_Описание рынка - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Торговля на реале на Форексе - как секс у подростков:
- все об этом думают;
- все об этом говорят;
- все думают, что их ближний это делает;
- почти никто этого не делает;
- тот, кто это делает, делает это плохо;
- все думают, что в следующий раз лучше получится;
- никто не принимает мер безопасности;
- любому стыдно признаться в том, что он чего-то не знает;
- если у кого-то что-то получается, от этого всегда много шума.
Красавец! Сам придумал?
Знаете а мне смешно часто бывает как люди пытаются мне втолковать то что давно известно и не понимают про что говорю я (я то их прекрасно понимаю). видно слишком узка область знаний в этой области что бы понять. У меня есть монография посвященная методам спектральной обработки, научные труды, исследования в этой области. А меня тут дураком пытаются выставить. Да я балбес, а Вы правы...
З.Ы. Ваши заблуждения более истинны чем мои :-))
Ну и ... ? Что следует из того, что у Вас есть книжки? Что Вы никогда не ошибаетесь? Наличие книжек по неправильному применению метода Фурье делает Вас непогрешимым и ставит Вас вне критики ?
Вам LProgrammer доступно пояснил, где у Вас ошибка.
Ну и ... ? Что следует из того, что у Вас есть книжки? Что Вы никогда не ошибаетесь? Наличие книжек по неправильному применению метода Фурье делает Вас непогрешимым и ставит Вас вне критики ?
Вам LProgrammer доступно пояснил, где у Вас ошибка.
Если Вы не видите где он подтасовал карты, то очень жаль. Он предлагает функцию к*x+b разложить в ряд Фурье. Эта функция имеет бесконечный спектр, а согласно теоремы Котельникова нужно иметь частоту дискретизации в 2 раза большую )). Я ему уже про эту теорему страниц 5 говорю, он же видно её не знает, слышал только про частоту Нейквиста …. А следствие прямое из теоремы, разложить можно только функцию имеющую ограниченный спектр. По поводу синусоид - любую кривую можно представить в виде суммы синусоид. И преобразование Фурье это просто переход из одной системы координат в другую. Была у Вас функция которая зависела от времени (амплитуда – время, то что мы все видим на экране), сделали преобразование Фурье получили эту функцию в координатах амплитуда-частота. И все. Кто то хочет проводит анализ во временной области, строит машки, RSI, фильтры КИХ,БИХ и т.д. А кто то хочет взглянуть на рынок с другой стороны (с частотной) и там пытается провезти анализ построить те же самые фильтры, там кстати это сделать проще (построить фильтр).
И зря он на спектральный анализ наезжает. Не хочет работать со спектром пусть не работает. Говорить о том что задача построить не спектр, как он выразился «сраный», а продолжить кривую в будущее нужно. Да нужно, очень нужно. Всем нам нужно. Но думать что ПФ решит проблему нестационарности во временной области извините но это в корне неверно. Во временной области нестационарность, в частотной спектр плывет, и про это не раз тут говорили. Если бы спектр не плыл, то во временной области это была бы четкая периодическая функция.
З.Ы. каждый человек может ошибаться, и я тоже. Неволнуйтесь, я уже столько раз ошибался и наступал на грабли, что лоб болит (месяц просидел как то искал ошибку, переводил программу с MathCada на MQL, нашел - число пи неточно задавалось и происходило постепенное накопление ошибки 'Pi' ). По поводу книг - могу любому желающему их скинуть, да их действительно у меня много и в электронном виде тоже куча.
Если Вы не видите где он подтасовал карты, то очень жаль. Он предлагает функцию к*x+b разложить в ряд Фурье. Эта функция имеет бесконечный спектр, а согласно теоремы Котельникова нужно иметь частоту дискретизации в 2 раза большую )). Я ему уже про эту теорему страниц 5 говорю, он же видно её не знает, слышал только про частоту Нейквиста …. А следствие прямое из теоремы, разложить можно только функцию имеющую ограниченный спектр. По поводу синусоид - любую кривую можно представить в виде суммы синусоид. И преобразование Фурье это просто переход из одной системы координат в другую. Была у Вас функция которая зависела от времени (амплитуда – время, то что мы все видим на экране), сделали преобразование Фурье получили эту функцию в координатах амплитуда-частота. И все. Кто то хочет проводит анализ во временной области, строит машки, RSI, фильтры КИХ,БИХ и т.д. А кто то хочет взглянуть на рынок с другой стороны (с частотной) и там пытается провезти анализ построить те же самые фильтры, там кстати это сделать проще (построить фильтр).
