Расчет индекса валюты.

[[Удален]]

Всем добрый вечер, тут что-то встала передо мной задача расчета индекса валют для пары. Подскажите пожалуйста как сделать, к примеру на евробаксе.

[Dmitry Fedoseev]

в кодобазе покопайтесь - там есть.

[Rashid Umarov]

Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX

[[Удален]]

емае, у меня же это все есть.. :(

спасибо, мужики. :)

[Виктор]

Red.Line писал (а):

емае, у меня же это все есть.. :(

Особенно рекомендую творчество Integer'а и Xupypr'а. Первый в рекомендациях не нуждается, а второй много работал над
этой темой, и код у него оригинальный.

[Dmitry Fedoseev]

вот эта тема 'Задача о выявлении активной валюты в паре'

[[Удален]]

Да, мужики, спасиба я читал, просто что то-то как-то меня заклиняло. В общем, вот тема какая: Существует валютный тренд, он создается на основе разницы индексов - это понятно, все это проститано вами и очень круто я сеня весь вече все это читал, там на ониксе в 60 страниц вообще темка волшебная. Но есть проблемка. Мне хочется как-то почевствовать в данную секунду инверсность кроссов. К примеру рассмотрим 2 пары:

eur/usd и usd/gbp

все у нас 3 валюты.

Существуют следующие возможные отклонения:

Возможны следующие комбинации роста пары:

1. Value1 ↓, Value2 →

2. Value1 ↑, Value2 →

3. Value1 ↓, Value2 ↓ (Флет)

4. Value1 ↑, Value2 ↑ (Флет)

5. Value1 ↓, Value2 ↑

6. Value1 ↓, Value2 ↓

7. Value1 →, Value2 ↑

8. Value1 →, Value2 ↓

Есть ли у кого мысли, как бы мене определить в какая секунду крос usd/gbp будет инвертен eur/usd, а какую линейн. Блин целый день вот сижу думаю.. :(

[Dmitry Fedoseev]

Red.Line писал (а):

....

Есть ли у кого мысли, как бы мене определить в какая секунду крос usd/gbp будет инвертен eur/usd, а какую линейн. Блин целый день вот сижу думаю.. :(

Коэффициент корреляции.

[[Удален]]

Integer:

Red.Line писал (а):

....

Есть ли у кого мысли, как бы мене определить в какая секунду крос usd/gbp будет инвертен eur/usd, а какую линейн. Блин целый день вот сижу думаю.. :(

Коэффициент корреляции.

Ага, спасибо! То есть мне нужен Коэффициент корреляции от Коэффициента корреляции двух пар.. Получается слудующий принцип:

1. Рассчитал мат ожидания по 2 парам

2. Посчитал ковариацию

3. рассчитал корреляцию.

Если коэф. корел. линейн, то по неравенству Коши-Буняковского его значение дожно бять от -1 до +1. Если не в диапазоне, то отноение инверсно. Как фишку здесь усек 0. То есть, если корреляция равно 0, то энергия пар тождественна и следовательно в случае возникновения волны будет разделена поравну и направлена в сторону волны, то вот не факт, что направление волны будет линейно. О..

Integer, вери биг тенькс!

[Prival]

Red.Line писал (а):

Integer:

Red.Line писал (а):

....

Есть ли у кого мысли, как бы мене определить в какая секунду крос usd/gbp будет инвертен eur/usd, а какую линейн. Блин целый день вот сижу думаю.. :(

Коэффициент корреляции.

Ага, спасибо! То есть мне нужен Коэффициент корреляции от Коэффициента корреляции двух пар.. Получается слудующий принцип:

1. Рассчитал мат ожидания по 2 парам

2. Посчитал ковариацию

3. рассчитал корреляцию.

Если коэф. корел. линейн, то по неравенству Коши-Буняковского его значение дожно бять от -1 до +1. Если не в диапазоне, то отноение инверсно. Как фишку здесь усек 0. То есть, если корреляция равно 0, то энергия пар тождественна и следовательно в случае возникновения волны будет разделена поравну и направлена в сторону волны, то вот не факт, что направление волны будет линейно. О..

Integer, вери биг тенькс!

Коэффициент кореляции всегда будет лежать в диапазоне -1 до 1 (по определению). Или вы его неправильно расчитываете. И у Вас должен быть не 1 коээфициент, а матрица таких коэффициентов. + нулю не получается добиться, т.к движение валют корелированы к сожалению :-(.

Только вот про волну я немного не понял. Если не затруднит, что вы подразумеваете под энергией пары, волной и её направлением ?

[[Удален]]

Prival:

Коэффициент кореляции всегда будет лежать в диапазоне -1 до 1 (по определению). Или вы его неправильно расчитываете. И у Вас должен быть не 1 коээфициент, а матрица таких коэффициентов. + нулю не получается добиться, т.к движение валют корелированы к сожалению :-(.

Только вот про волну я немного не понял. Если не затруднит, что вы подразумеваете под энергией пары, волной и её направлением ?

То есть коэф. кор. любой пары к любой в любую секунду будет от -1 до +1?

Идея в том, что если коэф. корреляции равен 0, то можно попробывать это интерпритировать, как положительное условия для импульса основной пары т.к. в этом тике импульс может быть поддержен соседней парой. Или бред?