Automated Trading Championship 2008: Интервью с Леонидом Величковским (LeoV) - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ответ на этот вопрос не уместиться в одном посте. На эту тему читаются целые лекции на специализированных курсах. Это примерно как с переоптимизацией обычных ТС. Но в кратце, можно ответить следующим образом почему -
1. Не правильные входы или их слишком много.
2. Не правильный период тренировки(оптимизации)
3. Слишком много переменных и большой диапазон(нереальный) изменения этих переменных.
На самом деле на сей вопрос уже давно дан ответ, в теории автоматов.
Там сказано так: в стационарных (непереключаемых) средах наиболее оптимально ведут себя автоматы с неограниченной памятью, а в нестационарных (переключаемых) с ограниченной.
В принципе это можно легко проверить, смоделировав ситуации. И в действительности, при большом количестве испытаний в стационарной среде максимальное матожидание получается у автомата с неограниченной памятью, а в переключаемой у автоматов с ограниченной. Автомат без памяти (переключается после любой ошибки) дает матожидание близкое к генератору решений на базе случайного выбора через рандомизацию.
По сути, разница между этими автоматами только в консервативности. Чем больше память, тем консервативнее ведет себя автомат. Т.е. автомат с неограниченной памятью единожды переключившись на одну из выгодных стратегий на другую стратегию уже переключится с малой вероятностью, по той простой причине, что количество совершенных им ошибок статистически не превысит количество успешных исходов. Т.к. память неограничена, то разница между положительными и отрицательными исходами будет только увеличиваться, а следовательно вероятность того, что автомат переключится на любую иную стратегию с каждым разом будет умаляться.
Автомат с ограниченной памятью менее консервативен, т.к. у него разница между положительными и отрицательными исходами ограничена неким пределом и фактически переключение состояний происходит только в том случае, если количество ошибочных решений будет превышать количество успешных только за последний некий заранее заданный участок времени (этот самый участок и является памятью автомата). Т.е. автомат будет время от времени переключаться на разные стратегии и дольше всех задерживаться на тех из них, которые наиболее адекватны данному состоянию переключаемой среды, поскольку при этих самых стратегиях количество совершенных ошибок будет минимально. Данный автомат является адаптивным.
Поскольку все МТС также являются автоматами с той или иной степенью сложности, а рынки являются нестационарными средами, то наиболее профитными по матожиданию являются адаптивные советники. А каким именно образом будет применяться эта самая адаптация, т.е. встроенным алгоритмом самообучающейся НС с ограничением для неполного обучения или же некоторой дооптимизацией (но не полной переоптимизацией, иначе подгонка), особой разницы нет.
В русском языке есть такая пословица - "Называйте хоть х-ем, только почаще облизывайте". Называй это как хочешь - ООС или OOS или вне периода оптимизации или форвард-тест или участок тестирования или тётя Дуся - главное чтоб толк был )))))
ну вот именно поэтому и получается просадка 1000% если не различаешь смысла меду х-ем и ООС
Сначала конечно не было в русском языке про ООС. НО!!!!!!! В последствии его ввели как контрольное. Тоесть ООС это контрольное множестьво, где бумага это тестовое и т.д. Мне кажеться так..........
ООС небыло и нигде нет, ООС это у вардов такая терминология
ООС это образ на выходе сети, по сути это словосочетание само по себе только это и обзначает, без уточнения тестовый это образ или уже рабочий единственное что понятно что она на выходе, хотя есть и входные.
Вы мне так и не ответили на главный вопрос: почему вы ее переучиваете?:)
можно я отвечу?
по всей видимости в данном случае в применении сети особого смыла нет, потому что все упирается в рабочую стратегию, которая и переоптимизируется а сеть это как прокладка, а бабущкина память там или дедушкина пееробучение или недообучение входов много, это все отговорки от недопонимания того как в сети происходит "перераспределение информации" .
ООС это образ на выходе сети, по сути это словосочетание само по себе только это и обзначает, без уточнения тестовый это образ или уже рабочий единственное что понятно что она на выходе, хотя есть и входные.
Жесть. Расставляем точки над "i".
OOS -- Out Of Sample. В дословном переводе -- вне выборки.
Тестирование OOS это тестирование на выборке данных, не входящей в обучающую выборку.
В контексте оптимизации торговой стратегии -- тестирование OOS это тестирование на истории, не входящей в промежуток истории, на котором производилась оптимизация советника.
Цель тестирования OOS проверить систему на переоптимизированность(переобученность).
ну вот именно поэтому и получается просадка 1000% если не различаешь смысла меду х-ем и ООС
Ну пока не 1000%, а всего лишь 88% )))). Дык ты не правильно всё понял - я не сравнивал эту штуку с ООС - я просто привёл пословицу, что как это не называй, главное чтоб польза была. А 1000% просадки не один ДЦ не даст выдержать. 88% - конечно большая, но в условиях чемпа приходится больше рисковать, чем в обычной жизни. Да и на реале в отличие от чемпа, всегда подстроиться можно. Тем более есть плюс - пока в минус не ушёл ))))
Победа не главное в жизни - главное участие. Ошибок не совершает тот, кто ничего не делает. Поэтому ошибиться - не самое страшное в жизни, тем более если суть этих ошибок понимаешь и знаешь как их исправить )))))
А сидеть и хавгать из кустов - для этого много ума не надо )))))
OOS жил, OOS жив, OOS будет жить! ))))
Швабоду Юрию Деточкину! (с)
Жесть. Расставляем точки над "i".
OOS -- Out Of Sample. В дословном переводе -- вне выборки.
Верно.
Добавлю:
полное выражение - out of sample data
sample data - данные на которых проводится тестирование (выборка)
out of - вне
-> вне выборки
Рискну предложить что это вероятностная нелинейная неадаптивная (без самообучения) нейросеть, на вход которой подаётся 6 МА (либо обычные МА или их разница, но всего их 6 и обязательно нормализованные значения подаются в нейроны).
Количество слоёв и нейроном минимально необходимое.
Ну пока не 1000%, а всего лишь 88% )))). Дык ты не правильно всё понял - я не сравнивал эту штуку с ООС - я просто привёл пословицу, что как это не называй, главное чтоб польза была. А 1000% просадки не один ДЦ не даст выдержать. 88% - конечно большая, но в условиях чемпа приходится больше рисковать, чем в обычной жизни. Да и на реале в отличие от чемпа, всегда подстроиться можно. Тем более есть плюс - пока в минус не ушёл ))))
Победа не главное в жизни - главное участие. Ошибок не совершает тот, кто ничего не делает. Поэтому ошибиться - не самое страшное в жизни, тем более если суть этих ошибок понимаешь и знаешь как их исправить )))))
А сидеть и хавгать из кустов - для этого много ума не надо )))))
OOS жил, OOS жив, OOS будет жить! ))))
Швабоду Юрию Деточкину! (с)
https://www.mql5.com/ru/users/LeoV
https://www.mql5.com/ru/users/LeoV
Долго думал, я смотрю, но всё-равно не правильно посчитал проценты.....Просадка=115000-12000=103000. 103000=89% от 115000..... А есчё торговать собираешься.....))))
Кстати, а то что ты посчитал - так это то, что я набрал на пике 958% профита от 12000..... Не плохой результ однако..... ))) Хотя при чём тут 12000? Уж если считать, то от начального депо 10000 - и это будет 1150% профита на пике.....)))) Тоже не плохо однако.....
И лучше не путать расчёт прибыли с расчётом просадки - а то это всё может печально закончиться для тебя.....(((