И зря он на спектральный анализ наезжает. Не хочет работать со спектром пусть не работает. Говорить о том что задача построить не спектр, как он выразился «сраный», а продолжить кривую в будущее нужно. Да нужно, очень нужно. Всем нам нужно. Но думать что ПФ решит проблему нестационарности во временной области извините но это в корне неверно. Во временной области нестационарность, в частотной спектр плывет, и про это не раз тут говорили. Если бы спектр не плыл, то во временной области это была бы четкая периодическая функция.
З.Ы. каждый человек может ошибаться, и я тоже. Неволнуйтесь, я уже столько раз ошибался и наступал на грабли, что лоб болит (месяц просидел как то искал ошибку, переводил программу с MathCada на MQL, нашел - число пи неточно задавалось и происходило постепенное накопление ошибки 'Pi' ). По поводу книг - могу любому желающему их скинуть, да их действительно у меня много и в электронном виде тоже куча.
Я повторю то, что сказал Вам LProgrammer, то что знают приличные современные математики и то, что говорил в своё время Лагранж сотоварищи когда выступали ПРОТИВ широкого применения метода Фурье, и заодно покажу Вам Ваши заблуждения, которые заключаются в ПРОСКАКИВАНИИ через важные условия. В этом не будет ничего нового, это описано в книгах Финка, в работах академика Агеева, в народно-популярном виде это было даже где-то на "Компьютерре":
Теорема Котельникова не является теоремой, поскольку НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОНЯТИЕ "спектр". Что такое "спектр" в той теореме? Это в той теореме ни что иное как РАЗЛОЖЕНИЕ ФУРЬЕ. Поэтому теорема является никакой не теоремой а просто тавтологией. Это не я её называю тавтологией. Это указано даже в старых книгах академика Харкевича.
Вы ГЛУБОКО проскакиваете в заблуждениях типа " По поводу синусоид - любую кривую можно представить в виде суммы синусоид." Да, это так, только Вы не договариваете, что "в виде БЕСКОНЕЧНОЙ суммы синусоид". А теорема Котельникова СРАЗУ же ставит условие - чтобы эта сумма была органичена СВЕРХУ, то есть НЕ БЫЛА бесконечной. Почему же сумма Фурье не может быть бесконечной по числу членов, даже будучи ограничена по частоте неким пределом сверху? Да потому что пребразование Фурье состоит ИЗ СУММЫ КРАТНЫХ ГАРМОНИК и если сделать её ограниченной с верхней стороны (оборвать ряд), то ничего кроме КУСКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЕРИОДИЧЕСКОЙ функции на этом самом куске Вы с её помощью представить не сможете. Понимаете? Не сможете.
Проблема Вашего (и многих других) понимания состоит в том, что радиотехники слишком вольготно обращаются с начальными условиями всей этой кучи Фурье, и позволяют себе перескакивать с одной методы на другую, не заботясь о сохранении логики.
Я повторю то, что сказал Вам LProgrammer, то что знают приличные современные математики и то, что говорил в своё время Лагранж сотоварищи когда выступали ПРОТИВ широкого применения метода Фурье, и заодно покажу Вам Ваши заблуждения, которые заключаются в ПРОСКАКИВАНИИ через важные условия. В этом не будет ничего нового, это описано в книгах Финка, в работах академика Агеева, в народно-популярном виде это было даже где-то на "Компьютерре":
Теорема Котельникова не является теоремой, поскольку НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОНЯТИЕ "спектр". Что такое "спектр" в той теореме? Это в той теореме ни что иное как РАЗЛОЖЕНИЕ ФУРЬЕ. Поэтому теорема является никакой не теоремой а просто тавтологией. Это не я её называю тавтологией. Это указано даже в старых книгах академика Харкевича.
