые надо выровнять? просто так я не могу понять с чем Вы работаете...
Пожалуйста.
В файле экспопненциально распределённая случайная вличина. Задача получить из неё равномерную плотность распределениия и показать способ. Натягивать сплайны нельзя. Вся обработка только в дискретном виде.
Да, есть ли разница в том где я её взял? - сгенерил в Маткаде. Суть не в этом, а в том, что я не понимаю, что происходит!
Смотри, берём временной ряд (ВР) округлённый до целых значений (как ценовой - дискретность целый пипс) с экспоненциальным распределением (см. файл выше) и строим его плотность вероятности (красные кружочки, левый рисунок), тут же проводим через эти точки, методом наименьших квадратов, экспоненту вида y(x)=A*exp{B*x}. Теперь, строим функцию распределения (ФР) для дискретной плотности и для аналитически заданной (средний рис.). Построили, теперь пытаемся выравнять исходное распределение, воздействуя на него дискретной ФР и заданной в аналитической форме (рис. справа):
Видно, что в обоих случаях получить прямоугольное распределение не удалось. Вот с этим я и мучаюсь.
Однако, если задать ВР с тем же распределением, но не округлять значения до целых чисел (см. файл ниже), то картина меняется:
Теперь, для аналитически аппроксимированного распределения, мы легко получаем искомое прямоугольное распределение плотности (рис. справа, синии кружочки), а вот для дискретного случая всё по-прежнему плохо (красные). Таким образом, метод работает только для аналитически заданной плотности распределения приращений. Ну, или как обычно, я чего-то не догоняю! Короче, не получается легким движение выровнять распределение, нужно предварительно натягивать на исходное сплайны, а это уже головняк.
Короче, не получается легким движение выровнять распределение, нужно предварительно натягивать на исходное сплайны, а это уже головняк.
Да легко. Кусочно-линейная аппроксимация распределения, затем перераспределение соответственно площади.
слушай, Neutron, никак не пойму что у тебя по оси Y в ф-ции распределения? какие-то 5000, 10000... что это такое?
По определению, ФР=интеграл(от ПР). Вот отсюда и берутся эти тысячи, это коммулятивная сумма.
Да легко.
Давай, покажи "легко" для целочисленного ВР.
Да, есть ли разница в том где я её взял? - сгенерил в Маткаде. Суть не в этом, а в том, что я не понимаю, что происходит!
Смотри, берём временной ряд (ВР) округлённый до целых значений (как ценовой - дискретность целый пипс) с экспоненциальным распределением (см. файл выше) и строим его плотность вероятности (красные кружочки, левый рисунок), тут же проводим через эти точки, методом наименьших квадратов, экспоненту вида y(x)=A*exp{B*x}. Теперь, строим функцию распределения (ФР) для дискретной плотности и для аналитически заданной (средний рис.). Построили, теперь пытаемся выравнять исходное распределение, воздействуя на него дискретной ФР и заданной в аналитической форме (рис. справа):
Видно, что в обоих случаях получить прямоугольное распределение не удалось. Вот с этим я и мучаюсь.
Однако, если задать ВР с тем же распределением, но не округлять значения до целых чисел (см. файл ниже), то картина меняется:
Теперь, для аналитически аппроксимированного распределения, мы легко получаем искомое прямоугольное распределение плотности (рис. справа, синии кружочки), а вот для дискретного случая всё по-прежнему плохо (красные). Таким образом, метод работает только для аналитически заданной плотности распределения приращений. Ну, или как обычно, я чего-то не догоняю! Короче, не получается легким движение выровнять распределение, нужно предварительно натягивать на исходное сплайны, а это уже головняк.
Не пойму как Вы получили равномерное(рис.2, файл не смотрел)...
А аналитическая запись здесь другая, закон распределения другой, скорее всего Пуассона...
Всё равно есть способ закодировать дискретную величину так чтобы она была распределена равномерно, но там без головняков не обойтись, рез-ы выложу позже...
Нет, с дискретной нифига не получиться, только с непрерывной...