Квантовая торговая система - страница 36

Новый комментарий
 

Похоже, спор романтика с сермяжным практиком обречен с самого начала. Удаляюсь.

 
Удачи
 
FOReignEXchange писал(а) >>

Если Вам некуда девать ваше время, которое Вы прожигаете, изобретая какие-то теории, то это Ваша проблемма. Вы похожи на алхимиков. Со временем Вы поймйте, насколько глупы были попытки предсказать будующее.

Для извлечения прибыли на нашем рынке необходимы системы,которые извлекают прибыль из определённо сложивщихся ситуаций.

Например на бестрендовых рынках лючше ипользовать пипсовики. Они там собирают много прибыли. На трендовых рынках лючше торговать вдоль тренда. Вто и всё. Ничего изобретать не надо. Всё очень просто. Этим и надо пользоваться. А не придумывать каие-то там квантовые теории,которые ничего общего не имеют с экономикой.

С чего такая уверенность, что законы квантовой физики не применимы? Законы элементарной физики-механики применили: закон противодействия (на бестрендовых рынках) и закон инерции (на трендовых рынках). Между прочим движение цены очень похоже на квантовые процессы: уровни, раскачивания, переходы с уровня на уровень.
С квантовой физикой такое-же дело как с религией и эзотерикой, стоит слегка упомянуть и начинаются дьявольские пляски "ученых" скептиков, ограниченных однополушарной реальностью.

 

Перестал читать всякую всячину от представителей «передовой науки» на страницах этой конкретной темы. Просто надоела эта болтовня, ну сколько можно – ни одного сколь угодно разумного довода, сплошные обзывательства. (Разумеется, не претендую на чтение себя, тут как то не принято читать, все писатели ) :о)


В свободное время начал читать тех, кому действительно есть что сказать, кого интересно читать :о) И что оказывается? А оказывается что принцип неопределенности Гейзенберга (именно то, о чем тут писалось) выводится из теории Фурье преобразований для нескольких переменных. Никаких атомов (это для особо научных подчеркнул), ничего похожего. Не говоря уже о том, что этот принцип равноправно относится к преобразованию подобия.


Оказывается, что Фурье преобразование, наравне с гильбертовыми пространствами являются «естественными математическими образами для квантовых систем», буквально дословно. Нет нет, вовсе не означает, что я сейчас заявлю, что уже построил такую систему. Все капельку сложнее. :о)))


Качественная формулировка этого принципа очень простая – «Любое наблюдение возмущает наблюдаемую систему». И что? Это не относится к Форексу?


Кстати, ссылочку давал выше, никто видимо внимание не обратил, а зря:


http://aspirant.phys.msu.ru/special_courses/ktfven/02.htm

Это «Введение в квантовую теорию случайных процессов». Я ведь не зря ее дал…. :о)


Так же для себя выяснил, что квантовые подходы используются в медицине, биологии, химии, и т.д. Практически везде. Научные Вы наши – Вы же перечитаете по прошествии какого то времени всю «научность», на какую были способны. Ну да ладно – приятного чтения.



Каждый из нас обижается, когда засирают его ветку. А тут мы развернулись на широкую ногу. Мы уже много раз обозвали друг друга, потратили время и подробно рассказали про психотерапевтов, психов, дочек, мышек, показали куда надо втыкать шнур настырному экспериментатору. Коллеги, может быть достаточно? Хотя, вряд ли Вы это услышите…

 
FOReignEXchange >>:
Удачи

И вам удачи, Ваше право не верить.

Человек живет так,как он думает(с) Остается только думать о хорошем)

Вы еще скажите что делить на "нуль" нельзя)


По поводу квантовой теории,сначало был свет,несущий энергию,потом зародилась жизнь,и неплохо было замечено коллегами что «Любое наблюдение возмущает наблюдаемую систему»

И прошу принять во внимание что кванотовая физика в начале своего пути к развитию,и очень много ученых и компьютеров пытаются высчитать нереально сложные примеры,чтоб выявить для себя что-то новое в этой науке.

По этому глупо говорить слова "шизофрения" про квантовую теорию,которая намного лучше описывает процессы в жизни.

Жаль что я потерял связь со своим преподавателем,его бы сюда)) он много чаго открыл в свое время,и говорил что еще открывать и открывать

 
kosa писал(а) >>

По этому глупо говорить слова "шизофрения" про квантовую теорию,которая намного лучше описывает процессы в жизни.

Да за чем же так непрекрыто передёргивать-то?

"Шизофрения" в моей подаче характеризовала не квантовую теорию, а человека (не кого-то из тех, кто принял участие в обсуждении в этой ветке), кто углядев тот неоспоримый факт, что вся материя состоит из нуклонов и электронов вокруг них, осеняется вдруг "гениальным прозрением" о том, что и обычная булка хлеба и, как следствие, весь процесс её выпечки может быть описан с использованием аппарата квантовой механики.

Конечно, мы-то с вами понимаем, что это пример Малозначимого свойства конкретного предмета в данном контексте и сразу выделяем Значимый признак хорошей булки - температурный режим выпечки и мастерство хлебопекаря. Тем не менее, злопыхатели (не из нашего форума), сразу скажут, что мол -"кто решил, что это значимо, а что это, напротив, нет?". Но мы им не будем говорить, что наша интуиция основанная на наших знаниях пзволяет нам делать такие заключения, потому как ОНИ скажут, что мы можем просто ошибаться и всё на самом деле наоборот!

И будут правы - мы все ошибаемся. Просто, кто-то реже, а кто-то чаще. А ещё есть скаляр, позволяющий с известной долей уверенности оценивать значимость того или иного высказывания - это объём накопленных знаний человеком делающим данное утверждение.

 
Neutron >>:

Да за чем же так непрекрыто передёргивать-то?

Дорогой друг, хватит уже перепираться,просто проведем аналогию,если ряды фурье используют в прогнозе, то чем хуже квантовый подход,где эти ряды являются частным случаем.

Конечно мы все ошибаемся,особенно когда идем методом "тыка",помогите нам по продуктивнее "потыкать" в этом направлении,используя свои знания,будем благодарны)

 

Neutron, я разделяю Вашу трезвую позицию, но в то же время понимаю природу периодических "революционных" тезисов на форуме по поводу модели рынка - она в отсутствии этой модели. Пока не будет адекватной модели рынка будут появляться различные гипотезы, в том числе не всегда корректные. Надо только помогать их авторам: молодцы, спасибо за смелость! Года два назад я тут тоже высказался, что есть некоторое сходство между лотами и коллективом квантово-механических частиц - они совершают спонтанные переходы во флэте и вдруг могут совершить дружный (стимулированный) переход обвального типа. Но потом я убедился в бредовости этой аналогии - нет ни устойчивых уровней, не абсолютных величин, ни постоянных связей; трэнд вообще не имеет ничего похожего с физикой, тем более квантовой.

Отсутствие модели рынка - следствие отсутствия научной концепции взаимодействия информации и материи. Эта концепция могла бы стать основой объединения науки о живой и неживой природе.

Я тоже против попыток подменить добросовестные исследования субъективистско-эзотерическими изысками (grasn'a, кстати, я отнёс бы к добросовестным исследователям, только увлекающимся :-), но без этого, видимо, пока не обойтись. Рынок - благодатное поле для поиска означенной концепции: здесь есть "оцифрованное" взаимодействие информации с ... вот тут пока вопрос с чем. Деньги сами по себе лишь информация, а не материя (энергия). Курсы - это уже информация об информации. Взаимодействие инструментов - третичный уровень. Поэтому кажущаяся простота - лишь оболочка тумана. С другой стороны, наличие кризисов порождает общественную мотивацию поиска модели, участники рынка имеют личную мотивацию. Отсюда мои позитивные ожидания прогресса в становлении этой новой науки.

P.S. А от ошибок никто не застрахован, ваш покорный слуга в том числе :-) (сокращённо: ИМХО)

 

Нам нужна физическая база данных для изучаемого предмета. Пока мы её не создадим, мы будем вынуждены привлекать Нейронные Сети, как единственный инструмент эксплуатации найденных (ею самой) закономерностей. Систематизировав наблюдаемые явления, можно будет попытаться создать математическую модель адекватно описывающую наблюдаемый предмет и пользоваться ею для прогноза.

Пока, можно констатировать, что на котире невозможно выделить статзначимых уровней, к которым бы "тяготела" цена инструмента. Не существует статзначимого разбиения котира на фибо-уровни. Невозможно достоверно выявить значимость "Золотого Сечения" в формировании исторических экстремумов цены. Можно строго доказать абсурдность применения для прогноза любых методов сглаживания ценового ряда. Причина тут в устойчивой отрицательной корреляции в соседних отсчётах ряда первой разности (РПР) котира на любом ТФ и в положительной, для сглаженного ряда.

В копилку заявленной базы данных можно отнести тот факт, что:

1. Для финансовых рядов на всех ТФ имеет место быть статзначимая слабая отрицательная корреляция в соседних отсчётах РПР.

2. Существует подтверждённая устойчивая зависимость между волатильностью (стандартного отклонения) инструмента и коэффициентом корреляции в соседних отсчётах РПР. Это приводит к эффекту пинчевания сильных рыночных движений и, судя по всему, этим объясняется природа "толстых хвостов" в функции распределения плотности вероятности для РПР. Вот картинки, иллюстрирующая этот эффект:

Слева показана зависимость волатильности от текущего сотояния рынка. Видно, что рынок как правило находится во флэте и степень его предсказуемости (коэффициент корреляции между соседними отсчётами в РПР) выше для "спокойного" состояния (когда волатильность ниже). Справа приведена та же картинка но в осях Волотильность-Матожидание в РПР. Можно констатировать увеличение волатильности инструмента с увеличением его трендовости.

Вот, собственно, что есть из подтверждённых фактов в описании Рынка.

Кто, что добавит в копилку Знаний?

1...293031323334353637383940
Новый комментарий
Причина обращения: