Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Такое ощущение, что я что то совсем неправильно делаю. Попробовал по-моделировать процесс (тупо, в лоб) и поиграть параметрами. У меня не получается таких красивых поверхностей. У меня получаются плоскости и линейные зависимости. Ничего не понимаю. От отчаяния попробовал смоделировать "оптимальный f" из книги Винса - точно такой же результат. Получается совсем не так как написано в книге. Взял из книги Винса его сумасшедшую игру, когда выигрывается $2 а проигрывается $1, - очень хорошая и справедливая игра. В общем, всё ещё пытаюсь получить то же самое, что и у Винса.
Я строил поверхности в Mathcad. Использовал выражение для нормы прибыли за еденицу времени (единица измерения - характерное время изменения цены на один пункт):
Т.к. получаемая величина мала, порядка 10^-4 (это не ошибка, ведь речь идёт о норме прибыли за время пока цена меняется на один пункт), то результат домножал на 10^5 и получались такие вот поверхности которые вы видите на рис.
S - 10^4
dS - менял в диапазоне 1-100
L - менял в диапазоне 1-300
p - менял в диапазоне 0-0.03
Spread - менял в диапазоне 1-10
Должно сойтись
Класс. Народ эта методика рассчета плеча применима только к НС? Или работает для любых МТС?
НС тут совершенно не причем. К любой. Единственное требование знание вероятности прогноза.
какое плечо использует тестер?
То, которое было на последнем залогиненном к терминалу
какое плечо использует тестер? И как можно его изменить?
Перелогиниться на другой счёт/ другой ДЦ.
В том то и дело, что некоторые не могут прогноз подсчитать ;0) . Я сообразил системку, отлавливающую экстремумы дня. Теперь пытаюсь ее улучшить - нестабильна. Так вот прочитав вышесказанное впервые задумался - а какое плечо использует тестер? И как можно его изменить?
stLot *Lot=К*Lever - связывает размер открываемой позиции (Lot) с торговым плечём и размером депозита (см. самый первый пост топика). Зная размер открываемой позиции можно найти используемое торговое плечо и наоборот. И ещё, тестер не использует какое либо плечо, это пререгатива вашей ТС, поэтому ответ типа "...Перелогиниться на другой счёт/ другой ДЦ..." не совсем соответствует реальности. Ну, или я чего-то недогоняю.
Что касается подсчёта прогноза - 1/2+р для "правильных" транзакций, то получить это число можно следующим обрзом:
Прогоняем ТС так, что бы было совершено несколько сотен транзакций (чем больше, тем достовернее оценка) с минимальным лотом. Далее, загоняем отчёт тестера в какое либо мат приложение (например Excel) и пересчитываем каждую взятку (выражается в $) в пункты прибавляя к каждой значение комиссии ДЦ в пунктах. Теперь, считаем сколько всего транзакций получилось в + и делим полученное количество на полное число транзакций. Если получилось <0, то ТС однозначно "переворачиваем". Если теперь всё нормально, то от полученного отношения отнимаем 1/2, это и есть искомое значение р.
stLot *Lot=К*Lever - связывает размер открываемой позиции (Lot) с торговым плечём и размером депозита (см. самый первый пост топика). Зная размер открываемой позиции можно найти используемое торговое плечо и наоборот. И ещё, тестер не использует какое либо плечо, это пререгатива вашей ТС, поэтому ответ типа "...Перелогиниться на другой счёт/ другой ДЦ..." не совсем соответствует реальности. Ну, или я чего-то недогоняю.
Что касается подсчёта прогноза - 1/2+р для "правильных" транзакций, то получить это число можно следующим обрзом:
Прогоняем ТС так, что бы было совершено несколько сотен транзакций (чем больше, тем достовернее оценка) с минимальным лотом. Далее, загоняем отчёт тестера в какое либо мат приложение (например Excel) и пересчитываем каждую взятку (выражается в $) в пункты прибавляя к каждой значение комиссии ДЦ в пунктах. Теперь, считаем сколько всего транзакций получилось в + и делим полученное количество на полное число транзакций. Если получилось <0, то ТС однозначно "переворачиваем". Если теперь всё нормально, то от полученного отношения отнимаем 1/2, это и есть искомое значение р.
неточность, пропустил
....получилось в + и делим полученное количество на полное число транзакций -1/2. Хотя это понятно. Вот только получаем не вероятность, а частоту положительных сделок. При некотором допущении, это можно считать вероятностью.
Мне кажеться, что вероятность сделки не постоянна и может меняться от сделки к сделке. Нужно уметь расчитывать её (вероятность) перед каждой сделкой. Но это намного сложнее
Конечно, Сергей, я с тобой согласен. Хорошо иметь возможность оценивать параметр р локально, в режиме реального времени, но боюсь эта задача имеет тот же порядок сложности, что и построение незапаздывающего индикатора, со всеми вытекающими из этого последствиями...
Кстати, если построить в двойном логарифметическом масштабе зависимость оптимального размера взятки от оптимального размера торгового плеча, то вот что получается:
Параметр р входит тут в неявном виде, точность прогноза р увеличивается слева направо для двух фиксированных значений комиссии ДЦ - 2 и 8 пунктов (красная и синяя линии соответственно). В расчётах были использованы упрощённые выражения для зависимостей dS(p) и Lever(p) в предположении малости параметра р. Отличие от точного решения не превышало 10% во всём представленном диапазоне.