Состояние рынка - флэт или трэнд? Что доминирует? - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот, вспомнил ещё одно очень-очень научное определение трендового или флетового рынка. Базируется оно на построениях типа Зиг-Зага (ЗЗ).
Спасибо за внимание к вопросу. Мне кажется этот способ очень похож на предложенный, что и отметил Компостер. Хотя мне бы хотелось сравнить оценку. Но критерии тренда/флэта д.б. принципиально другие. Хороший вариант был предложен SK (использование линейной регрессии) Но уже не хочется нагружать добровольца. Если кто готов выложить некие оценки, то с удовольствием примем. Что касается всего вышеизложенного, то проделан большой труд, получены результаты, сделаны выводы. Всё применительно к предложенным критериям. Внимательно читавшим, дадут пищу для размышлений.
50/50 разные бывают. Бывает, что чуток да и можно урвать. У вас этот "чуток" оценивался или он строго меньше спреда получался?
- перелом 1.5800
- открытие BUY 1.5807
1. Посмотрите свои настройки терминала там где отклонение от запрашиваемой цены (мне кажется там у вас 5 пунктов стоит, что скорее всего)
2. "В живую" не всегда испоняется пипс в пипс. Цена могла быть на указанном уровне недостаточное время, чтобы успеть вам открыть позицию, как правило открытие происходит по ближайшей к вашей цене. см. п.1
3. Самое главное. Этот советник не предназначен для торговли. Его задача сбор статистических данных на историческом периоде с целью оценки соотношения пребывания цены в тренде и флэте по заданным критериям.
Спасибо за внимание к вопросу. Мне кажется этот способ очень похож на предложенный, что и отметил Компостер. Хотя мне бы хотелось сравнить оценку. Но критерии тренда/флэта д.б. принципиально другие. Хороший вариант был предложен SK (использование линейной регрессии) Но уже не хочется нагружать добровольца. Если кто готов выложить некие оценки, то с удовольствием примем. Что касается всего вышеизложенного, то проделан большой труд, получены результаты, сделаны выводы. Всё применительно к предложенным критериям. Внимательно читавшим, дадут пищу для размышлений.
Поскольку в своё время я этим вопросом занимался, у меня остался код позволяющий оценивать величину доходности по вышеприведённой ТС.
По горизонтально оси отложен шаг разбиения H ЗЗ-а, по вертикальной - <Z>-2H - средняя доходность по указанным инструментам за 1 месяц. ЗЗ строился по тиковой истории, Положительная доходность стратегии соответствует трендовому состоянию рынка - когда оптимально торговать по движению. Отрицательная - говорит о флэтофом состоянии и оптимально торговать против начатого движения (более подробно на 17 странице топика).
Из приведённых данных следует, что основное состояние рынка неопределено (50/50) с лёгким преобладанием флэта, который позволяет при его эксплуатации расчитывыать на среднюю доходность 2-3 пункта с каждого входа-выхода с рынка. Оптимальный ЗЗ для этого периода исторических данных имеет H=10-20 пунктов.
- перелом 1.5800
- открытие BUY 1.5807
1. Посмотрите свои настройки терминала там где отклонение от запрашиваемой цены (мне кажется там у вас 5 пунктов стоит, что скорее всего)
2. "В живую" не всегда испоняется пипс в пипс. Цена могла быть на указанном уровне недостаточное время, чтобы успеть вам открыть позицию, как правило открытие происходит по ближайшей к вашей цене. см. п.1
3. Самое главное. Этот советник не предназначен для торговли. Его задача сбор статистических данных на историческом периоде с целью оценки соотношения пребывания цены в тренде и флэте по заданным критериям.
Открытие ордера как и положено (по алгоритму советника) произошло на след. после перелома баре (а бар открылся 1.5805) с 2 пунктами спреда (1.5807). При учете статистики начало флета этого участка взято как 1.5800, а нужно брать открытие след бара, что и смазывает всю картину. Вариант, как исправить подобную проблему, очевиден, и желаю Вам удачи в Ваших наработках.
Понятно.
Но это вовсе не "проблема". Смотря какую стратегию использовать. В настройках советника можно включить "контр-тренд". В таком случае описанный вами пример будет преимуществом.
Спасибо.
Явное сходство полученных результатов говорит об их достоверности. Хотя методология близка.
Полдожительная доходность стратегии соответствует трендовому состоянию рынка - когда оптимально торговать по движению. Отрицательная - говорит о флетофом состоянии и оптимально торговать против начатого движения.
Оценивали ли вы возможность оценки "доходности стратегии"?
Оценивали ли вы возможность оценки "доходности стратегии"?
Да, проверял и на демо и на реале - доходность получается именно такая, минус спрэд минус инфляция (нстабильность) оптимума для Н.
Проведя одно набледения обнаружил одну интересную картинку..
Думаю кому-то она что-то и напомнит..
р.S. нужно каждый график смотреть в отдельности..
Проведя одно набледения обнаружил одну интересную картинку..
Думаю кому-то она что-то и напомнит..
р.S. нужно каждый график смотреть в отдельности..
Евгений, вы говорите загадками. В этом есть некий сакральный смысл или таков стиль изложения?
Это было наблюдение или исследование? В чём его суть и какие ставились цели? Каковы полученные результаты и выводы?
Конечно напоминает, но НИЧЕГО не говорит :-(
Какой график? На этом рисунке? Определения координат не очень понятные (вертикальная ось -линии сетки).
Буду признателен за понятные пояснения.
С наилучшими пожеланиями,
Сергей
Взял четыре волны и сложил с периодичностями..1;0.618,0.5,0.382 - результат на экране, подобное постоянно проявляется на графиках и это просматривается как в прямом направлениии так и в обратном, остается выделенную форму на ложить на существующий тренд цены и по соответствию сделать вывод характере движения цены..как подобное сделать есть конечно идея но покалишь в образном представлении...
для связи есть майл forte@inbox.ru