Поймите, что в моем коде где-нибудь видели стохастик. Подозреваю, что советник должен сливать при длительном тренде - MQL4 и MetaTrader 4

Igor Kim 2008.11.28 09:23 #51

granit77 писал(а) >>
Правильно ли я понял, что это постоянная ассиметрия, не зависящая от текущего тренда?

Я исхожу из того, что ассиметрия постоянная...

Igor Kim 2008.11.28 09:25 #52

Neutron писал(а) >>

Спасибо. В общем понятно.

Интересно вот ещё что. Если взять достаточно длинный промежуток времени (число баров >1000), то можно констатировать, что число положительных приращений стремится к числу отрицательных. С другой стороны средняя абсолютная величина приращений (на выделенном ТФ) зависит от цены инструмента, т.е. <dS/S>=const. Но тогда при равенстве движений вверх и вниз, мы обязаны иметь разную амплитуду этих движений - средняя амплитуда движения вверх будет всегда чуть больше, чем для движения вниз...

Это можно как-то эксплуатировать?

Конечно, и даже нужно. Я уверен, что можно построить торговую систему, основанную на указанном Вами перекосе.

[Удален] 2008.11.28 10:17 #53

НУ а как тогда оптимизировать по + - сделкам если торгуем пачками. Смысл заключается в том, что пачка ордеров дает + что и является целью, даже если в пачке один или несколько ордеров закроются в минус, то сумма пачки все равно будет плюс, тоесть целью. Как тогда оптимизировать по вашему методу? Ясное дело, что если вся пачка закроется в минус, то и автолот тоже уменьшит ставку.

EURUSD - Тенденции, прогнозы От теории к практике Как думаете, у тех,

[Удален] 2008.11.28 10:23 #54

Итогом этой пачки стало 10 положительных сделок и 8 отрицательных, а прибыль по цели +5 пунктов.

Виктор 2008.11.28 11:16 #55

Подозреваю, что советник должен сливать при длительном тренде. Или Вы как-то решили этот вопрос?

P.S.

"И как я только что заметил, без порточек!" © песня

super-signals ?

[Удален] 2008.11.28 12:17 #56

granit77 >>:

Подозреваю, что советник должен сливать при длительном тренде. Или Вы как-то решили этот вопрос?

Почему сливать? Это я показал картинку где он не попал в тренд и как вышел из этой ситуации. Конечно все зависит от размера маржи в этом случае, если не хватит-тогда вешайся. В этом случае автолот противопоказан категорически, потому что здесь не 100% попадание в линию тренда. Хотя тоже весьма эффективная система, могу выложить код.

Камарилья Элитные показатели :) Один из важных моментов

[Удален] 2008.11.28 12:23 #57

Наслождайтесь. Эффективно работает на 1М с оптимизацией по балансу на объем объем и цели(target). Это конечно не тот, что ваапче без убытков, но я бы посоветовал, он у меня одно время даже на реале сидел, приносил прибыль потихоньку.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            sell&buy by Hoper.mq4 |
//|                                                    Yeisk 2008    |
//+------------------------------------------------------------------+

extern double lots=0.1;
extern double target=4;
int cbars=0;
extern int magic=454545;
extern int dist=10;

int start() {

 double profit=0;
 int j=OrdersTotal()-1;
 for (int i=j;i>=0;i--)
  {
   OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
   if(OrderMagicNumber()==magic && OrderSymbol()==Symbol())
   profit=OrderProfit()+OrderSwap()+profit;
  }
 
 if (profit>=target)
  {
   j=OrdersTotal()-1;
   for (i=j;i>=0;i--)
       {
     OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
     RefreshRates();
     if(OrderType()==OP_BUY && OrderMagicNumber()==magic && OrderSymbol()==Symbol())
      OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Blue);
    }
  }
 
 double sig = Lowest(NULL,0,MODE_LOW,dist,0);
 if(cbars!=Bars && sig==1)
  {
   RefreshRates();
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lots,Ask,3,0,0,"buy",magic,0,Blue);
   string AN="ArrBuy "+TimeToStr(CurTime());
   ObjectCreate(AN,OBJ_ARROW,0,Time[1],Low[1]-6*Point,0,0,0,0);
   ObjectSet(AN, OBJPROP_ARROWCODE, 233);
   ObjectSet(AN, OBJPROP_COLOR , Blue);
  }

 profit=0;
 j=OrdersTotal()-1;
 for (i=j;i>=0;i--)
  {
   OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
   if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()==magic && OrderSymbol()==Symbol())
   profit=OrderProfit()+OrderSwap()+profit;
  }
 
 if (profit>=target)
  {
   j=OrdersTotal()-1;
   for (i=j;i>=0;i--)
    {
     OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
     RefreshRates();
     if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()==magic && OrderSymbol()==Symbol())
      OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Red);
    }
  }
 {
 sig = Highest(NULL,0,MODE_HIGH,dist,0);
 if(cbars!=Bars && sig==1)
     {
   RefreshRates();
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lots,Bid,3,0,0,"sell",magic,0,Red);
   AN="ArrSell "+TimeToStr(CurTime());
   ObjectCreate(AN,OBJ_ARROW,0,Time[1],High[1]+6*Point,0,0,0,0);
   ObjectSet(AN, OBJPROP_ARROWCODE, 234);
   ObjectSet(AN, OBJPROP_COLOR , Red);
  }
}
 cbars=Bars;
 
 return(0);
}

Обсуждение статьи "Сетка и Обмен экспертами Лига Торговых Систем. Продолжаем

Виктор 2008.11.28 12:37 #58

От кода тут еще никто не отказывался, я не исключение. :))

А предположение о сливе я высказал, глядя на вторую картинку. Не претендую на точность, просто расскажу, что в ней увидел я.

Стратегия основана на индикаторах super-signals (или аналогичном встроенном механизме поиска экстремумов) и стохастике.

При нахождении стохастика, например, в перекупленности, входы производятся вниз по сигналам SS, предполагая разворот тренда, обычно с облегченным мартингейлом.

Выходы - на вкус автора, либо по встречному сигналу, либо по суммарному профиту, или другие варианты.

Когда разворот задерживается, количество открытых позиций быстро растет (на рисунке их 18), свободная маржа тает. Обычно удается оптимизировать период стохастика,

даже получить профит на форвард-тесте, но всегда найдется такой тренд, на который никакого депозита не хватит и советник сливает, не дождавшись его окончания.

Вот я и интересуюсь, Вы придумали что-либо, чтобы не лезть тупо против тренда, или просто считаете любой тренд конечным, а цену возвратной?

P.S.

Пока писал, появился и код. Зря Вы не показали фильтрацию стохастиком, это далеко не новинка. Выход, возможно, и лучше, чем по встречному сигналу,

но срок жизни стратегии - до первого хорошего невозвратного тренда.

Это не исключает зарабатывания на реале (у меня работал), но обращаться с советником надо как со взведенной гранатой под подушкой. :))

Критерии отбора скользящей средней И вновь Мартингейл Тем, кто уверен, что

[Удален] 2008.11.28 13:01 #59

Уважаемы гранит, вы в моем коде где-нибудь видели стохастик? А насчет быстрого роста ордеров при изменение трэнда - это ерунда, советник открывает при любом направление трэнда тогда, когда видит сигнал. По сути подобие мартингейла - вышка и дно, примером этого служит картинка 2, где на вышке открыли SELL, вышку сломали и пошли дальше вверх, при любом скачке будет вышка до тех пор, пока тренд не развернется. Допустим при депо в 500$ объема 0.01 или 0.02 хватает на вот такие вот промахи. Советник этот приносит не-много, зато стабильно и часто.

Вот его график за 3 недели по тесту (от реала не отличается) (начальное депо 500, объем 0.01, target 5, дистанция 9)

Любые вопросы новичков по Терминатор v2.0 Чемпионат Automated Trading Championship

Виктор 2008.11.28 13:10 #60

Верю, верю.. Пока все идет хорошо, как сказал мужик, пролетая мимо 12-го этажа.

Пост я писал, еще не видя кода, поэтому стохастик это предположение (кстати, полезное).

Поймите, я не хаю Ваш код, просто остаюсь при своем мнении, что полноценной эта стратегия станет после добавления к ней системы анализа тренда.

Интересно, что на эту тему думает KimIV ?

Формула ФЛЭТА Помощь в кодировании Система расширения волатильности!

Убыточных сделок 0!!!!!! - страница 6