Эксперт по облегченному мартингейлу - дает хорошие результаты(код эксперта прилагается) - страница 12

[[Удален]]

Sart 08.02.2008 16:27

Разумеется, только вот по какому алгоритму ? Если бы я знал этот алгоритм, я бы так и сделал. Может подкинете идею, а заодно, возможно, и идею борьбы с малооткатными трендами.

Решение конечно (и по алгоритму и по тренду) есть. Но для его изложения выложите понятное и последовательное описание работы Вашей системы

1. в благоприятном режиме

2. в неблагоприятном режиме

на графике с пояснениями. Тогда Вам будет гораздо проще помочь.

[Alexey Navoykov]

Ну вот я например свою идею высказал одном из предыдущих постов. Величина нашей цели (отката) должна быть пропорциональна величине предшествующего безоткатного тренда, т.е. составлять какой-то процент от него. Этот процент мы и задаём в качестве внешней переменной. Я например в своих разработках использую 23%. И если тренд продолжает двигаться против нас (увеличивая свою длину), то соответственно постоянно пересчитывается и размер нашей цели. А вместе с ней пересчитывается и размер планируемого профита по сделке (увеличивается), а также размер конечного профита с учётом текущей просадки (он уменьшается). В итоге если откат так и не произошёл, то в какой-то момент этот потенциальный итоговый профит станет <= 0. Тогда здесь мы открываем ещё один ордер. Объём этого ордера должен быть таким, чтобы обеспечить суммарный итоговый профит по всем ордерам пропорционально длине требуемого отката. Ну и дальше всё аналогично. Надеюсь понятно объяснил...
Тут получается что объём ордеров наращивается незначительно, но зато расстояния между ордерами постепенно уменьшаются

[[Удален]]

Meat:
.... если тренд продолжает двигаться против нас (увеличивая свою длину), то соответственно постоянно пересчитывается и размер нашей цели. А вместе с ней пересчитывается и размер планируемого профита по сделке

Все верно. Но есть еще варианты увеличить вероятность благоприятного исхода. Правда это сократит количество сделок.

Meat писал (а):
Тут получается что объём ордеров наращивается незначительно, но зато расстояния между ордерами постепенно уменьшаются

не очень понятно как это незначительно (объем ордеров)?

[Alexey Navoykov]

Xadviser:

не очень понятно как это незначительно (объем ордеров)?

Ну я имел ввиду что объём каждого следующего ордера ненамного больше предыдущего. Т.е. нет речи об удваивании ставки как в классическом мартингейле. И это безопаснее для депозита

[jinn2000]

Meat:
Ну я имел ввиду что объём каждого следующего ордера ненамного больше предыдущего. Т.е. нет речи об удваивании ставки как в классическом . И это безопаснее для депозита

Возможно я что-то неправильно понял в написаном выше, но если иметь в виду советника, о котором идёт речь в этой теме, то не совсем понтно, каким образом следующий ордер, не на много больший предыдущего, двадцатью тремя пунктами прибыли отката, покроет 77 пунктов убытка предыдущего ордера (100 - 23). Или речь идёт о какой-то другой торговой стратерии, а не о мартингейле?

Буду благодарен за более подробное объяснение.

С уважением. Евгений.

[vyalko]

jinn2000:

Meat:

Ну я имел ввиду что объём каждого следующего ордера ненамного больше предыдущего. Т.е. нет речи об удваивании ставки как в классическом . И это безопаснее для депозита

Возможно я что-то неправильно понял в написаном выше, но если иметь в виду советника, о котором идёт речь в этой теме, то не совсем понтно, каким образом следующий ордер, не на много больший предыдущего, двадцатью тремя пунктами прибыли отката, покроет 77 пунктов убытка предыдущего ордера (100 - 23). Или речь идёт о какой-то другой торговой стратерии, а не о мартингейле?

Буду благодарен за более подробное объяснение.

С уважением. Евгений.

[Alexey Navoykov]

jinn2000:

Возможно я что-то неправильно понял в написаном выше, но если иметь в виду советника, о котором идёт речь в этой теме, то не совсем понтно, каким образом следующий ордер, не на много больший предыдущего, двадцатью тремя пунктами прибыли отката, покроет 77 пунктов убытка предыдущего ордера (100 - 23). Или речь идёт о какой-то другой торговой стратерии, а не о мартингейле?

