Мультивалютная торговая система - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не согласен с Вами, так как Вы указали тут по сути две пары плюс одна линейно связяннвя с двумя другими.
На мой взгляд автор имел в виду совсем другое. "Связянные" в смысле частично коррелированные, точнее частично не коррелированные.
Вот на этом "частично" и строится система. Вопрос управления лотами - абсолютно новая тема. Никто толком нигде это не описывал, я по-крайней мере не встречал. И абсолютно необязятельно тройки. Я использовалот 2 до...... пробывал до 10. Вопрос как управлять их весами.
1. Замкнутость тройки гарантирует коррелированность минимум 2 пар.
2. Независимая торговля в тройке, если стратегия дает плюс по всем парам, позволит уменьшить суммарную просадку. Т.е. суммарная просадка будет меньше, чем сумма просадок по парам.
Использовать тройки необязательно, главное чтобы пары коррелировали, просто см. п.1.
А за счет чего получается болтанка эквити? Ведь в небольших пределах изменения ВП (что не требует пересчета коэффициентов) при жёсткой связке эквити должно представлять прямую линию.
Переменная стоимость пункта, фиксированный лот с низкой точностью, другие погрешности.
От коррелированных входных данных в невросетках рекомендуют избавляться. Здесь те же правила игры.
Угу, сходимость лучше. Я про другое говорю.
Допустим, есть ТС. Она дает плюс 10000 с просадкой 2000 независимо на каждой из пар EurUsd EurGbp GbpUsd.
Суммарно получим 30000, но просадка будет меньше 6000 может даже намного. Есть подозрение что не больше 3000
Что получаем? Повышение ФВ.
замыкать тройки/звезды и прочие геометрические фигуры вообще нет смысла, Хирург правильный скрин привел, наглядно
а вот если взагали использовать свойства треугольников и прочих вариаций, то получаются довольно интересные картинки
(18/07-27/08/08, 0,01 лот, некоторые треугольники и не только)
А какая именно "одна линейно связанная"? Поясните на моём примере, пожалуйста.
"Частично" это в вашем понимании сколько?
Простите я не очень понял что нужно пояснить??????? То что любая пара есть линейная комбинация двух остальных??????
Это что не очевидно?????? Вы указали три пары, я сказал что из них две независимые а третья - линейная комбинация двух остальных, а с мойе точки зрения надо что бы все 3 были независимы в линейном смысле.
>А какая именно "одна линейно связанная"? Я не понял даже сути вопроса??????? если они все линейно связанны, то что значти КАКАЯ?????
ЛЮБАЯ!!!! является отношением или произв двух других.
Про частично. Стандартное понятие в теории обработки сигналов. Означает что коэф корреляции не равен не 0 не 1.
Про Сколько. Я имел в виду коэф корр близкий к 1 на низких частотах спектра и близкий к 0 на высоких. Пример - евро/дол + Долл/франк.
На этоих паре как раз выполняется это условие только на НЧ коэф близок к (-1). Вопрос в управлении весом обной из пар так что бы на НЧ онибыли полностью связянны.
Это и есть засада. Третий - лишний, так как зависим от двух остальных и дает ложные подтверждения, когда жесткую функциональную зависимость путают с коррелированностью случайных процессов. От коррелированных входных данных в невросетках рекомендуют избавляться. Здесь те же правила игры.
ПОлностью согласен, это и есть ответ на пред вопрос
Простите я не очень понял что нужно пояснить??????? То что любая пара есть линейная комбинация двух остальных??????
Это что не очевидно?????? Вы указали три пары, я сказал что из них две независимые а третья - линейная комбинация двух остальных, а с мойе точки зрения надо что бы все 3 были независимы в линейном смысле.
>А какая именно "одна линейно связанная"? Я не понял даже сути вопроса??????? если они все линейно связанны, то что значти КАКАЯ?????
ЛЮБАЯ!!!! является отношением или произв двух других.
Вот это я и имел в виду. Нельзя выбрать какие пары независимые, а какая пара есть комбинация от остальных, т.к. может быть любая, поэтому это связанная тройка.
Думаю что топикстартер, допустив опечатку в названии одной из пар, имел ввиду следующее:
Берём тройку пар, по которым можно выстроить жёсткий хедж, например
buy 1.0 EURUSD + buy x*USDCHF + sell y*EURCHF
подобрав коэффициенты x,y мы получим полный круговой хедж, убыток по которому возможен только за счет отрицательной суммы свопов.
Если торговать на исламских (бессвоповых) счетах, то и этих убытков не будет.
Но будет ли прибыль? При открытии хеджа мы уже платим 3 спреда общей суммой порядка 8п. Плюс потери на проскальзывания/реквоты при открытии/закрытии ещё как минимум пару пунктов. Итого нужно для закрытия хеджа получить более 10п профита.
Для определения более выгодного момента открытия хеджа можно сделать индикатор средневзвешенного значения хеджа.
Есть над чем подумать, но брать тройки пар с высокими спредами, типа EURGBP+GBPJPY+EURJPY не вижу смысла - на спреде потери больше.
Хотя, возможно они отобьются лучшими ходовыми качествами...
Какой алгортм подбора коэффициентов x,y? Их надо периодически пересчитывать?
замыкать тройки/звезды и прочие геометрические фигуры вообще нет смысла, Хирург правильный скрин привел, наглядно
а вот если взагали использовать свойства треугольников и прочих вариаций, то получаются довольно интересные картинки
(18/07-27/08/08, 0,01 лот, некоторые треугольники и не только)
Если не секрет, поясните принцип, пожалуйста. Какие имеются свойства "треугольников и прочих вариаций"?