Есть идея, нужен советник. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
День добрый уважаемые единомышленики. Давно сидит в голове идея советника, но ввиду отсутствия навыков программирования и времени для освоения навыков, никак не могу ее протестить. Идея не сложная, но есть простор для действий при оптимизации входных параметров. Суть следующая. Волотильная пара типа фун-доллар. Тамфрейм 5 мин. Торговая сессия начинается вместе с европой ну или через час после открытия европы и завершается вместе с америкой, ну или чуть раньше завершения американской сессии. В самом начале сессии мтс выкидывает 2 отложки байстоп и селстоп расстояния от рынка задается заранее и может меняться. Сразу отложкам присваиваются уровни стопов и профитов. Размер позы минимально возможный для конкретного дц (задается заранее вручную). В случае если пара выбивает по одному из ордеров профит, в этот же момент выкладывается еще пара таких же ордеров с минимальным лоттом, второй не активированный ордер из предыдущей серии удаляется и т.д.. Если же первая серия закрывается лосём по одному из ордеров, то на той же отметке где находился только что закрытый по стопу ордер выставляется точно такой же, но с увеличенным объемом позы. Причем парный ему ордер тоже увеличивается в объеме, так что бы пара ордеров была по объему позиции одинакова. Величина объема позы устанавливается следующим образом: суммируются все объемы предыдущих убыточных позиций и умножаются на коэффициент, причем если лотт выходит не стандартный для данного дц необходимо его собрать из нескольких лоттов более малого размера. А если лотт получается дробным, то округляется до целого в сторону увеличения. Вобщем получается стратегия "истечения кровью" до первого профита, а потом все заново по кругу. Если американская сессия завершилась а серия сделок еще не завершилась профитом, то торговля продолжается ночью. Важный момент, коэффициент увеличения размера лотта нужно задавать отдельно для каждой последующей сделки (или партии сделок, в случае собранного из маленьких лоттов крупного лотта). Для этого нужно предусмотреть максимально возможное колличество убыточных сделок подряд не более 20. Если этот лимит будет исчерпан а профита не было то робот перестает торговать, хотя тут уже дело не лиммите сделок а лиммите депозита)))) Если кого то заинтересует идея и будет написан советник, поделитесь пожалуйста копией) Заранее признателен.
Я парень не тупой, все ловлю на лету, но что конкретно ты имел виду? Ни че не понятно.
Я парень не тупой, все ловлю на лету, но что конкретно ты имел виду? Ни че не понятно.
День добрый уважаемые единомышленики. Давно сидит в голове идея советника, но ввиду отсутствия навыков программирования и времени для освоения навыков, никак не могу ее протестить. Идея не сложная, но есть простор для действий при оптимизации входных параметров. Суть следующая. Волотильная пара типа фун-доллар. Тамфрейм 5 мин. Торговая сессия начинается вместе с европой ну или через час после открытия европы и завершается вместе с америкой, ну или чуть раньше завершения американской сессии. В самом начале сессии мтс выкидывает 2 отложки байстоп и селстоп (по две отложки бай стоп и сел стоп или один бай стоп и сел стоп?) расстояния от рынка задается заранее и может меняться (расстояние от текущей цены для бай стоп и сел стоп равное?.) Сразу отложкам присваиваются уровни стопов и профитов. Размер позы (?) минимально возможный для конкретного дц (задается заранее вручную). В случае если пара выбивает по одному из ордеров профит, в этот же момент выкладывается еще пара таких же ордеров с минимальным лоттом, второй не активированный ордер из предыдущей серии удаляется и т.д. (?). Если же первая серия закрывается лосём по одному из ордеров, то на той же отметке где находился только что закрытый по стопу ордер выставляется точно такой же, но с увеличенным объемом позы (?). Причем парный ему ордер тоже увеличивается в объеме, так что бы пара ордеров была по объему позиции одинакова (?). Величина объема позы устанавливается следующим образом: суммируются все объемы предыдущих убыточных позиций и умножаются на коэффициент (?), причем если лотт выходит не стандартный для данного дц необходимо его собрать из нескольких лоттов более малого размера. А если лотт получается дробным, то округляется до целого в сторону увеличения. Вобщем получается стратегия "истечения кровью" до первого профита, а потом все заново по кругу. Если американская сессия завершилась а серия сделок еще не завершилась профитом, то торговля продолжается ночью. Важный момент, коэффициент увеличения размера лотта нужно задавать отдельно для каждой последующей сделки (или партии сделок, в случае собранного из маленьких лоттов крупного лотта). Для этого нужно предусмотреть максимально возможное колличество убыточных сделок подряд не более 20. Если этот лимит будет исчерпан а профита не было то робот перестает торговать, хотя тут уже дело не лиммите сделок а лиммите депозита)))) Если кого то заинтересует идея и будет написан советник, поделитесь пожалуйста копией) Заранее признателен.
))) попробуй нарисуй, как еще объяснить то не знаю даже, приезжай в пензу сам нарисую))) Что конкретно не понятно, говори, попробую уточнить.
Лучше уш Вы к нам. И завомся мы - Волгоградцами, а Вы?
Лучше уш Вы к нам. И завомся мы - Волгоградцами, а Вы?
Пензенцы:) Ладно, еще раз и по порядку.1. Советник должен работать в определенном интервале времени, следовательно это первая переменная. Вобщем то этот интервал может быть и 24 часа, но тем не менее интервал было бы не плохо и изменять.
2. Сразу с наступлением первой минуты рабочего интервала времени мтс выставляет два отложенника. Первый байстоп, второй селстоп. Расстояние от рынка одинаковое у обоих ордеров. Расстояние на которое удалены отложенники это очередная переменная, задаваемая вручную. Профит и лосс для обоих ордеров задаются так же переменными в исходных параметрах.
3. Ордера стоят, один из них активируется, например селстоп. После активации ордер закрывается по лоссу. В этот момент на той же отметке где находился только что закрытый селстоп выставляется еще один сел стоп, но уже с бОльшим объемом позиции. И в этот же момент к ордеру байстоп добавляется еще один байстоп, таким размером, чтобы совокупный байстоп и только что выложенный совокупный сел стоп были равными по величине позиции. Если снова активированный совокупный ордер закрылся лоссом, происходит очередное увеличение ордеров и так 20 раз или до первого профита. Когда совокупный ордер закрывается по профиту, парный ему совокупный ордер удаляется, и в этот же момент выставляется заново пара ордеров сел стоп и байстоп. А дальше все по такому же алгоритму. Первые ордера должны начинаться с лотта 0.01. Последующие ордера, в случае неудач, наращиваются в соответствии с формулой:
L i =(L i-1 + L i-2 +…+ L i-n )*K
Где
L i -Размер лота открываемой в данный момент позиции
L i-1; L i-2;…; L i-n – Размеры лотов открываемых до текущей позиций закрывавшихся по стопам
K – Коэффициент увеличения позиции
К - переменная задаваемая в исходниках советника, т.к. стратегией перусматриваю не более 20 убыточных позиций подряд иначе советник перестает торговать, необходимо прописать каждой новой позиции свой коэфициент К отличный от предыдущих. Иногда может случиться, что рабочий диапазон времени уже завершен а идет серия сделок, не завершенная профитом, в этом случае сделки продолжаются до получения профита.