О убыточных стратегиях или стат. преимущество
Извините,если вышло как наезд. Я просто интересуюсь
Это все конечно интересно и в простонародье называется хеджировании. Но хотелось бы все-таки выяснить, откуда берется бОльшее стат.приемущество?
Извините,если вышло как наезд. Я просто интересуюсь
По поводу наезда - не извиняйтесь, я Ваш пост так не воспринял.
Как то недавно написал по выдоженному на этом форуме ТЗ эксперта мультивалютного. Система в целом без стопов но с небольшими профитами. Суть как только набираем за сессию +50п с учетом незакрытых позиций в минус - закрывать все и должны как бы быть в плюсе в итоге
проработала три дня на демо два первых как положено в +50
на третий день попал так что мало не показалось и сразу появилась идея перевернуть систему :( :)
как не странно перевертыш пошел туда же
возможно три дня для первой системы было мало или просто был выбран слишком малый профит (с учетом того что сессию все равно закрывать в конце дня) то минусы будут возможно даже очень большие и +50 никогда это не компнсируют
пар было 10 но советник так устроен что можно вписать весь список доступных валютных пар
extern string AllVal="EURUSD,GBPUSD,USDCHF,USDJPY,USDCAD,AUDUSD,AUDJPY,CADJPY,EURJPY,EURCHF";
Знаете ..
Сколько-нибудь содержательные мысли, как правило, появляются лишь после того, как трейдер перестаёт испытывать эмоции и воодушевление, когда единственной движущей силой является намерение получить результат. Такое торговле-восприятие свидетельствует о его достаточном уровне подготовленности.
Разработчик ТС либо точно знает как должен работать его бот, либо гулит. Состояния сознания дискретны, переходы между ними непрерывны. Поэтому, пока мы "плаваем" в попытке ответить на вопрос "как точно?", - идёт гулёж. А когда достигается нужный общий уровень, то вопрос решается сам собой.
"Типа стратегия" в первом посте - это наши ступени роста, гулёж (агу-агу). Не обижайтесь, пожалуйста. Если трейдер хочет сработать на результат, то он должен набраться смелости (наглости, энергии, сил) и настроиться на серьёзное повышение уровня знаний и ответственности за собственные мысли и поступки.
Сегодня вам повезло и просадка по одним инструментам была компенсирована профитом по другим. А завтра обе группы инструментов уведут ваш депо в просадку синхронно. И что тогда? МК? Не айс.
Попробую обрисовать ситуацию: представьте что у Вас неограниченный депозит и на нем можно себе позволить выставить позы по всем существующим инструментам и не получить МК. Выставляем по одной позе на всех инструментах без стопов и тэйков. Принимая во внимание что ВСЕ инструменты по определению взаимосвязаны(понимаем как коррелляцию в той или иной степени) и динамика изменений уравновешена множественными коррелляциями между парами, то несложно предположить что с течением времени суммарная позиция только будет терять в весе из-за спредов и свопов. А так как взять идеальную прибыль по каждому из инструментов прямо скажем несколько проблематично, то даже при попытке закрывать прибыльные позиции с пересиживанием просадок я глубоко сомневаюсь что статистика в этом случае сработает в сторону трэйдера. Возможно я сильно утрировал ситуацию.