Так я же не имел ввиду конкретно того советника, о котором речь в данном топике. Я просто высказал свои идеи по этой теме, о том как можно улучшить этого советника. Здесь ведь действительно лоты увеличиваются агрессивно, т.к. приходится покрывать большой убыток, как Вы и пишите. Да и к тому тут же всё задаётся вручную, а нужно чтоб прога сама чётко расчитывала необходимые параметры ордеров

[vyalko]

Чет не понимаю разговора на последней странице.
По моим понятиям данный советник никак не будет боротся с малооткатными трендами. Бороться будете вы простым расчетом выставляемых ордеров: открываемый ордер должен быть больше открытых хотя бы на 10-15%. Можно больше, но при этом растягиваются уровни ТП и зделки закрываются значительно реже. Смысла нет. Гляньте что стоит у меня. Практически универсально по ставкам, но некоторые пары требуют коррекции по ТП. В принципе депо 50000 хватает на все пары. На данный момент стоит на трех парах. Без замечаний.

[[Удален]]

fedor:
Чет не понимаю разговора на последней странице.
По моим понятиям данный советник никак не будет боротся с малооткатными трендами.

Я думаю вы все правильно понимаете. Конечно не будет. Об этом автор ветки и говорит.
Meat же предложил вариант (и я его в этом поддержал) не борьбы с малооткатными трендами, а способ увеличения вероятности выполнения исходных условий, при этом уменьшая риск связанный с резким увеличением ставки (по сравнению с классическим мартингейлом). Т.е. свести условия к отсутствию борьбы или хотя бы к ее миимизации.
Для того чтобы помочь автору необходимо понять логику работы его советника с указанием благоприятных и неблагоприятных условий его работы, о чем я уже говорил выше. Варианты есть.
Поясните данные вашего файла, пожалуйста. Из него не понятно что у вас стоит. (извините установлено :-))

[vyalko]

Xadviser:

fedor:

Чет не понимаю разговора на последней странице.

По моим понятиям данный советник никак не будет боротся с малооткатными трендами.

Я думаю вы все правильно понимаете. Конечно не будет. Об этом автор ветки и говорит.

Meat же предложил вариант (и я его в этом поддержал) не борьбы с малооткатными трендами, а способ увеличения вероятности выполнения исходных условий, при этом уменьшая риск связанный с резким увеличением ставки (по сравнению с классическим мартингейлом). Т.е. свести условия к отсутствию борьбы или хотя бы к ее миимизации.

Для того чтобы помочь автору необходимо понять логику работы его советника с указанием благоприятных и неблагоприятных условий его работы, о чем я уже говорил выше. Варианты есть.

Поясните данные вашего файла, пожалуйста. Из него не понятно что у вас стоит. (извините установлено :-))

 Ребята никакой математики. Первые четыре ордера расчитаны на получения как можно большей прибыли. Они срабатывают чаще всего. Последующие подогнаны таким образом, чтобы было хоть небольшое увеличение прибыли, т.е. 2-4доллара на центовом счете. Это совсем мало для такого общего лота. Например пятый совокупный выставляемый лот это уже  0,2+0,2+0,5+0,8+1,6=3,1. С этого лота уже чувствуется просадка. Есть болшая опасность появления  малооткатного тренда. Начинаю увеличивать уровни открытия. Страхуюсь. В конечном итоге на истории был один раз срабатывание второго ордера размером 9 лотов. В 99% срабатывают ордера 0-7.
 Кстати. Я не правильно обозвал настройки: они для евро/йена и евро/ауд. Советник лучше всего показывал результаты на кроспарах.
Результат двух недель на трех парах чуть больше 30долларов. Для центового счета солидно.
И еще; на предидущей странице правильно было сказано об ошибке закрытия 7 ордера. Я увеличил количество ордеров(линий) до 14. Двое суток гонял свой 4-х ядерник по истории. Ошибок не было ни на одной паре. При выложеных настройкахи и  депо 150000 он не всегда показывает солидную прибыль, но уж точно не сливает. А на 50% пар хватает депо 25000.
Если вы выложите математически обоснованные настройки, которые будут давать большую прибыль с меньшим риском - то только гип-гип-УРРА.