ФР Н-волатильность - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Yurixx, браво (без иронии)! Мир не существует, пока в нем нет наблюдателя (измерителя). А здесь наблюдение - сделка (или котировка). Операционное время рулит! А между отсчетами ничего нет, и незачем тут теории о непрерывном стох. процессе выдумывать.
P.S. Мне нравится такой солипсизм... "Мира нет, пока я его не измеряю".
Mathemat, родимый, я понимаю твой скепсис, а к соллипсизму отношусь так же негативно. Но ты все-таки выступил как математик, а я как физик. А разница вот в чем.
Человек является в этом процессе не наблюдателем, а агентом. То есть реально здесь 3 человека. Один - наблюдатель и далеко, и 2 человека (покупатель и продавец) - агенты рынка. Если их не будет, поверь, не будет и цены. И пока их нет, нет и цены. А поскольку 2 из 3 это большинство, то все-таки я правЕе. :-))
Ну-ну ... Давайте вернемся на землю. ...
Операционное время, на мой скептический взгляд, частично фильтрует шум. То есть действительно он как бы уменьшается. Но при этом в гораздо большей степени уменьшается количество полезной информации.
P.S. Я бывал на Украине во времена гиперинфляции и не помню проблем с покупкой чего-нибудь за "фунты купонов" :). Думаю если моменты "растерянности" у рынка и были, то очень непродолжительные.
ОК, Candid, фильтрует-то фильтрует, это понятно. Но кто фильтрует? Господь, то бишь ДЦ. Ничего окромя тиков нашего ДЦ мы не видим, да и не нужно нам это, потому что торгуем именно по тикам этого ДЦ, и тики других ДЦ ему не указ. Какой тогда смысл искать упущенную информацию (которая, конечно, объективно наверняка существует)? Тики нашего и только нашего ДЦ - это и есть тот самый поток сигма-алгебр (мехматяне, я не слишком неправ в употреблении этого термина?), который нам дан и на основе которого мы можем проводить статанализ. Ну и пусть она существует, эта цена, пока тиков нет (на самом деле она существует и равна последнему тику, пока он не устарел). Но нам до нее никакого дела нет, пока она не меняется.
Я не знаю и не хочу знать, сколько всего сделок (измерений) происходит за секунду в мире, в том числе и между тиками моего ДЦ. Поэтому, так как ДЦ - мой Господь (на Форехе), любая другая инфа из сторонних источников, не проходящая его фильтры, для меня - потустороннее. Я все же склоняюсь к дискретной модели процесса.
Непрерывный процесс всемирного котирования ненаблюдаем, так как источник котирования неединственен. А мой ДЦ делает его наблюдаемым для меня, но при этом превращает его в дискретный.
2 Neutron и Mathemat
zip прикрепить тоже не могу. Полагаю это проблемы с сайтом. Выкладываю ссылку по которой вы можете качнуть эти данные
http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=%5EVIX&d=11&e=13&f=2007&g=d&a=0&b=2&c=1990&ignore=. csv
Насколько я понимаю в основе того с чем мы работаем лежат банковские котировки, то есть цены, по которым банк покупает/продаёт валюты (если говорить о форексе). То есть динамика цены прямо не связана с числом сделок, она скорее всего связана с дисбалансом покупок/продаж. Другими словами я полагаю, что сделок гораздо больше чем тиков и в их (тиков) отсутствие цена таки существует.
P.S. Я бывал на Украине во времена гиперинфляции и не помню проблем с покупкой чего-нибудь за "фунты купонов" :). Думаю если моменты "растерянности" у рынка и были, то очень непродолжительные.
Я и не говорил, что цена связана с числом сделок. И, без сомнения, цена присутствует если сделка совершается по той же цене, но совершается ! Более того, если я говорю "цена отсутствует", то это, естественно, в известном смысле абстракция. Такая же, как фраза "цена присутствует". Ведь ни то утверждение, ни другое не может быть доказано пока не найдутся покупатель и продавец ... Вот вам другая картинка, если уж так нужны доказательства - гэп, который происходит на форексе при открытии в понедельник. Вы что же будете утверждать, что цена существовала все это время и была неизменна, а с открытия прыгнула ? Или вы скажете, что она менялась все это время непрерывно ? Ни первый вариант, ни второй, ни какой бы то ни было третий неверны потому, что нет ситуации, которая бы эту цену проявила. Даже при возникновении гэпа в нем отражается не цена, а ожидания, которые за субботу-воскресенье изменились. А цена получается только через некоторое время после открытия, когда поток сделок выровнял ожидания с реальным рынком. То же касается и бросков на новостях.
Гиперинфляция была и на Украине, и в России, хотя и не в такой степени. Я занимался бизнесом в те времена и прекрасно помню, как замирал в определенные моменты поток купли-продажи. На уровне магазинов это ощущалось в меньшей степени, но и такое бывало. А как постоянное состояние такого, конечно, не было.