Вы ГЛУБОКО проскакиваете в заблуждениях типа " По поводу синусоид - любую кривую можно представить в виде суммы синусоид." Да, это так, только Вы не договариваете, что "в виде БЕСКОНЕЧНОЙ суммы синусоид". А теорема Котельникова СРАЗУ же ставит условие - чтобы эта сумма была органичена СВЕРХУ, то есть НЕ БЫЛА бесконечной. Почему же сумма Фурье не может быть бесконечной по числу членов, даже будучи ограничена по частоте неким пределом сверху? Да потому что пребразование Фурье состоит ИЗ СУММЫ КРАТНЫХ ГАРМОНИК и если сделать её ограниченной с верхней стороны (оборвать ряд), то ничего кроме КУСКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЕРИОДИЧЕСКОЙ функции на этом самом куске Вы с её помощью представить не сможете. Понимаете? Не сможете.
Проблема Вашего (и многих других) понимания состоит в том, что радиотехники слишком вольготно обращаются с начальными условиями всей этой кучи Фурье, и позволяют себе перескакивать с одной методы на другую, не заботясь о сохранении логики.
кому ты тут зубы заговариваешь?
иди проспись прими ванну и выпий чашечку кофэ с йадом
так для справки - радиотехники самые здравомыслящие люди на земле
..... Да потому что пребразование Фурье состоит ИЗ СУММЫ КРАТНЫХ ГАРМОНИК и если сделать её ограниченной с верхней стороны (оборвать ряд), то ничего кроме КУСКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЕРИОДИЧЕСКОЙ функции на этом самом куске Вы с её помощью представить не сможете. Понимаете? Не сможете.
Проблема Вашего (и многих других) понимания состоит в том, что радиотехники слишком вольготно обращаются с начальными условиями всей этой кучи Фурье, и позволяют себе перескакивать с одной методы на другую, не заботясь о сохранении логики.
Да согласен, но надеюсь вы не будете отрицать что если на этом участке есть периодическая функция она проявиться в спектре. Как использовать эту информацию, это уже другой вопрос. Главное что мы её обнаружили. Именно так построены РЛС которые защищают нашу страну, если что то движется, значит есть эффект Доплера, следовательно, это можно обнаружить в спектре (главное выполнить все условия обработки, и теорема Котельникова тут на первом месте, т.к. если она не выполняется, то все караул, все рассыпается ).
А на радиоинженеров вы зря наехали. Оглянитесь вокруг, копм, телефон, сотовый телефон, телевизор, радиоприемник, магнитола и т.д. и т.п. Созданы их руками. Они трудились не покладая рук, что бы формулы математиков заработали. И не такие они безграмотные как бы их не выставляли в этом свете. Они знают и умеют, самое главное умеют - применять свои знания на практике
Ага, примерно о том же, только не в связи с Фурье, я тоже несколько месяцев назад говорил. Нам очень хочется верить, что цена именно так и пойдет, как ей Фурье укажет :)
Пардон за встревание....
извиняюсь что тож влез, возможно не вовремя, но немог удержатся так как имею свои измышления по данному вопросу над которыми сейчас собственно и работаю, к тому-же поднятая тема так-сказать "близка по духу". это вобщем-то преамбула..
ну и собственно "амбула".. улитка в ухе человека (и других млекопитающих) "вроде как" способна выполнять функцию частотного фильтра, и по сути если обобщить"похоже что" представляет из себя обычный анализатор спектра. далее думаю мало у кого найдутся возражения к тому что практически любой человек (если он не глухой конечно) способен даже в условиях повышеного шума (на производстве например) выделить даже очень сложный НО ПЕРЕОДИЧЕСКИЙ сигнал, (голос напарника например) уровень которого заведомо МЕНЬШЕ уровня этого производственного шума. это первое..
