Стопудовые цели советника
минимальный тейк
Котировки HC.
+ пересидка убытков. 980 пунктов будет достаточно, а это (возможно) результат подгонки. В реале будет жестче.
Поставьте разумный стоп и адекватный тейк (хоть 20 п) и прогоните этот же тест.
Интересны следующие вещи.
1. Почему качество моделирования n/a. Билд 211 в этом режиме должно быть вроде 90%
2. 591 зделка за этот период, это около 74 зделок в год. Какая масса из этих 74 срабатывает в течении дня + сколько остальные висят ?
3. Если допустим 6 сделок по очереди висят в течении месяца и каждая дает просадку в районе 50% процентов диапозита, то валидола допустим у меня на это смотреть точно не хватит:-)
минимальный тейк
Котировки HC.
+ пересидка убытков. 980 пунктов будет достаточно, а это (возможно) результат подгонки. В реале будет жестче.
Поставьте разумный стоп и адекватный тейк (хоть 20 п) и прогоните этот же тест.
Минимальный тейк для проверки на 8-летней истории составил 8
пунктов. Это я сделал для проверки самой идеи. Что всё-таки на
таком длительном периоде цена возвращается к тейку.
Но последние три года тейк получается до 35 пунктов. С динамическим трейлингом и того больше.
Стоп поставить не проблема, но прибыль конечно уменьшается в разы. Поэтому и вопрос - нафих ставить стоп, если мы "знаем", что цена вернётся к нашему тейку.
Интересны следующие вещи.
1. Почему качество моделирования n/a. Билд 211 в этом режиме должно быть вроде 90%
2. 591 зделка за этот период, это около 74 зделок в год. Какая масса из этих 74 срабатывает в течении дня + сколько остальные висят ?
3. Если допустим 6 сделок по очереди висят в течении месяца и каждая дает просадку в районе 50% процентов диапозита, то валидола допустим у меня на это смотреть точно не хватит:-)
1. Потому что нет минуток с 1999 года. Да нам они и не нужны, так
как внутри часового бара советник не работает.
2. Да, примерно 1,5 сделки в неделю. Визуально больше 90% сделок закрываются в течение дня.
3. Тестировал помесячно, такого не было.
Минимальный тейк для проверки на 8-летней истории составил 8 пунктов.
...
1. Потому что нет минуток с 1999 года. Да нам они и не нужны, так
как внутри часового бара советник не работает.
минимальный тейк
Котировки HC.
+ пересидка убытков. 980 пунктов будет достаточно, а это (возможно) результат подгонки. В реале будет жестче.
Поставьте разумный стоп и адекватный тейк (хоть 20 п) и прогоните этот же тест.
Поэтому и вопрос - нафих ставить стоп, если мы "знаем", что
цена вернётся к нашему тейку.
Ответ потомучно слово знаем в ковычках "знаем".
1. Потому что нет минуток с 1999 года. Да нам они и не нужны, так как внутри часового бара советник не работает.
2. Да, примерно 1,5 сделки в неделю. Визуально больше 90% сделок закрываются в течение дня.
3. Тестировал помесячно, такого не было.
Ваше тестирование - это самообман (или преднамеренный обман если преследуется цель продажи советника). Если Вы разрабатывали МТС около года, не пожалейте месяц-другой на демо и всё станет ясно. Возможно, и более короткого срока будет достаточно. И расчитывать на повторяемость рынков тоже нельзя: посмотрите на MN грфики GBPJPY и GBPCHF. За последние 8-9 лет был в истории подобный обвал, который мы наблюдаем 3 последних месяца?
Стоп поставить не проблема, но прибыль конечно уменьшается в разы. Поэтому и вопрос - нафих ставить стоп, если мы "знаем", что цена вернётся к нашему тейку.
Ты про великого трейдера Дж. Сороса читал?
Очень рекомендую
Да уж. Трейдер первой ступени. Читай первый пост Korey вот на этой страничке: 'ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ как основа торговой системы' . Если интересно, просмотри ветку с первого поста Korey на 35-й странице. Не забудь включить чувство юмора, но и помни о том, что это вполне может быть реальностью.
P.S. Хорошая торговля: ради профита в несколько десятков пунктов терпим просадку почти в 1000 пипсов в течение 2 месяцев. Как раз чтобы не скучно было :) Ты прикинь, какими просадки станут, когда ММ прикрутишь...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Имеется тактика и советник, на создание которых ушло около года. Хотя сколько ушло времени не так важно, кому-то может бы и пару дней хватило... В общем, стейт прилагается.
Тактика лучше всего работает на GBPUSD. Временной период H1.
При пробитии расчетных уровней ставится отложенник с небольшим тейком.
Т.е. это не пипсовщик, а вполне жизнеспособный (ИМХО) эксперт. Работает только отложенниками, на установку которых отводится 1 час, т.е. ДЦ не в силах ему помешать, если только не запрещать автоторговлю.
Данный отчет сделан на максимально доступном мне периоде и с самыми жесткими параметрами (минимальный тейк, фиксированный лот и пр.) Котировки HC+LiteForex. Естественно, при грамотном ММ, увеличении начального депо, добавлении трейлинга, реинвестирования и пр. получаются миллионы. Последние полгода советник успешно работает на реале. И то, что он будет работать дальше у меня сомнений нет.
А теперь вопрос:
За восемь лет данного тестирования максимальная просадка составила 984 пункта и длилась около двух месяцев. А все 8 убыточных сделок принесли убыток только засчет спреда. Т.е. рано или поздно все 100% тейков сработали! Причем основная масса срабатывала в течение дня.
Можно ли предполагать, что при срабатывании ордера мы получаем стопудовую цель в виде тейка, которую рано или поздно достигнем?
И стоит ли редко возникающие просадки использовать в свою пользу, т.е. доливаться, скажем, каждые 300 пунктов просадки?