Эксперт по облегченному мартингейлу - дает хорошие результаты(код эксперта прилагается) - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На самом деле мартингейл это штука неплохая, если более продуманно к этому подойти. Я делал себе подобную системку, но немного иначе.
Поскольку мы ловим откат, то нам нужно искать резкое БЕЗОТКАТНОЕ движение достаточной протяжённости, например составляющее 80-100% от среднедневного хода (для открытия первой сделки). Причём это движение должно происходить в пределах одного дня. Тогда откат будет практически неизбежен, как минимум на 23% от исходного движения (минимальный уровень фибо ...хотя можно и 38% попробовать по тренду). Ну и если движение продолжается против нас, то потихоньку наращиваем объёмы (желательно на каких-то значимых уровнях), и всё время передвигаем тейк-профиты на уровень 23% против растущей волны. Т.е. длина каждого следующего тейка постепенно увеличивается. Ну и соответственно объёмы надо правильно рассчитывать, чтобы расчётная цель по профиту при каждой новой сделке увеличивалась пропорционально длине свинга.
Просто основная фишка в том, что исходное движение должно быть практически безоткатным (откаты в любой его точке не должны превышать 20% от предшествующего движения), это надо проверять.
Конечно надо ещё учитывать наличие тренда, и его силу. У меня наиболее приемлемые результаты тестирования такой системы по соотношению прибыль/просадка получались при расчётной цели 23% по тренду и 15% против тренда
То, что в первом случае было благо, сейчас катострофа.
И в первом и во втором случае у нас была серия покупок при нисходящем тренде. И там и там последний ордер не закрыл предидущие скорее всего, потому что ишимоку дал команду на покупку. Но в первом случае тренд пошел вверх, а во втором развернулся.
Я не силен в програмировании и пока не нашел ответа: как зделать правильно. Вопрос к Sart: где ошибка
Причина, насколько я смог разобраться, в том, что при срабатывании восьмого по счёту ордера (Order_7) не происходит открытие последнего десятого лимитного ордера (Order_9). Об этом свидетельствует ошибка 130 в журнале тестера (неправильный стоп), и как следствие, не происходит модификация ранее открытых ордеров (установка новых TP и SL). Поэтому, при развороте цены по TP закрывается только восьмой ордер (Order_7), а остальные ордера закроются - как повезёт, то есть, по TP или SL, установленным ранее при открытии седьмого лимитного ордера (Order_6), в зависимости от того, куда пойдёт цена.
Получается так потому, что при открытии очередного лимитного ордера для задания уровня SL используется параметры, так сказать, следующего ордера из последовательности ордеров, то есть, в данном случае, для открытия десятого лимитного ордера (Order_9) необходимо наличие переменной Order_10_Level, которой просто нет.
_OrderStopLoss [i] = _OrderOpenPrice[i] - TradeCycleDirectin * OrderLevel[i+1] * Point;
На мой взгляд, поправить ситуацию можно путём увеличения массива до 11 или больше и добавить переменные Order_10_Level и Order_10_Lots, ну и так далее... Хотя, "глюк" тем самым не устраняется в принципе. Просто откладывается до "лучших времён"... :) Вопрос затяжного малооткатного тренда всё равно остаётся отркытым.
P.S. Я новичёк в сфере трейдинга, да и программирование для меня скорее хобби. Посему, поправьте меня, если что не так.
С уважением. Евгений.
P.S. Я новичёк в сфере трейдинга, да и программирование для меня скорее хобби. Посему, поправьте меня, если что не так.
Допустил одну неточность. В случае, когда так сказать "неповезло", после закрытия Order_7, очередные ордера продолжают открываться и модифицируются уже открытые ордера. Так что закроется вся пачка ордеров не по SL установленному при открытии Order_6, а с гораздо бОльшим убытком. Хотя, сути вопроса это не меняет.
С уважением. Евгений.
P.S. Я новичёк в сфере трейдинга, да и программирование для меня скорее хобби. Посему, поправьте меня, если что не так.
Спасибо за совет. Учту на будущее.
Эти значения должны рассчитываться в программе по определённому алгоритму, а не взяты просто так
Спрашивается, а нафига надо извращаться с кучей переменных Order_..._Level и Order_..._Lots ?
Эти значения должны рассчитываться в программе по определённому алгоритму, а не взяты просто так
Разумеется, только вот по какому алгоритму ? Если бы я знал этот алгоритм, я бы так и сделал.
Желательно, что бы суммарное значение переменных Order_..._Level было соизмеримо с амплитудой малооткатных периодов на истории конкретного инструманта. Правда, чем больше страхуешься, тем менше прибыльность советника.
Может подкинете идею, ..., и идею борьбы с малооткатными трендами.
Желательно, что бы суммарное значение переменных Order_..._Level было соизмеримо с амплитудой малооткатных периодов на истории конкретного инструманта. Правда, чем больше страхуешься, тем менше прибыльность советника.
Вот только как амплитуда, так и период этих "малооткатных периодов" ооочень непостоянны :) А при хорошей страховке (близкой к 100%) усредняющие технологии дают среднегодовой профит порядка 10%. Почти как в банке, но риск всё же поболе :)