Но у нас не ограниченный депозит, убытки не пересиживаются - они ждут сигнала к закрытию, тейки иногда есть (как и стопы - иногда выставляются, если позиция уже в плюсе). Корреляция не при чём - стратегия её не использует. Некоторые говорят, что хорошая тактика та, которая позволяет получить выиграш на всех (или большинсве) инструментах - можно соглашаться или нет, но хорошая стратегия должна работать как минимум ещё на нескольких инструментах (ИМХО)
Как то недавно написал по выдоженному на этом форуме ТЗ эксперта мультивалютного. Система в целом без стопов но с небольшими профитами. Суть как только набираем за сессию +50п с учетом незакрытых позиций в минус - закрывать все и должны как бы быть в плюсе в итоге
проработала три дня на демо два первых как положено в +50на третий день попал так что мало не показалось и сразу появилась идея перевернуть систему :( :)
как не странно перевертыш пошел туда же
возможно три дня для первой системы было мало или просто был выбран слишком малый профит (с учетом того что сессию все равно закрывать в конце дня) то минусы будут возможно даже очень большие и +50 никогда это не компнсируют
пар было 10 но советник так устроен что можно вписать весь список доступных валютных пар
extern string AllVal="EURUSD,GBPUSD,USDCHF,USDJPY,USDCAD,AUDUSD,AUDJPY,CADJPY,EURJPY,EURCHF";
"Типа стратегия" в первом посте - это наши ступени роста, гулёж (агу-агу). Не обижайтесь, пожалуйста. Если трейдер хочет сработать на результат, то он должен набраться смелости (наглости, энергии, сил) и настроиться на серьёзное повышение уровня знаний и ответственности за собственные мысли и поступки.
Я написал "Возможно Ваша стратегия имеет стат. преимущество", т. е. это лишь предположение. Просто моя стратегия работает некоторое время, прежде, чем слить. Вот и возникло предположение, а вдруг на множестве инструментов получу преимущество в том, что например на 11 инструментах сейчас работает, а на 9 - сливает.
Контр-трендовая система без стопов - это, на мой взгляд, быстрое и легкое самоубийство. С другой стороны, если ты можешь достаточно четко идентифицировать тренд, то зачем играть против него?
Пусть вероятность прибыльной сделки x, убыточной - y. Средняя прибыльная (матожидание) - z, средняя убыточная (по модулю) - p. Чтобы быть в прибыли, нужно чтобы выполнялось условие
x/y > p/z
Пусть имеем систему, которая даёт 60% прибыльных сделок по каждому из 20 инструментов (допущение). По схеме Бернулли вычислим, какова веротность того, что более 10 сделок из 20 окажутся прибыльными. Формула Бернулли о том, что некоторое событие из серии n испытаний выпадет ровно m раз:
P(m) = C(n, m) * (p^m) * (q ^(n-m)),
где
С(n, m) = n! / (m! * (n-m)!)
Соответственно, если хотим узнать, что выпадет не менее m раз из n, то формула будет:
P = P(m) +...P(n);
Для нашей стратегии, вероятность того, что более 10 сделок окажутся прибыльными будет составлять чуть более 75%. Следовательно отношение x/y стало лучше в (0.75 * 0.4)/(0.6 * 0.25) = 2 раза. Т. о., чтобы система дающая 60% прибыльных сделок по каждой из 20 валют, оказалась прибыльной при одновременном использовании на 20 валютах, можно ослабить первое условие:
x/y > p/(2z)
или
2x*z > y * p
Подставим:
1.2z > 0.4p
z > 0.4/1.2p
z > p/3
Для такой системы, получим, что если средняя убыточная сделка будет до 3-х раз больше средней убыточной, то на 20 валютах она будет прибыльной, хотя условие для прибыльности по одной валюте:
z > 2p/3
т. е. до полтора.
P. S. Ищем ошибки, т. к. с вероятностями легко запутаться
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
У меня есть стратегия (на дневках), которая как раз подпадает под определение, описанное выше (собственно, советник на чемпионате работал именно по ней, только по H4; сейчас правда внесены некоторые изменения). Т. е., неделю-месяц-два уверенный рост, а потом такой же уверенный слив :) Некоторое время назад поймал себя на мысли, что торговать стал значительно лучше (естественно, демо + некоторые конкурсы). Задумался, что же изменилось. Собственно, ничего не изменилось, кроме как стал торговать на гораздо большем кол-ве инструментов одновременно. Поэтому решил провести DEMO-эксперимент:
1) счёт 104490, пароль инвестора: hjdz5ke, сервер: 92.48.67.6:443. На сделку выделяю приблизительно 1/10 (естественно, по некоторым парам, залог намного больше) часть депозита (при стартовых 5000, это значило, что на валюты выпадало по 0,5 лота, на CFD - 1 лот). Использую все средства. Цель - когда эквити удвоит начальную сумму - закрыть все позиции.