второе, если прогнать поток котировок в "ускореном режиме" через усилитель, то в "динамиках" колонках отчётливо слышны переодические составляющие, которых даже больше чем шумов.
ну и резюмируя всё вышесказаное видится целесообразным использовать преобразование фурье для разбивки котира на спектр, с последующей подачей этого спектра на вход НС, для принятия ей (НС) решений сел там или бай.
ПС. тоесть тупо отплагиатить у природы идею в своих целях.. :)
Ага, примерно о том же, только не в связи с Фурье, я тоже несколько месяцев назад говорил. Нам очень хочется верить, что цена именно так и пойдет, как ей Фурье укажет :)
Пардон за встревание. Вот прочитал почти всю ветку и не мог понять в чём суть спора о Фурье. Тема ветки - описание состояния рынка ниминеьшим количеством параметров влияющих на будущее движение цены. А причём тут Фурье? Согласен что можно разложить движение цены на синусы и косинусы: m+An*cos(wn*t)+Bn*sin(wn*t). И что? Спектр (An+j*Bn) будет у нас описанием состояния рынка? Идея интересна. Но в дискретном преобразовании Фурье количество синусов и косинусов равно количеству взятых цен. В чём преимущество тогда использовать выходные параметры ДПФ (An и Bn) для описания рынка? Количество переменных не уменьшается. Значит нужно брать самые большие амплитуды sqrt(An^2+Bn^2). Они с их частотами становятся описанием рынка? В правильном направлении иду? По этим параметрам (An, Bn, wn) будем предсказывать будущее путем экстраполяции соответствующих синусов и косинусов в будущее? Делал такое. Есть большое заблуждение в таком подходе. Фурье преобразование это не что иное как подгонка тригонометрического ряда под исходную кривую цен. Оно имеет такой же смысл как подгонка полиномов и других функций под кривую цен. Можно извращаться и брать функции Бесселя, sinc, Si и прочее. Все эти подгонки достигнут своей цели точного воспроизведения цены. Но кто нам сказал что в движении цены скрыты тригонометрические функции или полиномы или функции Бесселя. Это же только аппроксимурующие функции. Их под всё что угодно можно подогнать. Чтобы экстраполировать синусы и косинусы нужно сначала доказать что движение цен описыватеся обыкновенными дифференциальными уравнениями как колебательный контур. Мне трудно видеть преимущества преобразования Фурье для описания рынка. Хотя не буду возражать если кто-то решит переубедить меня. У кого другие идеи?
Вот именно. LProgrammer в обращении к Привалу для выражения ЭТОГО ЖЕ - применил нехорошее матерное слово "б***ь". Сделал он это явно не потому что он - матершинник и крамольник, а затем, чтобы привлечь внимание Привала и других заблуждающихся в этой области математики.
То есть : да, каким - либо образом интерполировать тиковую функцию времени (процесс) можно - на заданом участке, НО ЭТО НИЧЕГО НЕ ДАЁТ - поскольку это не даст нам ЭКСТРАПОЛЯЦИИ процесса - то есть продление функции за пределы заданного интервала, прогнозирование её в будущее. Точную ЭКСТРАПОЛЯЦИЮ можно получить ТОЛЬКО ПОСТРОИВ ПРАВИЛЬНУЮ МОДЕЛЬ процесса. Если её нет, то играться с разными интерполяциями можно до посинения - каждая из интерполяций будет давать РАЗНЫЕ прогнозы и ни один из них не будет правильным. Фурье -разложение в "спектр", состоящий из конечной суммы кратных гармоник, является всего - лишь ОДНОЙ из интерполяций. Для корректности применения Фурье - преобразования для целей теханализа - нужно:
1. быть уверенным, что исследуемая функция состоит из суммы синусоид, намного по амплитуде превышающей шум.
2. быть уверенным, что в исследуемом колебании много кратных гармоник.
Только при выполнении ЭТИХ ОБОИХ условий преобразование Фурье может иногда давать правильную ЭКСТРАПОЛЯЦИЮ. (Интерполяцию она может давать правильную всегда - при очень большом количестве гармонических составляющих).