Кому стратегию? Много и бесплатно) - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В реал я к сожалению тороплюсь с 2002 года. Также торгую на ММВБ и Фортс. В форекс я можно сказать вернулся. Я подметил, что стратегии взяты простейшие и может не совсем стоят вашего внимания, но если вы настаиваете - я отдам вам все свои xml-ки.
Чего-то не получается выложить - могу мылом прислать. Кстати, по-моему, прога их без труда итак генерит. А вот проверка в демке, реале - это муторно, особенно, для 4-часовых графиков. Хорошую стратегию легко отличить по параметрам. Разные периоды проверок, присутствие прибыли, прибыльных сделок>убыточных,средняя сделка больше 30 пунктов итд
Не понял, почему "к сожалению" :) но если у Вас есть серьезный реальный опыт, то это другое дело. Тогда тем более стратегии посмотреть хотелось бы. Мой e-mail пришлю Вам в личку.
zfs писал(а) >>
Результаты стратегий по конкурирующему анализатору: Результаты стратегий SSB
В отличие от приведенных Вами примеров, результаты приведенные мною, содержат прикрепленные файлы со стратегиями, загрузив которые в SSB, любой чайник в программировании может получить коды советников на MQL4 за считанные доли секунды, а также результаты тестов по этим самым советникам на исторических данных.
Это я понимаю реклама. Извините, Юрий, что не так... где взять, кстати, ваш Сток? И почем?
1. Берите выше. Это не просто реклама, а гнусный спам и злостный оффтопик с целью срубить по быстрому бабла и скрыться на Канары.
2. Нигде не взять, т.к. все копии уничтожены, винты расформатированы, раздавлены гидравлическим прессом и утоплены в Тихом океане над самой Марианской впадиной. Все свидетели убраны.
3. Никаких денег не хватит. Когда была названа цена, то У. Баффет, Дж. Соррос и Б. Гейт одновременно грохнулись с табуреток башкой об пол и в один голос заявили, что им такое не по карману, даже вскладчину.
Это не просто реклама, а гнусный спам и злостный оффтопик с целью срубить по быстрому бабла и скрыться на Канары. ...
... У. Баффет, Дж. Соррос и Б. Гейт ... заявили, что им такое не по карману, даже вскладчину.
:) :) :) Cool!
zfs, я богаче чем упомянутые магнаты! Т.е. взял и пользуюсь. (Вещь!!)
Юрий, а Вы пожелания о зацикливании ssb учтёте? (См. личку).
1. Берите выше. Это не просто реклама, а гнусный спам и злостный оффтопик с целью срубить по быстрому бабла и скрыться на Канары.
2. Нигде не взять, т.к. все копии уничтожены, винты расформатированы, раздавлены гидравлическим прессом и утоплены в Тихом океане над самой Марианской впадиной. Все свидетели убраны.
3. Никаких денег не хватит. Когда была названа цена, то У. Баффет, Дж. Соррос и Б. Гейт одновременно грохнулись с табуреток башкой об пол и в один голос заявили, что им такое не по карману, даже вскладчину.
Ну допустим я её скачал, где инструкция по эксплуатации, а то нам с Баффетом не разобраться.
Ну допустим я её скачал, где инструкция по эксплуатации, а то нам с Баффетом не разобраться.
Извините, всё нашел... как мне теперь выйти из Metatrayder-а... нужен 2-ой комп...
Извините, всё нашел... как мне теперь выйти из Metatrayder-а... нужен 2-ой комп...
Двумя компами тут никак не обойдетесь, чтобы выйти из MetaTrader, даже не мечтайте. Выйти можно только с помощью 583 компов, связанных между собой через оптоволокно.
На одном компе только через Reset может получиться, да и то не всегда, а только если эту кнопку моль не успела скушать.
Двумя компами тут никак не обойдетесь, чтобы выйти из MetaTrader, даже не мечтайте. Выйти можно только с помощью 583 компов, связанных между собой через оптоволокно.
