Скачать MetaTrader 5

Какие валютные пары имеют наименьшую волантильность?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
khorosh
9425
khorosh  
Уважаемые трейдеры, будте добры, подскажите - какие валюты наименее волантильны и какая имеет самую низкую волантильность.
Igor Kim
2741
Igor Kim  

А какой интервал Вас интересует? У меня есть данные с 2001 года по 23.10.2007. Сам собирал... Это среднесуточные данные.

Инструмент

Диапазон

Тело

Верхняя тень

Нижняя тень

AUDUSD

67

34

14

17

CHFJPY

83

40

18

22

EURCHF

53

25

14

13

EURGBP

41

19

10

9

EURJPY

123

58

28

35

EURUSD

102

50

24

26

GBPCHF

162

78

41

41

GBPJPY

189

85

45

57

GBPUSD

129

65

29

33

NZDUSD

68

33

16

18

USDCAD

93

46

24

22

USDCHF

137

66

36

32

USDJPY

104

49

25

28

khorosh
9425
khorosh  
KimIV писал (а) >>

А какой интервал Вас интересует? У меня есть данные с 2001 года по 23.10.2007. Сам собирал... Это среднесуточные данные.

Инструмент

Диапазон

Тело

Верхняя тень

Нижняя тень

AUDUSD

67

34

14

17

CHFJPY

83

40

18

22

EURCHF

53

25

14

13

EURGBP

41

19

10

9

EURJPY

123

58

28

35

EURUSD

102

50

24

26

GBPCHF

162

78

41

41

GBPJPY

189

85

45

57

GBPUSD

129

65

29

33

NZDUSD

68

33

16

18

USDCAD

93

46

24

22

USDCHF

137

66

36

32

USDJPY

104

49

25

28

Спасибо Игорь. Я так и думал, что EURGBP. Вообще то мне бы по месячным свечам данные лучше б было иметь, но наверно и там эта пара будет самой низковолантильной.

Igor Kim
2741
Igor Kim  
khorosh писал (а) >>

Вообще то мне бы по месячным свечам данные лучше б было иметь

нивапрос... я вот этой штукой пользовался AverageRange

khorosh
9425
khorosh  
KimIV писал (а) >>

нивапрос... я вот этой штукой пользовался AverageRange

Спасибо Игорь! В твоих закромах можно найти всё и на все случаи жизни.

Alexey Navoykov
4619
Alexey Navoykov  

Вообще какой смысл в таком определении "низкой волатильности"? Низкая волатильность должна определяться не в абсолютном значении (пунктах), а в относительном, т.е. в процентах. Тогда это будет иметь смысл при сравнении. Обычно так оно и используется на фондовом рынке - в процентах от текущей цены. Поэтому и на валютном тоже надо сравнивать не пункты, а проценты. Причём эти проценты можно использовать как сами по себе, так и в пересчёте на какую-то общую валюту (например в валюту депозита), тогда получится действительно объективное сравнение.

А иначе получается что сравниваются метры с килограммами. Тем более что даже один и тот же символ может котироваться с разной точностью у разных брокеров, и соответственно различие в пунктах будет в 10 раз

Yuriy Zaytsev
16194
Yuriy Zaytsev  
Meat писал (а) >>

Вообще какой смысл в таком определении "низкой волатильности"? Низкая волатильность должна определяться не в абсолютном значении (пунктах), а в относительном, т.е. в процентах. Тогда это будет иметь смысл при сравнении. Обычно так оно и используется на фондовом рынке - в процентах от текущей цены. Поэтому и на валютном тоже надо сравнивать не пункты, а проценты. Причём эти проценты можно использовать как сами по себе, так и в пересчёте на какую-то общую валюту (например в валюту депозита), тогда получится действительно объективное сравнение.

А иначе получается что сравниваются метры с килограммами. Тем более что даже один и тот же символ может котироваться с разной точностью у разных брокеров, и соответственно различие в пунктах будет в 10 раз

Различие в 10 десятки раз ??? с чего это

на то и есть усреднение за период - оно настолько точно, что совпадает на всех брокерах

но мне лень это доказывать

----

по крайней мере мои расчеты совпадают с расчетами Игоря и на десятки раз не отличаются

Alexey Navoykov
4619
Alexey Navoykov  
YuraZ писал (а) >>

Различие в 10 десятки раз ??? с чего это

С чего это - не знаю. Но такой факт имеет место быть. Я встречал такое на некоторых экзотических парах: в одном ДЦ пункт был равен 0.0001, а в другом 0.001. Вот и попробуйте сравнить пипсовую волатильность :) Поэтому привязываться к пипсам, имхо, не стоит

Юрий
982
Юрий  
khorosh писал (а) >>
Уважаемые трейдеры, будте добры, подскажите - какие валюты наименее волантильны и какая имеет самую низкую волантильность.

Используйте сортировку http://www.fortrader.ru/lab/vlt.php



Dmitry Fedoseev
46194
Dmitry Fedoseev  

Мне кажется подразумевается низкая волатильность, но которая может повысить эффективность флетовых стратегий. В этом смысле AUDUSD ни чем не лучше USDJPY.

Может такой показатель попробовать - наибольшая длина траектории цены при наименьшем абсалютном диапазоне - Сумма(Abs(Close[i]-Close[i+1]),N)/(MaxHigh(N)-MinLow(N)). Чем больше тем выше флетовость. Можно и другие варианты придмать.

Файлы:
Yuriy Zaytsev
16194
Yuriy Zaytsev  
Meat писал (а) >>

С чего это - не знаю. Но такой факт имеет место быть. Я встречал такое на некоторых экзотических парах: в одном ДЦ пункт был равен 0.0001, а в другом 0.001. Вот и попробуйте сравнить пипсовую волатильность :) Поэтому привязываться к пипсам, имхо, не стоит

волатильность в пипсах


(O-C)/Point если O выше

(C-O)/Point если C выше

(H-L)/Point

затем складываем каждый день и делим на количество прогнанныйх дней

т е берем размах H-L

и берем по ценам открытия закрытия

можно отдельно посчитать волатильнось шипов



вы хотите сказать что в одном ДЦ евро проходит 100п а в другом 1000 ? согласно вашему !

вообще обычно Pont = 0.0001 для евро

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий