опять по тестеру - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По поводу реальных тиков: есть общедоступные записанные исторические данные по тикам с объемами: время прихода тика (миллисекунды), торговый символ, лучшая цена Bid и ее объем, лучшая цена Offer и ее объем. Т.е. данные, позволяющие вести анализ даже мультивалютных тиков одновременно.
Если же нужны исторические данные всего стакана на каждом тике, то имеются все возможности для их записи самостоятельно. Такие данные будут занимать примерно в 10 раз больше места.
Чего уж сразу десяток ссылок на эти истории не привели?
Да еще от ряда брокеров, с которыми работают трейдеры. Нет и небыло общедоступных записанных тиковых данных за серьезные периоды времени. Нет их как класса.
Вокруг много слов теоретиков, которые слабо разбираются в теме.
Кто-нибудь опубликовал (как я просил) табличку реальных записанных тиков и смоделированных хоть за час работы терминала?
Пришлось все сделать самому, в архиве:
Вот график наложения тиков (на синию линию реальных тиков наложена красная линия смоделированых):
Сравнение реальных и сгенерированных тиков GBPUSD за 1 час (кликните для увеличения картинки)
В результате есть мизерные отличия в 1-2 пункта и пропуски ценовых пил (последовательности вида 5-6-5-6-5-6-5 тестер моделирует один раз как 5-6-5).
Кто смоделирует лучше или для кого такого качества моделирования не хватает?
Чего уж сразу десяток ссылок на эти истории не привели?
Да еще от ряда брокеров, с которыми работают трейдеры. Нет и небыло общедоступных записанных тиковых данных за серьезные периоды времени. Нет их как класса.
Достаточно одной. Записанная история тиков, как я написал выше, за два года (с января 2007 года). Очень удобный способ (как хочется) их получения через API. Общедоступно.
Насчет брокеров, в которых работают трейдеры. Данный брокер будет доступен и на MetaTrader4. И это будет не ДЦ, а именно полноценный брокер на вашей же платформе с доступным начальным и минимально-возможным депозитом.... дождитесь нового года.
Вокруг много слов теоретиков, которые слабо разбираются в теме.
Кто-нибудь опубликовал (как я просил) табличку реальных записанных тиков и смоделированных хоть за час работы терминала?
Пришлось все сделать самому, в архиве:
Вот график наложения тиков (на синию линию реальных тиков наложена красная линия смоделированых):
Сравнение реальных и сгенерированных тиков GBPUSD за 1 час (кликните для увеличения картинки)
В результате есть мизерные отличия в 1-2 пункта и пропуски ценовых пил (последовательности вида 5-6-5-6-5-6-5 тестер моделирует один раз как 5-6-5).
Кто смоделирует лучше или для кого такого качества моделирования не хватает?
А вы возьмите участки периодов, где были высокие тиковые объемы (больше сотни в минуту). Особо часто такое можно наблюдать на некоторых кросс-курсах. Здесь никто ничем не меряется... Выше был указан один из ньюансов возможного несоответствия результатов работы стратегии на тестере с моделированными тиками и с реальными.
Будет время, сгенерирую OHLC+V на M1 из реальных тиковых данных по Bid и предоставлю сравнения смоделированных и реальных тиков.
Вы зря считаете, что опыт тестирования у других ниже чем Ваш. Уверяю Вас если бы от качества моделирования завесила жизнь человека, Вы бы относились к этому по другому. И вопросов у Вас было бы на порядок больше.-
На мой вопрос про адекватность расстановки тиков внутри бара Вы так и не хотите отвечать. Жаль. Рисунки приводили. Стратегии приводили, которые зависят от этого Хотя суть не в этом. Вопрос в качестве генерации. Все в пустоту ((
Обвинять нас в том,что мы не собрали тики в субботу когда не идут котировки, поменьше мере некорректно.
У вас же я вижу, история храниться. Выдали за 2007.11.28 сейчас 2008.12.20. Т.е. получается для Вас она важна (история) и Вы её храните год прошел. А нам оказывается не надо. Зачем - это же шум. Но извините если в тиковых данных нет смысла, то тогда их и в минутках нет, и далее по аналогии... т.к. все бары строятся из тиков (или Вы и это будете отрицать ?).
Я вообще не вижу смысла в моделировании. Модель это всегда ошибки и не точности, что вам и пытаются показать. Храните тиковую историю. Подавайте её в тестер. Нарезайте её как хотите, хоть минутками, хоть 1.5 минутками, можно нарезать по равному количеству тиков (эквиобъемы), можно по величине прироста цены (каги, крестики нолики) и т.д.
Я не понимаю Вашего упорства признать очевидные вещи.
По поводу выложенных вами сравнений котировок реал и тестера.
И сделал сравнение
1. Проверил, работает ли тестер одинаково с Вами. Да полностью совпадает. Сгенерировано 267 тиков. И полностью совпадает. Вот рисунок
Вот формула
Проверяется совпадение цены и времени. Если да совпало, то 1. И они суммируются. 267 совпадений, т.е. все тики совпали и это видно из рисунка тоже.
Совпадений 0, т.е. тестер созданный Вами ни разу точно не воспроизвел ни один тик !!!. И даже не совпал по количеству тиков в реале их 333, сгенерировано 267 !!!. Где 20% тиков ?
О какой адекватности моделирования Вы говорите ? И что Вы подразумеваете под этим словом ?
С Уважением Привалов.
Повторяю: "Никакая случившаяся последовательность тиков не повторяется в будущем". Для начала докажите, что любая случайная выборка (или подборка) тиков хуже, чем некий "реальный" набор тиков. Именно для целей тестирования стратегии, а не точного повторения поведения этой стратегии в прошлом.