На одном компе только через Reset может получиться, да и то не всегда, а только если эту кнопку моль не успела скушать.
Вам Юрий сарказма не занимать, не все же такие умные как вы... ещё месяц назад я мечтал о наличии анализатора... теперь имею их два :) Попробывал ваше детище... Я могу конечно наговорить всяких комплементов...! аплодисменты...! но конструктивная критика думаю не помешает. Программа мне выдала код для часовика, использовав всего 2 инструмента макди и сисиай без стопов, профитов... работающаю так сказать на 100% в рынке. И выдала ошеломляющий результат... Проблема вся в том, что используя ограниченный набор (несглаженных тоже) инструментов она по истории нашла периоды смены тенденций тем самым может являться отличным фильтром для входа в рынок, но увы не может быть стратегией... может я что-то пропустил...я сделал выводы всё-таки из одного кода. может конечно для 15 минутного графика это будет актуальней.
...но конструктивная критика думаю не помешает. Программа мне выдала код для часовика, использовав всего 2 инструмента макди и сисиай без стопов, профитов... работающаю так сказать на 100% в рынке. И выдала ошеломляющий результат... Проблема вся в том, что используя ограниченный набор (несглаженных тоже) инструментов она по истории нашла периоды смены тенденций тем самым может являться отличным фильтром для входа в рынок, но увы не может быть стратегией... может я что-то пропустил...я сделал выводы всё-таки из одного кода. может конечно для 15 минутного графика это будет актуальней.
Это уже дело привычки, потому что многие предполагают, что стратегия:
1. Не должна постоянно находиться в рынке, а посему в нее непременно нужно натыкать всевозможных фильтров ложных сделок
2. Обязательно должны присутствовать стоплоссы, тейкпрофиты или тралы (по вкусу)
3. Количество используемых индикаторов и осциллов обязательно должно зашкаливать за все мыслимые и даже немыслимые пределы. Т.е. чем сложнее и забористее, тем круче.
И т.д. и т.п.
Я лично придерживаюсь иной точки зрения, по крайней мере, относительно процесса подбора стратегий. А именно, когда стратегия подбирается на исторических данных, то желательно:
1. Чтобы стратегия постоянно находилась в рынке и сигнал выхода из рынка - сигнал входа в противоположном направлении, т.е. только развороты. Применение фильтров, которые якобы "отсеивают" ложные сделки в процессе подбора стратегии - самообман. Фильтры в большинстве случаев снижают надежность торговой системы, т.к. рынок нестационарен и их подбор на исторических данных в большинстве случаев является подгоночным.
2. Стратегия при подборе не должна иметь страховки в виде тейков, лосей и пр. тралов. Все это можно будет добавить потом по вкусу и цвету, да и то, только в случае крайней необходимости.
3. Чем проще стратегия, тем эффективнее по теории надежности.
4. При подборе стратегии необходимо, чтобы трейдинг был постоянным лотом, никаких MM и пр. Мартинов, иначе самообман. Управление капиталом и риском можно будет добавить потом, в случае надобности. Также нельзя открывать несколько позиций по каждому подтвержденному сигналу, т.к. это - одна из разновидностей ММ.
5. При подборе стратегии нельзя проводить оптимизацию входных параметров, даже ограниченную. Оптимизация + подбор = подгонка в квадрате. После подбора можно будет провести оптимизацию, да и то, только в том случае, если это положительно скажется на форвардных тестах.
Вполне понятно, что если стратегия прошла огонь, воду и медные трубы без всякой страховки, защиты, ограничений, подсказок и пр. привычных подпорок, и еще показала при этом положительный результат, то на нее следует, по меньшей мере, обратить внимание. А вот на так называемые "статегии" которые состоят из одних только костылей, подпорок и страховок и при этом торговые сигналы едва заметны на заднем плане в виде фона, смотреть даже нет никакого желания.
Это уже дело привычки, потому что многие предполагают, что стратегия:
1. Не должна постоянно находиться в рынке, а посему в нее непременно нужно натыкать всевозможных фильтров ложных сделок
2. Обязательно должны присутствовать стоплоссы, тейкпрофиты или тралы (по вкусу)
3. Количество используемых индикаторов и осциллов обязательно должно зашкаливать за все мыслимые и даже немыслимые пределы. Т.е. чем сложнее и забористее, тем круче.
И т.д. и т.п.
Я лично придерживаюсь иной точки зрения, по крайней мере, относительно процесса подбора стратегий. А именно, когда стратегия подбирается на исторических данных, то желательно:
1. Чтобы стратегия постоянно находилась в рынке и сигнал выхода из рынка - сигнал входа в противоположном направлении, т.е. только развороты. Применение фильтров, которые якобы "отсеивают" ложные сделки в процессе подбора стратегии - самообман. Фильтры в большинстве случаев снижают надежность торговой системы, т.к. рынок нестационарен и их подбор на исторических данных в большинстве случаев является подгоночным.
2. Стратегия при подборе не должна иметь страховки в виде тейков, лосей и пр. тралов. Все это можно будет добавить потом по вкусу и цвету, да и то, только в случае крайней необходимости.
3. Чем проще стратегия, тем эффективнее по теории надежности.
4. При подборе стратегии необходимо, чтобы трейдинг был постоянным лотом, никаких MM и пр. Мартинов, иначе самообман. Управление капиталом и риском можно будет добавить потом, в случае надобности. Также нельзя открывать несколько позиций по каждому подтвержденному сигналу, т.к. это - одна из разновидностей ММ.
5. При подборе стратегии нельзя проводить оптимизацию входных параметров, даже ограниченную. Оптимизация + подбор = подгонка в квадрате. После подбора можно будет провести оптимизацию, да и то, только в том случае, если это положительно скажется на форвардных тестах.
Вполне понятно, что если стратегия прошла огонь, воду и медные трубы без всякой страховки, защиты, ограничений, подсказок и пр. привычных подпорок, и еще показала при этом положительный результат, то на нее следует, по меньшей мере, обратить внимание. А вот на так называемые "статегии" которые состоят из одних только костылей, подпорок и страховок и при этом торговые сигналы едва заметны на заднем плане в виде фона, смотреть даже нет никакого желания.
и я с тобой согласен, Юра. Наверно, на все 100.
Стратегия должна быть проста - это однозначно.
Пирамиды можно строить, фиксируя стопом предыдущую прибыль, прошу подметить, но это уже тонкости.
5 пункт не понял, а что делала твоя программа? Не оптимизацию ли?
Инструментов всего 6. Или я не понял чего-то...
Вообще, конечно, твой анализатор интересен, а ещё более интересно его дальнейшее развитие.
Ведь мы хотим не 200% в год - мы хотим 20000% процентов в год :)
К тому же такие стратегии вряд ли поднимут мой маленький депозит.
Ведь нам главно не потерять.
!---аплодисменты!---!
и я с тобой согласен, Юра. Наверно, на все 100.
Стратегия должна быть проста - это однозначно.
Пирамиды можно строить, фиксируя стопом предыдущую прибыль, прошу подметить, но это уже тонкости.
5 пункт не понял, а что делала твоя программа? Не оптимизацию ли?
Оптимизации в программе нет. Это подбор стратегий, т.е. для каждого осциллятора алгоритм перебирает только три дискретных состояния: прямой сигнал, обратный сигнал или не использовать вообще. Оптимизацией считается подбор входных параметров, а в данном случае, то что было входными параметрами для подбора, в исходном коде готового советника уже отсутствует. А то, что не использовалось для подбора стратегии, остается в качестве входных параметров советника. Поэтому советник можно еще дополнительно оптимизировать, если есть в этом необходимость.
Ведь мы хотим не 200% в год - мы хотим 20000% процентов в год :)
Мечтать не вредно.