Я вижу это только в таком аспекте.
Мне все равно что анализировать, будь это цена или еще какое ни будь явление природы, пусть даже умозрительное. Для исследования этого процесса мне необходимо.
- погрешность прибора минимальна
- измерения должны происходить непрерывно даже если это дискретный процесс.
В нашем варианте, это кривая в координатах XY.
Анализируем по осям. Обычно все измерения связанны с погрешностью,
ось Y цена, класс точности не известен, т.к. нет эталона, с чем сравнить. Единственное пока разумное объяснение есть шум измерения +-1 связанный с дискретизацией по этой оси. Так называемые шумы АЦП. В остальном вроде бы идеальный измеритель (хотя с инерционностью вопрос непонятен).
Ось X, а вот тут не все ладно
Желательно, если нет возможности непрерывного измерения иметь, хотя бы измерения через равные интервалы времени. Частота дискретизации должна быть =константе.
Здесь это условие не выполняется, следовательно прибор врет и пропускает измерения. Необходимо заполнить промежуток недостающими цифрами, т.к ничего другого не остается.
Если смотреть с этой точки зрения, то минутки это не что иное как сжатие информации и ничего более, при этом со входным потоком мы делаем нелинейное (необратимое) преобразование. Цель этого преобразования сократить объем хранимой информации. Лучший вариант это вообще не сжимать.
Если делать правильно, то нужно рассчитать максимально возможную частоту дискретизации и добивать пропуски измерений допустим по линейному закону. И вот эту последовательность хранить. Для сжатия хранимой информации без её потери использовать только приращения цены величиной +-1 пункт, величина соизмеримая с шумами АЦП по оси Y.
Дальнейшее сжатие, ведет к потере информации.
Сам прибор должен представлять измерения в удобном для анализа виде. Желательно простым нажатием кнопки.
И я очень бы хотел иметь как можно больше этих кнопок
Я попробовал прицепить архив в формате zip и у меня получилось. Возможно, дело в имени файла. Сообщите по возможности с каким именем и размеров не удалось прицепить zip-архив.
Виноват. Я цеплял rar, а надо было zip.
Я и не говорил, что цена связана с числом сделок.
...
Или вы скажете, что она менялась все это время непрерывно ?
Да, этот поворот я проскочил :), потому что говорил всё время о тиках, то есть об изменении цены.
Я также говорил о непрерывном порождающем цену процессе, который несомненно продолжается и в выходные. Вопрос же о существовании цены вне тиков решается просто: достаточно выбрать момент между тиками и совершить в терминале сделку :). Вообще в слово цена тоже можно вкладывать разный смысл, я всё время имел в виду именно цифру в терминале, то есть уже измеренную цену.
ОК, Candid, фильтрует-то фильтрует, это понятно. Но кто фильтрует? Господь, то бишь ДЦ. Ничего окромя тиков нашего ДЦ мы не видим, да и не нужно нам это, потому что торгуем именно по тикам этого ДЦ, и тики других ДЦ ему не указ. Какой тогда смысл искать упущенную информацию (которая, конечно, объективно наверняка существует)? Тики нашего и только нашего ДЦ - это и есть тот самый поток сигма-алгебр (мехматяне, я не слишком неправ в употреблении этого термина?), который нам дан и на основе которого мы можем проводить статанализ. Ну и пусть она существует, эта цена, пока тиков нет (на самом деле она существует и равна последнему тику, пока он не устарел). Но нам до нее никакого дела нет, пока она не меняется.
Я не знаю и не хочу знать, сколько всего сделок (измерений) происходит за секунду в мире, в том числе и между тиками моего ДЦ. Поэтому, так как ДЦ - мой Господь (на Форехе), любая другая инфа из сторонних источников, не проходящая его фильтры, для меня - потустороннее. Я все же склоняюсь к дискретной модели процесса.
Непрерывный процесс всемирного котирования ненаблюдаем, так как источник котирования неединственен. А мой ДЦ делает его наблюдаемым для меня, но при этом превращает его в дискретный.
Вот у меня такая аналогия возникла: если мы хотим простоты и "красоты" мы стрижём газон (или кладём асфальт). Если мы хотим что-то с этого участка получить, мы занимаемся прополкой (то есть удаляем только сорняки). На мой субъективный взгляд равнотиковые бары примерно соответствуют стриженому газону. Другой вопрос, что на нём тоже можно что-то поиметь, но не от земли (рынка), а от других людей :)
Я думаю, что переменные лаги между тиками содержат информацию, то есть говорю только о той, которую равнотиковым преобразованием удаляем мы сами.
Если выбирать что прогнозировать, я выбираю именно "непрерывный процесс всемирного котирования", а ДЦ в конечном итоге от него никуда не денется.