Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2712
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Самолёт взлетел и приземлился, зафиксировали событие. Вошли в изменённое сознание, увидели что самолёт пересёк RSI, посчитанный по траектории его движения. Для нас это тоже событие. Теперь нужно посчитать разницу между адекватным человеком и богомолом.
Хороший пример, можно и его рассмотреть. Я правда не очень в самолетах понимаю, но это только иллюстрация сути - может сможет Вам помочь понять суть.
Представим, что вы богомол и не умеете отличать одно свое вымышленное событие от другого. Для вас причина и следствие это одно событие и, стало быть, происходят одновременно безо всяких временных и информационных связей между ними, поскольку временного ряда не существует, а сами события вымышленные. Вы коллекционируете такие вымышленные события, заворачиваете их в листья, любуетесь проделанной работой, рассказываете о них друзьям. Ваши события происходят вне времени и пространства в вашей голове. И вроде бы неплохо себя чувствуете, но все это мало похоже на машинное обучение.
Разве кто то отрицает возможность представлять информацию во временных рядах? Нет, просто этого недостаточно. И от времени я не отказываюсь, с чего бы это...
Разве кто то отрицает возможность представлять информацию во временных рядах? Нет, просто этого недостаточно. И от времени я не отказываюсь, с чего бы это...
Чего недостаточно? Вы генерите свои "События" из временного ряда, просто берете куски графика или семплы, обучающие примеры. Делаете разложение на компоненты, делаете разложение по времени.
Совершенно не важно каким способом вы делите исходный временной ряд и какие манипуляции с ним проводите.
Вы можете также кидать в него помидорами, дуть на него, кластеризовать, но оттуда не вылетит никаких событий.
Видимо, "Событием" для вас является факт возможности поиска каких-то ценовых паттернов, а-ля первый класс теханализа
Чего недостаточно? Вы генерите свои "События" из временного ряда, просто берете куски графика или семплы, обучающие примеры. Делаете разложение на компоненты, делаете разложение по времени. Это все что вы можете.
Совершенно не важно каким способом вы делите исходный временной ряд и какие манипуляции с ним проводите.
Вы можете также кидать в него помидорами, дуть на него, кластеризовать, но оттуда не вылетит никаких событий.
Цена отражает совокупные действия трейдеров - поток воды - реки, а события - дискретные действия - наполняющие и дренирующие реку, т.е. изменяющие её русло.
Речь не об отказе от временных рядов - потока цены, а о поиске другими инструментами точек, влияющих на поток.
Видимо, "Событием" для вас является факт возможности поиска каких-то ценовых паттернов, а-ля первый класс теханализа
Да-да - я считаю, что люди/ТС влияют на цену, и для своего влияния используют В ТОМ ЧИСЛЕ технический анализ.
Цена отражает совокупные действия трейдеров - поток воды - реки, а события - дискретные действия - наполняющие и дренирующие реку, т.е. изменяющие её русло.
Речь не об отказе от временных рядов - потока цены, а о поиске другими инструментами точек, влияющих на поток.
все больше и больше лишних слов
Да-да - я считаю, что люди/ТС влияют на цену, и для своего влияния используют В ТОМ ЧИСЛЕ технический анализ.
вы определитесь с чем вы работаете, это все общие слова
либо вы работаете с ценой - временным рядом, либо с экзогенными источниками информации
на графике цен на Форексе событием является появление нового тика в общем случае, других событий там не происходит
ваши индикаторные построения в виде условий не являются событиями, так же как и паттерны
все больше и больше лишних слов
А думаете мне легко придумывать абстракции, что бы помочь Вашему сознанию увидеть картину шире, чем оно привыкло воспринимать?
вы определитесь с чем вы работаете, это все общие слова
либо вы работаете с ценой - временным рядом, либо с экзогенными источниками информации
на графике цен на Форексе событием является появление нового тика в общем случае, других событий там не происходит
ваши индикаторные построения в виде условий не являются событиями, так же как и паттерны
Цена - следы - по которым я хочу определить тип зверя и его поведение.
Зачем делать отсылки к теории временных рядов - да - чисто в рамках теории - цена - объект исследования.
Однако временные ряды применяют, к примеру, для контроля над работой механизмов, и там мы получаем информацию о механизме, таких механизмов много, сломался конвейер полностью или нет можно узнать проанализировав все эти временные ряды.
Понимаете, в стакан сливаются сразу данные от разных механизмов, так как они все толкают цену, но причина этого у каждого из них разная.
Цена - следы - по которым я хочу определить тип зверя и его поведение.
Зачем делать отсылки к теории временных рядов - да - чисто в рамках теории - цена - объект исследования.
Однако временные ряды применяют, к примеру, для контроля над работой механизмов, и там мы получаем информацию о механизме, таких механизмов много, сломался конвейер полностью или нет можно узнать проанализировав все эти временные ряды.
Понимаете, в стакан сливаются сразу данные от разных механизмов, так как они все толкают цену, но причина этого у каждого из них разная.
потому что это называется классификация временных рядов, других терминов там нет
каким образом она делается не имеет значения. Вы собираете данные, делаете любые манипуляции (которые не являются событиями) с целью предсказания
все это данные, а не события