Картинку, похожую на выложенную сейчас Renat'ом насчет реальных и моделированных тиков, я уже видел раньше вот тут, и меня она устроила. Точное повторение стратегии в прошлом на самом "микроскопическом" уровне (якобы "реальных тиков от реального ДЦ") вполне способно привести к опасным иллюзиям - особенно если это системы с небольшими стоплевелами.
Черт побери, точной истории вообще в принципе не существует. Причины:
1. Не существует единого источника котировок Форекса - что бы там ни говорили последователи Мастерфорекса о заговоре Консорциума.
2. Каждый ДЦ выделяет понравившихся ему по каким-то критериям поставщиков, формирует общий поток и далее его как-то фильтрует. Это - "история 1", которая идет к трейдеру. И этот фильтрованный поток, увы, еще не является историей (даже если зафиксироваться на одном-единственном ДЦ).
3. Так называемая "история 1" далее уже нормируется, т.е. дополнительно фильтруется, и уже затем выкладывается в архивы ДЦ. Эта "история 2" далее преподносится как та самая история, на которой и надо тестировать. Это и есть "реальные тики", коллеги?!
4. Где трейдер возьмет "истинную историю" тиков, если был провал связи? А где ее возьмет сам ДЦ, если у него упал сервер, принимающий котировки его собственных поставщиков?
Считаю, что столь жесткий акцент на непременной точности истории на уровне тиков высосан из пальца - просто потому, что такой "объективной истории" на таком мелком уровне не существует. Получается некий аналог принципа Гейзенберга. Точная история - миф уже хотя бы потому, что она статистична по своей сути. В реальности существует слишком много факторов, которые могли бы довольно существенно ее изменить.
Еще один существенный момент: "точная история" содержит далеко не полную информацию, которую хотелось бы иметь создателю системы. Где в этой истории данные о параметрах окружения, которые (особенно сейчас) весьма динамично меняются? А где в ней отражено поведение ДЦ, выдающего ответ "торговый поток занят" или в течение нескольких минут на спокойном рынке отфутболивающий запрос об открытии ордера реквотами?
Я к чему это все веду. Принципиально неустранимая "размытость" Исходной реальности (например, "курс EURUSD в заданный момент времени" - это на деле некий случайный процесс со многими фактическими реализациями, существующими одновременно) вызывает вполне серьезные сомнения в целесообразности хранения "точной тиковой истории". И если есть возможность в качественном моделировании этой истории, лучше ей воспользоваться - вместо хранения огромного количества информации о единственной реализации этого процесса, которая якобы была в прошлом.
P.S. В той же ветке увидел предложение Renat'a:
Кстати, есть мысль добавить реквоты в тестер и серьезные проскальзывания на движениях.
Ой как интересно-то. И модели уже соответствующие разработаны, Renat?
ты прав, Алексей... все так как ты говоришь... и котировки, которые мы видим - индикативные, и сделки зачастую происходят не по ним...
я уже готов согласиться с разработчиками, что для целей тестирования предложенные алгоритмы достаточно надежно моделируют поведение цен...
только вот, что делать Prival'у для которого важна плотность потока? мне она пока не нужна, но кто знает, может понадобится когда-нибудь...
Renat писал(а) >>
..Находясь в обществе технарей, играйте по правилам технарей...
.. Уверен, что при попытке поиска доказательств, Вы быстро откажетесь от своих слов.granit77 писал(а) >>
Раз Вас так это задевает, я уточню свою мысль, чтобы стало понятнее, что это не претензии к МТ, а субъективное мнение.
Любое моделирование априори отлично от реального процесса и эти отличия могут влиять на результат.
Поэтому, логично стремиться к стратегиям, основанных на барах, а не ввязываться в поиски недостатков моделирования тиков.
В этом случае тестирование производится по реальным историческим данным и места для сомнений нет.
Виктор, пару слов в защиту алгоритма моделирования:
Не так давно, поддавшись новому веянию пипсаторства, написал пару ТС.
В тестере и на демо очень даже ничего с целями, выходящими за грань пипсовки.
На реале проблемы в постоянной борьбе с брокером. Но суть не в этом.
Советники торгуют на М1 ТФ. Так вот работа на демо (где брокер честен),
совпадает 1:1 с прогоном в тестере в модели "все тики", где тики моделируются.
только вот, что делать Prival'у для которого важна плотность потока? мне она пока не нужна, но кто знает, может понадобится когда-нибудь...
Привалу надо отвлечься от теоретической математики и быть ближе к практике.
Теоретические изыски хороши только когда они в данной теме выливаются в результаты. Пока все, что я слышу на протяжении многих лет - это стандартные попытки что-то раскопать в тиковом шуме. Причем это же все пипсовщики, которых выносит с рынка при попытке применить свои "стратегии" в реале.
Мы моделируем тиковое развитие баров качественно и достаточно точно. Мы выбрасываем лишние тики (часто пилообразные движения +-пипс), которые не влияют на результат. Мы делаем практическую работу очень хорошо.
Каждое поколение/волна приходящих на рынок совершает одни и те же ошибки. Зарывание в тики и попытки найти там правду - это стандартные ошибки новичков. Люди понимают, что анализировать рынок и производить исследования - это слишком сложно. Люди хотят все получить быстро и сразу, не напрягаясь, а это прямой путь в бездумную пипсовку на шуме.
Достаточно одной. Записанная история тиков, как я написал выше, за два года (с января 2007 года). Очень удобный способ (как хочется) их получения через API. Общедоступно.
По указанной ссылке нет абсолютно никакой информации об тиковой истории. Ссылка на апи не является "общедоступной тиковой историей".
Не сомневаюсь, что Вы даже этим апи на практике не пользовались.