_Описание рынка - страница 25

Новый комментарий
 
Figar0 >>:

Такое ответ напрашивается. Вот только пункты 4 и 5 говорят о том, что без мультивалютного анализа работать нельзя, т.е. как вывод, эксперты без такого анализа тоже не работники. Интересно...

Посмотрим может кто-то еще попробует что-то спрогнозировать, может кому-то и того что есть хватит.

вниз

вверх

вверх

 
dasmen писал(а) >>
Prival 14.03.2009 10:39 Машка измеряет отношение изменения цены во времени - вот это все уже есть, а тут сам параметр в контексте кода по поиску выигрышной МА, хотя можно ее и просто эффективной назвать, а точность в данном случае расчитывается отношением периода самого мува к количеству баров и количеству трендов то есть направленных движений мува с заданным периодом, которые мув образует на заданном диапазоне измерений, ну скажем так: Определенние выигрышной по принципу большего коэффициента на заданом значении баров будет: WiningMA = NumberOfBars/(NumberOfTrends*PeriodMA) А коэффициент достоверности метода считаем так: kWiningMA = NumberOfBars/PeriodMA При изучении той же статистики я использование данного метода не встречал и выбор названий произвольный, ну пусть так вот будет все называться.

нет у этой кривой, что вы видите на экране, такого свойства, выигрыша или проигрыша. вот у придуманой вами ТС это свойство есть, а вот на кривой его нету....

 
Prival 14.03.2009 15:07 Ну, в общем то определение выигрыша или проигрыша - это область определения той же статистики, тут метод использует отбор и для в операциях отбора это устоявшееся контекстное определение, в чем противоречие? Сама МА в данном контексте - это инструмент измерений, который учавствует в методе, а сам метод имеет это определение и оно стандарное, период или количество баров - это свойства, да в общем то это все истины прописные. И в том же случае, когда мы измеряем тем же вольтметром то же напряжение - это все выглядит абсолютно так же, ведь погрешность тех же измерений при замерах - это так же не самоцель, а являются частью метода для выявления чего либо и в одном случае может варьироваться и диапазон возможных отклонений в общем то в большей степени выявляется просто опытным путем. Это не ТС, а просто метод отбора для выявления отдельных статистических свойств рынка, то есть выявить лучшие периоды МА для использования подобным перебором просто считаю более эффективным способом, чем перебор параметров МА уже интегрированных в ТС, уже после этого это легко использовать в построении ТС на лучшем из полученных параметров. Например есть те же нейросети и есть та же проблема, какими данными ее тренировать, вот такая схема и позволяет выявить сначала актуальный диапазон с которого и будем кормить НС, в другом случае это може быть система на пересечении МА - это уже все производное. Мне все таки видится, что не так уж много тут на все Форуме таких рецептов - все больше их ищут.
 
dasmen писал(а) >>
Prival 14.03.2009 15:07 Ну, в общем то определение выигрыша или проигрыша - это область определения той же статистики, тут метод использует отбор и для в операциях отбора это устоявшееся контекстное определение, в чем противоречие? Сама МА в данном контексте - это инструмент измерений, который учавствует в методе, а сам метод имеет это определение и оно стандарное, период или количество баров - это свойства, да в общем то это все истины прописные. И в том же случае, когда мы измеряем тем же вольтметром то же напряжение - это все выглядит абсолютно так же, ведь погрешность тех же измерений при замерах - это так же не самоцель, а являются частью метода для выявления чего либо и в одном случае может варьироваться и диапазон возможных отклонений в общем то в большей степени выявляется просто опытным путем. Это не ТС, а просто метод отбора для выявления отдельных статистических свойств рынка, то есть выявить лучшие периоды МА для использования подобным перебором просто считаю более эффективным способом, чем перебор параметров МА уже интегрированных в ТС, уже после этого это легко использовать в построении ТС на лучшем из полученных параметров. Например есть те же нейросети и есть та же проблема, какими данными ее тренировать, вот такая схема и позволяет выявить сначала актуальный диапазон с которого и будем кормить НС, в другом случае это може быть система на пересечении МА - это уже все производное. Мне все таки видится, что не так уж много тут на все Форуме таких рецептов - все больше их ищут.

то что вы говорите мне понятно. Жаль Вы меня так и не поняли.

З.Ы. кстати лучшие периоды МА можно найти и по другому, не перебирая.

 
Prival 16.03.2009 00:21 Про то что не понял - это наврятли, отвечу вырезкой из той же Статистики о анализе временных рядов: "Существуют две основные цели анализа временных рядов: (1) определение природы ряда и (2) прогнозирование (предсказание будущих значений временного ряда по настоящим и прошлым значениям). Обе эти цели требуют, чтобы модель ряда была идентифицирована и, более или менее, формально описана. Как только модель определена, вы можете с ее помощью интерпретировать рассматриваемые данные (например, использовать в вашей теории для понимания сезонного изменения цен на товары, если занимаетесь экономикой). Не обращая внимания на глубину понимания и справедливость теории, вы можете экстраполировать затем ряд на основе найденной модели, т.е. предсказать его будущие значения." - Вот исходя из вышесказанного, есть идентификация сезонная и тренд-циклическая, опять же согласно статистике и поскольку сезонность на рынке Forex не идентифицируется и величина тренд-цикла не является фиксированной, сам средний цикл и определяется по указанной выше методике -тут важно это и период МА тут не самоцель. Просто вы хотите найти ответ, который подтверждает имеющее у Вас мнение и в таком виде, в котором вы желаете, но это же вовсе не обязательство для меня.
 
Prival писал(а) >>

1. вверх

2. вверх

3. с 5-го бара откат

хотя инфы слишком мало, так попытка угадать не более того

Это хорошо, что не хватает). Может поняв точно, чего не хватает на этой картинке поймем, что конкретно надо принимать в расчет. Если не сложно в двух словах, чего основного не хватает что бы это была не угадайка, а что-то хоть немного осмысленое? Думается основное чего не хватает, это ТФ и инструмент?

 
Да, кстати, кто еще не поиграл в "интересную" игру, картинка на 23 страницы ждет Ваших ответов. Надо еще немного поднабрать статистики. Да, и можно сразу написать несколько самых главных пунктов, чего не хватает для более осмысленного прогноза, интересно насколько это индивидуально.
 
Figar0 писал(а) >>

Это хорошо, что не хватает). Может поняв точно, чего не хватает на этой картинке поймем, что конкретно надо принимать в расчет. Если не сложно в двух словах, чего основного не хватает что бы это была не угадайка, а что-то хоть немного осмысленое? Думается основное чего не хватает, это ТФ и инструмент?

Лично для меня в первую очередь сетки. 'Сетка'

Кстати очень неплохо придумал, может так. шаг за шагом и придем.

 
Торговля на реале на Форексе - как секс у подростков:
- все об этом думают;
- все об этом говорят;
- все думают, что их ближний это делает;
- почти никто этого не делает;
- тот, кто это делает, делает это плохо;
- все думают, что в следующий раз лучше получится;
- никто не принимает мер безопасности;
- любому стыдно признаться в том, что он чего-то не знает;
- если у кого-то что-то получается, от этого всегда много шума.
 
- Почему вы работаете на ФОРЕКСе?
- Ну, работать на ФОРЕКСе можно в трех случаях. Первый: если есть способности и деньги. Второй: если нет денег, но есть способности. Третий: если нет способностей, но есть деньги.
1...1819202122232425262728293031
Новый комментарий
Причина обращения: