Зачем нужны Volumes? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Gans-deGlucker писал (а) >>
лично мне volumes нужны лишь для того, чтобы прикинуть степень фильтрации котировок в конкретном дц. чем значение меньше на часовой допустим свечке, тем значит сильнее фильтруются котировки. для меня это минус и такой дц отправляется лесом. :) для торговли ничего вразумительного придумать не смог, как только я эти volumes ни крутил в свое время. было бы еще неплохо, если бы тик на скажем 3 пипса давал приращение volumes тоже на 3, но увы, это не так...поэтому упс. и вот еще. как то смотрел котировки tenfore с реальными сделками разных банков и пришел к выводу, что да, действительно, вполне реально считать тиковый объем некоей заменой объему физическому так сказать, при условии тем не менее, что дц не увлекается излишним фильтрованием своего датафида.
это пожалуй единственная прелесть данной информации
---
Как так ни какой службы?.... между прочим диверы по объемам помогают не плохо...и есть такой анализ Объемов....а так же пробои объемов!!!
тиковые объемы не показывают реальные объемы сумм - лотов
попробуйте подключиться к примеру к ММВБ - там действительно дают обезличенные реальные сделки
номер ордера -дата время - кол акций - цена - сумма покупки
это нормальные реальные данные!, кстати тиковые объемы так же видны - и качество как правило отличное
т е в реальном времени видно - что кто то купил десятка 3 миллиона акций а кто то продал и видно на каком уровне
данные идут в виде тиков которые легко можно взять в том числе и за тиковый обьем
т е объем идет в денежном выражении
---
то что дают брокеры на форексе - не является ОБЪЕМОМ в денежном выражении,
индикаторы ОБЪЕМОВ разрабатывались именно на объемы в денежном выражении а не в тиках
и показывают НЕ ТО ЧТО В НИХ ЗАКЛАДЫВАЛИ изобретатели ИНДИКАТОРА
---
Объемы нужны для того, чтобы строить квазиэквиобъемные графики :)
Как-нибудь напишу статейку на этот счет, хотя, вроде, и так идея носится в воздухе и кто хотел, давно реализовал.
Объемы нужны для того, чтобы строить квазиэквиобъемные графики :)
А можно поподробнее насчёт квазиэквиобъемных графиков. Что это такое и как всё представлено. Спасибо!
А можно поподробнее насчёт квазиэквиобъемных графиков. Что это такое и как всё представлено. Спасибо!
Что такое эквиобъемные графики, думаю, всем известно. Если нет - есть поиск по форуму.
А квазиэквиобъемность - это мой упрощенный подход, позволяющий строить (собирать) "как бы" эквиобъемные графики на основании цен и объемов минутных данных. Точность получается меньше, чем у "классических" эквиобъемок, зато нет необходимости хранить тиковую историю и можно строить графики "на лету".
Эквиобъемные лежат в CodeBase, а где лежат Ваши квазиобъемные? Любопытно было бы взглянуть.
У меня там вроде лежат квазиобъемные. Но переделывать надо. Жуткий тормоз. Вроде необходимости не было.
Эквиобъемные лежат в CodeBase, а где лежат Ваши квазиобъемные? Любопытно было бы взглянуть.
Пока не выкладывал, все руки не дойдут до ума довести.
У меня там вроде лежат квазиобъемные.
Но переделывать надо. Жуткий тормоз. Вроде необходимости не было.
Угу, те же проблемы. Предварительно приходится закачивать минутки в многотысячный массив и собирать из них эквиобъемные бары. Тормозит, но как облегчить алгоритм, пока не придумал.
Где? :)
Угу, те же проблемы. Предварительно приходится закачивать минутки в многотысячный массив и собирать из них эквиобъемные бары. Тормозит, но как облегчить алгоритм, пока не придумал.
'Индикатор квазиобъемных баров'
'VininI ConstTick SMA'
..Предварительно приходится закачивать минутки в многотысячный массив и собирать из них эквиобъемные бары...
Получается, пока проще использовать компостеровские эквиобъемные, трудоемкость ниже, а точность выше.
to Vinin
ИМХО, большой плюс варианта komposter'а в том, что он создает привычную оболочку, в которой можно применять множество
индикаторов, а твой вариант - это не квазиобъемная оболочка, а квазиобъемный индикатор в единственном числе.