Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to Yurixx
Понятно, речь шла о скользящем окне. После вчерашнего эля соображаю плохо, но по первым прикидкам вид аналитической зависимости от длины окна должен быть «почти» линейный, а скорее «почти» экспоненциальный, грубо, говоря, спадающий от размаха исходной выборки, кстати, а ее то мы знаем или нет.
Если дойдут, хотя бы ноги до рабочего места, постараюсь подумать, правда, в рабочем состоянии остался только спинной моск. :о)
PS: Если не секрет, а зачем это вообще надо?
to Candid
дык Юрий следующим постом объяснил, что про скользящее окно идет разговор.
Тогда не получится:
Yurixx писал (а):
Нет, речь идет просто о скользящем окне длиной М отсчетов. Поэтому число элементов в последовательности Y равно N-M+1.
to Candid
дык Юрий следующим постом объяснил, что про скользящее окно идет разговор.
to Candid
дык Юрий следующим постом объяснил, что про скользящее окно идет разговор.
А зачем какую то поправку на зависимость отсчетов делать? Я бы поступил проще: любое усреднение «отгрызает» от размаха выборки какой то процент, можно наверное прикинуть величину этого процента от длины окна M на выборках обладающих перечисленными Юрием характеристиками – аналитически или экспериментально. Хотя, соображаю сейчас плохо…
Ну да, отгрызает, но ни о каких четких границах не может быть и речи. Если в миллионе отсчетов есть вполне реальные шансы получить результат, отличный от матожидания на 4 сигмы и более (нормальная гипотеза дает вероятность 0.0000634, т.е. матожидание количества таких отсчетов - 63.4 случая), то в сотне такие шансы призрачны (м.о. их количества - 0.00634). Но это не означает, что в сотне отсчетов невозможно встретить отсчет с отклонением более чем на 4 сигмы. Просто он крайне маловероятен.
Yurixx, эту задачу о границах можно ставить только в вероятностных терминах.
P.S. Ну, например, так: найти такие значения Ymin и Ymax, в которые Y попадает с вероятностью 0.99. Разумно считать, что оба экстремальных значения равноудалены от м.о. генеральной совокупности.
Ну да, отгрызает, но ни о каких четких границах не может быть и речи. Если в миллионе отсчетов есть вполне реальные шансы получить результат, отличный от матожидания на 4 сигмы и более (нормальная гипотеза дает вероятность 0.0000634, т.е. матожидание количества таких отсчетов - 63.4 случая), то в сотне такие шансы призрачны (м.о. их количества - 0.00634). Но это не означает, что в сотне отсчетов невозможно встретить отсчет с отклонением более чем на 4 сигмы. Просто он крайне маловероятен.
Yurixx, эту задачу о границах можно ставить только в вероятностных терминах.
Да вроде он так и ставит - приблизительно, точных данных получить действительно нельзя. Но вот мне любопытно, зачем такая потребность. :о)))
А зачем какую то поправку на зависимость отсчетов делать? Я бы поступил проще: любое усреднение «отгрызает» от размаха выборки какой то процент, можно наверное прикинуть величину этого процента от длины окна M на выборках обладающих перечисленными Юрием характеристиками – аналитически или экспериментально. Хотя, соображаю сейчас плохо…
А зачем какую то поправку на зависимость отсчетов делать? Я бы поступил проще: любое усреднение «отгрызает» от размаха выборки какой то процент, можно наверное прикинуть величину этого процента от длины окна M на выборках обладающих перечисленными Юрием характеристиками – аналитически или экспериментально. Хотя, соображаю сейчас плохо…
Если рассматривать приращение этой величины, то независимость соблюдается.