Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
В сервисе Фриланс участвуют тысячи разработчиков. Присоединяйся!
Валерий
495
Валерий 2008.10.27 16:09  

И все? больше никто не хочет поделится?

Vitali
1506
Vitali 2008.10.28 13:03  

sayfuji писал(а) >>
Vita, может вы и не заметили, но я лажи, извините-с, не подсовывал. А по-моему очень даже вещь стоящая. И не очень сложная. По-моему даже новичок (scorpionk не самый профан) способен здраво оценить свой стиль торговли и риски. Если человек не способен этого сделать, то он просто не готов к торговле. Определив количество денег, которые в случае неудачи не принесут ощутимого дискомфорта, можно определяться и с лотом. Домустим, имея депозит 10000 вы готовы рискнуть 15%. Это 1500. Выбираем плечо (если брокер позволяет). Пусть оно равно 1:200. Соответственно имеем 1500*200=300 000. Соответственно обычных лотов выходит ровно 3 штуки. Подсчитать не сложно. Я лично не знаю человека, однако я думаю, scorpionk на это способен. А аллегория с фамилиями в исполнении ЛВ по-моему довольно ясно описывает каждый из стилей. Vita, а теперь скажите мне пожалуйста, где вы со мной не согласны (особенно про подсовывание поподробнее).

"здраво оценить свой стиль торговли и риски" - это что имеется ввиду? Оценить уровень своего азарта? Уровень надежды?

"Если человек не способен этого сделать, то он просто не готов к торговле. Определив количество денег, которые в случае неудачи не принесут ощутимого дискомфорта, можно определяться и с лотом." - Идея, которая кроется за подходом комфортной потери денег, не имеет ничего общего с экономическим смыслом выбора размера сделки. Подумайте ещё раз. Вы предлагаете выбирать лот, основываясь на психологических свойствах человека, а не на свойствах ТС или рынка. В двух словах - уже поздно. Раз вы торгуете, то торгуйте экономически обоснованно, а не спокойно-психованно. И выбор размера лота должен служить именно экономическому смыслу, а не уменьшать-увеличивать психологические переживания. Я увидел, что scorpionk'у необходима помощь в экономически обоснованном выборе лота, а не в психологически комфортном сливании денег.


Правильность и несложность ваших расчетов, ссылка на гуру, к сожалению, являются механизмом придания весомости методу, предлагаемому вами. Никакой экономической обоснованности за этим методом нет. Только психологический комфорт при потере денег. На мой вкус, предлагать вслух цифры за 5% на основе азарта, мольб и упований - это явный перебор. Это я называю подсовыванием и в этом я с вами не согласен.

Vitali
1506
Vitali 2008.10.28 13:12  
Prival писал(а) >>

размер лота = 0.01 * equity / (pointvalue * SL) - просто и проверено временем

если не трудно расшифруй пожалуйста формулу + где тут вероятность получения прибыли ?

Здесь нет вероятности получения прибыли. Это формула комфортного сливания денег, когда нет в наличии вероятности получения прибыли. Смысл её - за одну сделку сливаем не больше 1% от депо.

На мой взгляд, расчет размера лота не может быть рассмотрен в отрыве от торговой системы.

Как мне кажется, scorpionk не поделится торговой системой. Также сомневаюсь и про вероятность получения прибыльной сделки. :)

Тим
484
Тим 2008.10.28 13:14  

scorpionk писал(а) >>
...как другие в своих роботах расчитывают размер лота = 0.01 * equity / (pointvalue * SL) - просто и проверено временем

А можно поподробнее

Илья
2546
Илья 2008.10.28 16:03  

"Если человек не способен этого сделать, то он просто не готов к торговле. Определив количество денег, которые в случае неудачи не принесут ощутимого дискомфорта, можно определяться и с лотом." - Идея, которая кроется за подходом комфортной потери денег, не имеет ничего общего с экономическим смыслом выбора размера сделки.       

А мне кажется имеет. По крайней мере не один год торговли руками почему-то мне подсказывает, что между выбором своего собственного психологического барьера и выбором торгуемого лота есть неразделимая связь.

а не на свойствах ТС или рынка. В двух словах - уже поздно. Раз вы торгуете, то торгуйте экономически обоснованно, а не спокойно-психованно.

Если вы не поняли, то говорю-цифра ориентировочная. Она потолок в рамках каждой отдельной ТС. Я думал это очевидные вещи, которые не нужно объяснять. Что поздно,  я так и не понял. Поздно пить боржоми?

И поверьте, я торгую достаточно обоснованно. Экономически обоснованно как минимум. Нервная торговля удел начинающих. 

Ничто ни под кого подтасовывать я не собираюсь. Это моё личное мнение, выработаннное на основе практики, коим я решился поделиться с товарищем. 

Я думаю на этом неконструктивные словопрения можно прекратить, поскольку почти абсолютно уверен, что даже в случае взаимосогласия сторон, каждый останется доказывать своё мнение.

Alex
857
Alex 2008.10.28 16:19  
scorpionk >>:

И все? больше никто не хочет поделится?

Прочтите Ральфа Винса: "Математика управления капиталом". Он уже со всеми поделился. :)

Валерий
495
Валерий 2008.10.29 10:04  

Ну я смотрю народ больше критиковать только может

тогда зароем тему, что воду лить

Rider
740
Rider 2008.10.29 12:49  
тогда историю, полученную в оптимизаторе анализируйте, что еще менее достоверный результат даст ((
sv_
162
sv_ 2012.04.03 19:16  

Продублирую в прикладную ветку.
Есть мнение, что нужно использовать не более 2-3% от депозита на сделку. Однако, тут двойственная ситуация. С одной стороны размер лота можно высчитывать, исходя из риска и стопа определённого ТС, а с другой стороны определяется рабочий лот и риск, и исходя из этого высчитывается размер стопа.
Хотелось бы послушать мнения, по поводу оптимального рабочего риска.
И если не затруднит, проверьте функцию, правильно ли переделал.

double StopSize( double LotRisk, double Lot  ) //возвращает размер стопа в пунктах исходя из риска и лота
{       
  double  lotcost  = MarketInfo( Symbol(), MODE_TICKVALUE );       
  double  Stop;
  
  Stop = (AccountBalance()*LotRisk*Point) / (100*Lot*lotcost);              
               
  return( Stop );
}
/ /123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий