Эксперты, созданные по торговым стратегиям Ларри Уильямса - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
и уже дал исчерпывающие ответы на хорошем научном уровне. (в том числе и по поводу пикирующего бутерброда)
Спасибо, Александр, заинтересовал ты меня (не читал я еще Ларри как следует). Бутерброд - поразительно плодотворная тема, кстати. В моей статье - только небольшая часть того, что можно чисто дедуктивно и очень даже практично для реальной торговли вывести из одного только факта бернуллиевости. Но кое-что я должен оставить и для себя лично, сам понимаешь...
Хочу попробовать найти наиболее подходящие дни для длинных и коротких позиций, согласно стратегии Уильямса. Подскажите пожалуйста где можно достать скрипт (или эксперт), или хотя бы код подкиньте.
Подготовься, кратко опиши стратегию, что бы было понятно программерам. Создай ветку и терпеливо веди её. Убъеш сразу много зайцев. Сам будеш учиться и тебе помогут создать, то что ты хочеш.
to Mathemat
Математики рынка много, но увы рынок не дает откусить от себя с помощью математики.
Как мне видится, проблема неподатливости рынка происходит от неадекватного рынку способа представления.
Может быть вот такой подход будет продуктивным: http://www.maths.ru/
Ну да, Александр, математики много, только бестолковая она на 99%. Мы ищем законы изменения рынкета, пытаясь описать якобы случайный процесс котирования. Ничего не выходит, все модели неадекватны. Незачем это, не там ищем.
Реальному трейдеру в конечном счете наплевать на значение курса ойры, которую он торгует. Ему важна именно последовательность результатов сделок, которая напрямую (куда уж прямее) влияет на баланс. Изучение законов классической схемы Бернулли - куда более благодарная задача, чем поиски стационарностей или устойчивых (по Ширяеву) вероятностных распределений в процессах котирования, как будто специально для усложнения проблемы представленных крайне неадекватно - эквитемпоральными барами.
Аналитика - ничто. Рынок не предскажешь. Последовательность результатов сделок тоже непредсказуема, но ее законы можно вполне познать. Значит, ей все-таки можно управлять.
Стратегия следующая: на основе исторических данных котировок выявляем дни, где разница между дневной ценой открытия и закрытия была положительной или соответственно отрицательной. Основное внимание обращаем на дни недели, с целью выявления наиболее пригодных дней для открытия коротких и длинных позиций.
Вот цитата из книги:
"Один из моих любимых факторов краткосрочной торговли — торговый день недели (Trading Day of the Week, TDW). Здесь я сосредоточиваю внимание на изменениях цен от открытия дня к его закрытию, а не просто от закрытия к закрытию. Причина должна быть вам ясна, поскольку день для краткосрочного трейдера начинается с момента открытия и заканчивается на закрытии по крайней мере для внутридневного трейдера.
Таблица 6.4 показывает результаты такого исследования, где бонды или S&P 500 покупались на открытии и продавались на закрытии каждого TDW. Сторонники теории случайного блуждания при виде этого должны оказаться на последнем издыхании. К примеру, по средам фунт стерлингов растет после открытия в 55 процентах случаев и «делает» $18 на сделку. «Делает» взято в кавычки, потому что после того, как будут учтены комиссионные и проскальзывание, останется не так много, но повторяющийся тип поведения показывает существующее смещение рынка, которое мы можем развить в пригодный для торговли материал."
"Основное внимание обращаем на дни недели, с целью выявления наиболее пригодных дней для открытия коротких и длинных позиций." - другими словами, предполагается сезонность рынка, и предполагается, что период составляет как раз неделю.
Достаточно посмотреть дневные свечи, чтобы убедиться, что это явно не так...
"Основное внимание обращаем на дни недели, с целью выявления наиболее пригодных дней для открытия коротких и длинных позиций." - другими словами, предполагается сезонность рынка, и предполагается, что период составляет как раз неделю.
Достаточно посмотреть дневные свечи, чтобы убедиться, что это явно не так...
Предлагается статистическое исследование. На данных статистики выявить подобные дни. Возможно результаты окажутся схожыми, и смысла в этой стратегии нет. Но согласно Ларри он никогда не применял лишь одну стратегию, а лишь в сочетании с другими, все же можно попробовать.
Вернусь к разговору о торговой системе, основанной на трех барах. Как уже говорил свой эксперт оказался сильно косым, изменения в коде благодаря Sart (второй пост этой темы) не привели к улучшению.
Вот как выглядит эта стратегия на словах Ларри:
"Трехбарная система максимумов/минимумов
Как-то раз я получил последовательно более 30 выигрышных сделок, используя следующую стратегию краткосрочной торговли. Для ее воспроизведения вам надо рассчитать 3-барную скользящую среднюю максимумов и 3-барную скользящую среднюю минимумов. (Каждый бар на графике представляет собой период времени. Используйте 5-минутные графики для большого количества сигналов или 15-минутные графики, если вы стремитесь к чуть менее лихорадочной торговой карьере.) Это делается автоматически на всех котировочных машинах, хотя «в былые дни» я делал это вручную. Вы можете вернуться в прошлое!
Стратегия состоит в том, чтобы покупать по цене 3-барной скользящей средней минимумов, если согласно технике идентификации тренда по точкам разворота, тренд положительный, а закрывать позицию по 3-барной скользящей средней максимумов.
Сигналы на продажу в точности противоположны. Это означает, что вы будете занимать короткие позиции по 3-барной скользящей средней максимумов, а закрывать их по 3-барной скользящей средней минимумов. Было бы глупо поступать так, не имея причины принимать только сигналы для коротких продаж. Серьезной причиной для этого вполне могло бы быть то, что наша система разворота по точкам колебаний подсказала нам, что тренд пойдет вниз. Тогда, и только тогда, продавайте по максимуму и закрывайте по минимуму.
Теперь попробуем навести во всем этом некоторый порядок. Рисунок 9.5 показывает наложение 3-барных скользящих средних на линии колебаний. Я отметил точки, где тренд изменяет свое направление, поэтому мы переключаемся с покупки по минимумам на ввод коротких позиций по максимумам, следуя разворотам тренда. Показаны также точки входа по 3-барным максимумам и минимумам. Игра идет следующим образом: тренд разворачивается вверх, поэтому мы покупаем на линии 3-барного минимума, забираем прибыль на 3-барном максимуме и ждем отката к 3-барному минимуму. Если, однако, 3-барный минимум создает разворот тренда на продажу, следует пропустить сделку. Короткие продажи производятся в точ ности наоборот: надо ждать разворота тренда вниз, а затем продавать на всех 3-барных максимумах и забирать прибыль на 3-барных минимумах.
На рисунке 9.6 отмечены все развороты тренда, поэтому вы можете начинать бумажную торговлю, ища входы и выходы для покупки и продажи. Я предлагаю, пройтись по этому графику, чтобы получить ощущение, как можно торговать, пользуясь подходом с весьма краткосрочным характером действия. Заметьте, это 15-минутные бары, но концепция будет работать и в других временных масштабах: от 5-минутных до 60-минутных баров."
Вернусь к разговору о торговой системе, основанной на трех барах. Как уже говорил свой эксперт оказался сильно косым, изменения в коде благодаря Sart (второй пост этой темы) не привели к улучшению.
Вот как выглядит эта стратегия на словах Ларри:
"Трехбарная система максимумов/минимумов
Как-то раз...
Первый эксперт, с которым мне пришлось работать, был основан как раз на этой методике. Написан он был моим другом - программером, т.к. я ни бум-бум (до сих пор и принципиально).
Система довольно долго тестировалась, включая визуализацию. В итоге накопился некий опыт, который, надеюсь, будет полезен и Вам.
Первое, что бросается в глаза - это соотношение прибыльных и убыточных сделок 66,6/33,3 (в среднем), причем это соотношение не так уж сильно расходилось на разных парах.
Однако система сливала.
Причины постепенно стали понятны и очень просты. Трехпериодный мувинг, который используется Ларри очень хитер. В левой части графика он просто прекрасен. Четко отображает "шишечки", которые мы используем для входа. Но! Цены "хай" и "лоу" не являются фиксированными. Они могут изменяться в процессе формирования бара, соответсвенно меняя значения мувинга. В этом заключалась основная ошибка, преодолеть которую не удалось. Подробнее. Первая цена, которая отображается - это "оупэн" (лом переключать на английский). В момент открытия все цены равны, т.е. первый тик бара формирует "бар четырех цен". Естественно, что мувинги по хаям и лоу начинают сходится. Затем, по мере формирования бара и формирования экстремумов, мувинги раздвигаются, т.к. получают новые значения. Получается, что недоформированный до конца бар провоцирует систему на преждевременный вход. Ведь после входа мувинг все равно имеет шансы поменять значение. Итогом стал отказ от мувингов вообще, т.е. использование мувинга с периодом 1. Сигналами для входа служили экстремумы предыдущего бара. Некоторые пары даже дали профит...
Я все-таки решил подробней исследовать эту технику. Т.е. выше предыдущего хая продаем, ниже предыдущего лоу покупаем (в этом вся суть системы Ларри).
Мое наивное исследование дневных рядов валютных пар показало, что в 50% случаев при пробитии предыдущего хая мы имеем следующее закрытие ниже, остальные 50% закрытий происходит с убытков для нас.
Я пошел немного дальше и стал добавлять ЭН пипсов к экстремумам, чтоб усилить спайк. Это ничего не дало. За исключением того, что при отклонении в 134 пункта (по кабелю) закрытие в плюсе стало давать прибыль в 51% случаев. Но это уже из области Талеба, т.к. таких отклонений за 20 летний период было не более 1%.
Но не все так плохо. Пока изучал этот вопрос, обратил внимение на то, что реально на дневных графиках локальные экстремумы очень часто выступают уровнями поддержки/сопротивления.
Подключив к этому наблюдению мартингал, стало получаться, чего и Вам желаю.