Теория случайных потоков и FOREX - страница 55
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Стационарность - это частный случай нестационарности. Рынки стационарны на некоторых промежутках времени, но из этих промежутков нельзя получить развороты рынка, т.е. то, что можно получить из нестационарности. На этом посте я давал ссылку на Петерса. Ратую я за правильный методический подход. Эффективные рынки - тупик, т.е. можно толочь веками с опорожнением депо. Если изначально считать рынки динамическими нелинейными ситемами и имеющуюся в этой области теорию направить на распознание некоторых паттернов, обладающих прогнозной способностью - это перспективно в своей основе, может не удасться вам или мне получить результат, но не тупик, т.е. когда-нибудь, кому-нибудь участься, а в ГЭР никогда и никому.
Белое - частный случай черного. Можно и так на вещи смотреть, если хочется...
вах, надо ж так. Попробую обьяснить без аллегорий: с помощью DFT вы получите разложение сигнала на составные, после чего вы НЕ сможете сказать, что он из них НЕ состоит, поскольку в суме компоненты дадут исходный сигнал.
Давайте более корректно - Вы получите аппроксимацию бесконечно-мерного пространства конечномерным, удовлетворяющим заданной точности на отрезке интерполяции. И теперь внимание - ЭТО АБСОЛЮТНО НЕ ОБОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВАША МОДЕЛЬ 100 АДЕКВАТНА. Это обозначает только лишь то, что на данном отрезке процесс можно описать данным способом с приемлемой погрешностью. Не более.. Ду Ю Адерстенд ? Это существенно разные вещи. Для прогнозирования этого не достаточно - вы ничего не знаете о существенных свойствах процесса.
Успехов.
Стационарность - это частный случай нестационарности. Рынки стационарны на некоторых промежутках времени, но из этих промежутков нельзя получить развороты рынка, т.е. то, что можно получить из нестационарности. На этом посте я давал ссылку на Петерса. Ратую я за правильный методический подход. Эффективные рынки - тупик, т.е. можно толочь веками с опорожнением депо. Если изначально считать рынки динамическими нелинейными ситемами и имеющуюся в этой области теорию направить на распознание некоторых паттернов, обладающих прогнозной способностью - это перспективно в своей основе, может не удасться вам или мне получить результат, но не тупик, т.е. когда-нибудь, кому-нибудь участься, а в ГЭР никогда и никому.
Простое распознавание паттернов, это насколько я понимаю, в рамках стационарного процесса. А у нас нестационарный, то есть паттерны могут меняться. Тут либо методика распознавания паттерна должна работать в нестационарном процессе (не представляю), либо она должна учитывать нестационарность. Второе понятнее.
Или ты предполагаешь, что паттерны находятся на участках стационарности? Но такого нет.
Негры они с двух континентов. По фотке можно их различить, они разные :)
И живут только на двух континетах ? ;)
Вот посмотрите статью, ссылку на которую я привел выше, они от ГЭР оставили только этот (ключевой) тезис (ИМХО конечно).
Это не ГЭР - это постулат технического анализа. Но еще раз, дело не в этом. или мы любим Гаусса с нормальным распределением, или нет. Среди постулатов есть еще один, наиболее любимый мною - "история повторяется".
PS. Ссылки нет.
И живут только на двух континетах ? ;)
Живут они на одном континенте - там где страховая компания расположена.
Давайте более корректно - Вы получите аппроксимацию бесконечно мерного пространства конечномерным, удовлетворяющим заданной точности на отрезке интерполяции. И теперь внимание - ЭТО АБСОЛЮТНО НЕ ОБОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВАША МОДЕЛЬ 100 АДЕКВАТНА. Это обозначает только лишь то, что на данном отрезке процесс можно описать данным способом с приемлемой погрешностью. Не более.. Ду Ю Адерстенд ? Для прогнозирования этого не достаточно - вы ничего не знаете о существенных свойствах процесса.
Успехов.
Ай андерстанд, дид ю нот андерстуд ват ай мин? Сорри фор бед експланайшин, ай мин зе сейм сінг - ю аре ОНЛИ интерполейтинг..
Это не ГЭР - это постулат технического анализа. Но еще раз, дело не в этом. или мы любим Гаусса с нормальным распределением, или нет. Среди постулатов есть еще один, наиболее любимый мною - "история повторяется".
PS. Ссылки нет.
Вот она еще раз: http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf
Ай андерстанд, дид ю нот андерстуд ват ай мин? Сорри фор бед експланайшин, ай мин зе сейм сінг - ю аре ОНЛИ интерполейтинг..
Вполне понял о чем Вы - только утверждение, что сигнал состоит из суммы составляющих потому, что этой суммой может быть аппроксимирован - есть некорректно ;)...
Успехов.
Вполне понял о чем Вы - только утверждение, что сигнал состоит из суммы составляющих потому, что этой суммой может быть аппроксимирован - есть некорректно ;)...
Успехов.
4=2+2. Может быть и 3+1, но во всяком случае 2+2 верно.
П.С. Уже прошло несколько лет, как я закончил ботанический. Но кое-что осело....