2) счёт 360418, пароль инвестора: kw0roqk, сервер: 71.5.110.101:443. На сделку выделяю приблизительно 1/20 часть депозита (тут одна особенность - обычный 1 лот CFD= 100 ихним лотам). Использую все средства. Цель - когда эквити даст прибыль в 50% -
закрыть все позиции.
К тому же, планировалось, при достижении цели делать перерыв в торговле до 3-х недель (так хотелось :)). Но, не делал.
В итоге, по первому счёту удвоил депозит до 10000. Сделал второй заход - пока не удвоил, зато имею большую просадку, хотя эквити на данный момент всё равно больше начального баланса перед вторым заходом (10000). Последние дни были просто ужасными для контртрендовых стратегий (новые максимумы по eurusd, audusd, nzdusd, gold, silver, минимумы по usdjpy, usdchf, а также множество экзотов также били новые вершины и опускались в новые впадины). Но,
пока дядя Коля не пришёл и даже некоторый плюс имеется. Однозначно могу утверждать,
что по всем перечисленным парам моя стратегия сливала на прошлой неделе, но благодаря работе по другим парам, эквити удалось сохранить приемлимым.
Во втором случае, с 1000 сделал 1500, а с 1500 -> 3000 (просто имею возможность следить за терминалом, только утром 15 минут и вечером, вот и пропустил момент с 2250). Перерыв в торговле до 10 марта (если не забуду возобновить).
Одна из особенностей стратегии, что у ней нет стопов (как не крутил, ну ни как не могу подобрать приемлемый вариант. Вариант с фиксированными стопами меня не устраивает). Другая особенность - она в общем-то контртрендовая (хотя, иногда может и по тренду открыться на откатах), но лучше всего работает во флэте. Так вот, если резко двинулись в одну сторону, стратегия ждёт отката, чтобы закрыться. Проблема в том, что (по расчётам), откат, который позволит закрыться по системе может наступить не скоро (максимум - 23 торговых дня). Торгуя лишь несколькими инструментами это ведёт к неизбежному сливу рано или поздно (лишний раз подтверждает чемпионат, где я в какую-то неделю попал в 10-у (правда, меня почему-то к России приписали, ну да ладно) - а на следующей недели сразу получил маржин колл).
Сейчас же, при том, что используется весь депозит, мне удалось избежать маржин кола, да и не потерять особо ничего.
И по моему мнению, второй демо-счёт надёжнее и безопаснее для депозита :)
Поэтому, если Ваша стратегия подпадает под условия, указанные в начале поста, попытайтесь использовать её сразу на множестве инструментов - 10-20. Возможно Ваша стратегия имеет стат. преимущество при использовании на разных инструментах. И на некоторых вы будете иметь убыток, который будет покрываться за счёт других инструментов. Ну и не жадничайте - получили заранее установленный процент к депозиту - закрывайте всё и отдохните пару дней (всё-таки убытки могут затягиваться).
Всё сказанное - лишь моё скромное мнение, что не всякую убыточную стратегию следует тут же выбрасывать. И ещё - пару недель - не срок, чтобы делать далеко идущие выводы, поэтому я с этой идеей могу глубоко заблуждаться :)
P. S. Это не реклама, ничего не продаю, инвесторов не ищу. Просто, может кому полезно окажется.
P. P. S. Ну и ещё как следствие, пишите советники так, чтобы их можно было легко переделать на использование на нескольких инструментах (это гораздо проще, чем вешать на 20 графиков советники, и проверять занят ли торговый поток, и когда была последняя сделка, чтобы не нервировать ДЦ). ИМХО
P3.S. О реале речь не идёт