Скачать MetaTrader 5

Вычесление размера лота

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Валерий
495
Валерий  

Может тут и много обсуждалось всяких вариантов выбора размера лота, но все же хотелось вернутся

даже не столько к коду а к алгоритмам расчета

Кто какие использует, к каким выводам пришли, и вообще)

Думаю для всех актуальный вопрос. давайте делится опытом

Сам скажу что пробовал расчитывать беря процент от свободных средств, + анализатор Z-счет, на основании чего определять стоит ли повышать лот или брать минимальный

но как то данные методы не очень меняют картину работы

Petro Mohyla
1150
Petro Mohyla  
сделайте его пропорциональным вашей уверенности в направлении движения
Валерий
495
Валерий  
Choomazik писал(а) >>
сделайте его пропорциональным вашей уверенности в направлении движения

я вообще то спросил из разрада что лот определяется роботом)

как в него заложить уверенность?

я пытлася Z-счет использовать, но для него нужны сделки до, иначе он не может сказать

Vitali
1537
Vitali  
scorpionk писал(а) >>

как в него заложить уверенность? - вероятность получения намеченного профита

Валерий
495
Валерий  
Vita писал(а) >> А можно что нить конкретное)
Vitali
1537
Vitali  
scorpionk писал(а) >>
Vita писал(а) >> А можно что нить конкретное)

60%, к примеру, подходит под что-нить конкретное? ;)

Вероятность получения профита - это очень конкретная вещь. Имея эту цифру, вы сможете обоснованно рассчитать какой частью депо вкладываться в сделку. Всё остальное - это гадание на кофейной гуще. Чую, что столь риторический вопрос связан не с отсутствием формулы расчета.

Что же до упоминаемого Z счета, то его нельзя использовать в нашем случае. Беда в том, что Z счет подразумевает нормальность распределения серий сделок, а следовательно уповает на силу параметрической статистики и то, что убыток с заданной вероятностью не убьет счет неблагоприятным раскладом серий. Увы, ничего подобного нет. На исторических примерах всё выглядит красиво. Ещё бы! Устранив действие неблагоприятных раскладов, или даже перевернув их в благоприятные, мы можем показать всё, что угодно. А в реальности неблагоприятный расклад серий приходит очень быстро. К сожалению, распределение ненормально, а следовательно обоснованных гарантий никаких.

Валерий
495
Валерий  
Vita писал(а) >>

60%, к примеру, подходит под что-нить конкретное? ;)

Вероятность получения профита - это очень конкретная вещь. Имея эту цифру, вы сможете обоснованно рассчитать какой частью депо вкладываться в сделку. Всё остальное - это гадание на кофейной гуще. Чую, что столь риторический вопрос связан не с отсутствием формулы расчета.

Что же до упоминаемого Z счета, то его нельзя использовать в нашем случае. Беда в том, что Z счет подразумевает нормальность распределения серий сделок, а следовательно уповает на силу параметрической статистики и то, что убыток с заданной вероятностью не убьет счет неблагоприятным раскладом серий. Увы, ничего подобного нет. На исторических примерах всё выглядит красиво. Ещё бы! Устранив действие неблагоприятных раскладов, или даже перевернув их в благоприятные, мы можем показать всё, что угодно. А в реальности неблагоприятный расклад серий приходит очень быстро. К сожалению, распределение ненормально, а следовательно обоснованных гарантий никаких.

из выше сказано я так и не понял как определиить вероятность получения прибыли

Илья
2546
Илья  
Да уж, любят форумчане воду лить. Я бы исходил из суммы, которой вы готовы рискнуть. Определите её для себя. Мне кажется, что Ларри Вильямс довольно чётко описал: Если вы Томми Робкий (Tommy Timid), используйте 5 процентов вашего банка; если вы думаете, что вы Нормал Норма (Normal Norma), используете 10 — 12 процентов; если вы Левереджд Ларри (Leveraged Larry), используйте от 15 до 18 процентов; если вы Сэм Хулиган (Swashbuckling Sam) или Дэниелль Опасный (Dangerous Danielle), используйте более 20 процентов своего счета... и регулярно ходите в церковь.
Сергей Ковалев
2607
Сергей Ковалев  
scorpionk писал(а) >>

Может тут и много обсуждалось всяких вариантов выбора размера лота, но все же хотелось вернутся

даже не столько к коду а к алгоритмам расчета

Кто какие использует, к каким выводам пришли, и вообще)

Думаю для всех актуальный вопрос. давайте делится опытом

Сам скажу что пробовал расчитывать беря процент от свободных средств, + анализатор Z-счет, на основании чего определять стоит ли повышать лот или брать минимальный

но как то данные методы не очень меняют картину работы

Вот здесь: Мой первый грааль

Посмотрите рассуждения в п.1.2.

Vitali
1537
Vitali  
scorpionk писал(а) >>

из выше сказано я так и не понял как определиить вероятность получения прибыли

Эмпирически. Количество профитных сделок делим на общее количество сделок. Что конкретно вызывает затруднения?

Vitali
1537
Vitali  
sayfuji писал(а) >>
Да уж, любят форумчане воду лить. Я бы исходил из суммы, которой вы готовы рискнуть. Определите её для себя. Мне кажется, что Ларри Вильямс довольно чётко описал: Если вы Томми Робкий (Tommy Timid), используйте 5 процентов вашего банка; если вы думаете, что вы Нормал Норма (Normal Norma), используете 10 — 12 процентов; если вы Левереджд Ларри (Leveraged Larry), используйте от 15 до 18 процентов; если вы Сэм Хулиган (Swashbuckling Sam) или Дэниелль Опасный (Dangerous Danielle), используйте более 20 процентов своего счета... и регулярно ходите в церковь.

scorpionk спрашивал про алгоритм. Полагаете, упование на везение и церковь - это то, о чем спрашивает scorpionk? Ведь, видно, что у него нет опоры, поэтому он хватается за всё подряд. И вы подсовываете ему такой совет?

Осторожнее, scorpionk, форумчане не только воду любят лить, но и советы давать, за которые в часы отчаяния легко ухватиться, поверив в красивую легенду.

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий