МТС без торговой стратегии

Новый комментарий
 
МТС просто чередует позы: длинная, короткая, длинная, короткая и т.д. По пипсам убыток. По балансу профит. См. NeuroMoneyManagement




 

Немного ошибочное представление. На самом деле система фактически фильтрует убыточные сделки на основе значений индикатора iAC разных периодов. Только фильтрация сделана через ММ - плохие сделки торгуются минимальным лотом, а хорошие - максимальным (с учетом требуемого фактора риска).

И совершенно не понятно, зачем так извращаться, если можно просто не выставлять отфильтрованные сделки. Результат, скорее всего, будет гораздо лучше.

В общем при всем уважении к автору этой системы, он на этот раз явно перепутал понятия фильтрации сделок и ММ.

 
bstone:

На самом деле система фактически фильтрует убыточные сделки на основе значений индикатора iAC разных периодов.


У AC нет никаких периодов. Этот осцилл без входных параметров.



bstone: В общем при всем уважении к автору этой системы, он на этот раз явно перепутал понятия фильтрации сделок и ММ.
Это ты что то попутал. Там конкретный ММ на фильтрации.
 
usdjpy, это персонально для тебя:

double iAC( string symbol, int timeframe, int shift)
Calculates the Bill Williams' Accelerator/Decelerator oscillator.

Parameters:
symbol - Symbol name of the security on the data of which the indicator will be calculated. NULL means the current symbol.
timeframe - Timeframe. It can be any of Timeframe enumeration values. 0 means the current chart timeframe.
shift - Index of the value taken from the indicator buffer (shift relative to the current bar the given amount of periods ago).

 
bstone писал (а):
...фильтрация сделана через ММ - плохие сделки торгуются минимальным лотом, а хорошие - максимальным (с учетом требуемого фактора риска).
 И совершенно не понятно, зачем так извращаться, если можно просто не выставлять отфильтрованные сделки. Результат, скорее всего, будет гораздо лучше.

Безотносительно к основному предмету спора, хочу защитить способ фильтрации с использованием ММ. Не всегда можно корректно пропускать сделки, например в разворотных стратегиях. В этих случаях опосредованная фильтрация сделок через переменный размер лота позволяет повысить профитность стратегии, не нарушая ее логики.
 
granit77:
.. хочу защитить способ фильтрации с использованием ММ. Не всегда можно корректно пропускать сделки, например в разворотных стратегиях. В этих случаях опосредованная фильтрация сделок через переменный размер лота позволяет повысить профитность стратегии, не нарушая ее логики.

Можно уточнить что Вы имеете ввиду?

Каким образом регулируя размер лота (наверное, имеется ввиду количество лотов в открываемом ордере) можно повысить профитность стратегии?

 
SK. писал (а):

Можно уточнить что Вы имеете ввиду?


Каким образом регулируя размер лота (наверное, имеется ввиду количество лотов в открываемом ордере) можно повысить профитность стратегии?



Допустим, обычная ситуация: есть стратегия, которая определяет точки входа.  Часть из них профитные, часть ложные. Тогда разработчик применяет дополнительные фильтры,  
которые запрещают вход, если не выполнены условия фильтра,  т.е. сделки фильтруются запретом входа.
Есть другой способ применения фильтра. При выполнение его условия сделка открывается с максимальным количеством лотов, если условие не выполнено, сделка все равно открывается, но с минимальным количеством лотов. Таким образом, правильные входы приносят бОльшую прибыль, а неправильные - меньший убыток, чем ранее.

Надеюсь, Вы меня не разыгрываете, заставляя это расписывать.
 
granit77:
Безотносительно к основному предмету спора, хочу защитить способ фильтрации с использованием ММ. Не всегда можно корректно пропускать сделки, например в разворотных стратегиях. В этих случаях опосредованная фильтрация сделок через переменный размер лота позволяет повысить профитность стратегии, не нарушая ее логики.

Ваша точка зрения понятна. Но согласитесь, что десяток-другой строк кода вполне справится с корректным пропуском сделок в таких разворотных стратегиях. Вся суть в том, что стратегия становится профитной за счет того, что убыточные сделки (отсекаемые после курвфита фильтра) торгуются минимальным лотом. Но если их вообще не делать, то с большой вероятностью стратегия будет еще более профитной. Поэтому как-то глупо ленится доработать советника и спускать все на "тормозах" в виде сделок с минимальным объемом.
 
bstone:
Поэтому как-то глупо ленится доработать советника и спускать все на "тормозах" в виде сделок с минимальным объемом.

Все зависит от возможностей разработчика. Для меня и десяток строчек кода может оказаться непреодолимым препятствием. А, допустим, регулировать фильтром количество лотов я умею и часто использую.
 
bstone:
granit77:
Безотносительно к основному предмету спора, хочу защитить способ фильтрации с использованием ММ. Не всегда можно корректно пропускать сделки, например в разворотных стратегиях. В этих случаях опосредованная фильтрация сделок через переменный размер лота позволяет повысить профитность стратегии, не нарушая ее логики.

Ваша точка зрения понятна. Но согласитесь, что десяток-другой строк кода вполне справится с корректным пропуском сделок в таких разворотных стратегиях. Вся суть в том, что стратегия становится профитной за счет того, что убыточные сделки (отсекаемые после курвфита фильтра) торгуются минимальным лотом. Но если их вообще не делать, то с большой вероятностью стратегия будет еще более профитной. Поэтому как-то глупо ленится доработать советника и спускать все на "тормозах" в виде сделок с минимальным объемом.
  1. А где доказательство что сделки с минимальным объемом убыточны?
  2. Насколько профитной будет стратегия если их убрать?
  3. Какова вероятность профитности?
 
usdjpy:
  1. А где доказательство что сделки с минимальным объемом убыточны?
  2. Насколько профитной будет стратегия если их убрать?
  3. Какова вероятность профитности?


Доказательство? Пожалуйста.

Рассмотрим систему с идеальным фильтром (т.е. он абсолютно точно классифицирует убыточные и прибыльные сделки). В такой системе факт того, что отсев убыточных сделок даст большую прибыль нежели вывод их на рынок минимальным лотом, очевиден. И на этом можно остановиться, т.к. разработчик подобной МТС заинтересован в максимизации прибыли, а следовательно в приближении настроек своего фильтра к идеальным.

Стратегия будет более профитной на величину равную сумме убытков от сделок минимального объема за вычетом прибыли по профитным сделкам минимального объема. В системе, близкой к идеальной, второе слагаемое близко к нулю.

Вероятность профитности стремится к 1.0 по мере приближения настроек фильтра к идеальным.

123456
Новый комментарий