Оптимизация и Тестирование вне выборки. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Благодарю, kharko за решение. Попробую использовать!
Эту ветку я нашел не давно... А решение задачи получилось тока седня... Метод получается универсальный...
Мы можем получить оптимизируемые параметры на одном временнном промежутке, а затем последовательно отсеивать на других участках...
Когда окончательно закончу процесс оптимизации сообщу скока вариантов осталось на сегодняшний день...
Выборка дала 4731 вариант... При этом использовался генетический алгоритм... Конечно вариантов должно быть намного больше... Нельзя объять не объятное... Начнем с малого...
leonid553, если есть желание пообщаться, пиши...
Можно просто прогнать оптимизатор за 2006 г. сохранить результаты оптимизации, затем за следующий год и т.д. Открыть все результаты в ёкселе например и найти пересечение оптимальных зон. И нет необходимости при оптимизации за 2007 г. использовать оптимальные зоны 2006 г. Единственное - экономия времени оптимизации, но зато как правильно заметили есть шанс выплеснуть важные зоны. А когда есть все результаты оптимизации можно напридумывать и реализовать сколько угодно критериев отсева и т.д. Подходить к тестированию каждого советника индивидуально
Можно просто прогнать оптимизатор за 2006 г. сохранить результаты оптимизации, затем за следующий год и т.д. Открыть все результаты в ёкселе например и найти пересечение оптимальных зон. И нет необходимости при оптимизации за 2007 г. использовать оптимальные зоны 2006 г. Единственное - экономия времени оптимизации, но зато как правильно заметили есть шанс выплеснуть важные зоны. А когда есть все результаты оптимизации можно напридумывать и реализовать сколько угодно критериев отсева и т.д. Подходить к тестированию каждого советника индивидуально
у меня советник, который требует оптимизации 3-х параметров, у кого-то по более... диапазон изменений более 1000 на каждом параметре... Сколько времени уйдет на оптимизацию советника по вашей схеме... без генетического алгоритма не обойтись.. а значит снижается вероятность найти пересечения на разных временных промежутках..
Схема форвардного тестирования самая оптимальная...
Можно просто прогнать оптимизатор за 2006 г. сохранить результаты оптимизации, затем за следующий год и т.д. Открыть все результаты в ёкселе например и найти пересечение оптимальных зон. И нет необходимости при оптимизации за 2007 г. использовать оптимальные зоны 2006 г. Единственное - экономия времени оптимизации, но зато как правильно заметили есть шанс выплеснуть важные зоны. А когда есть все результаты оптимизации можно напридумывать и реализовать сколько угодно критериев отсева и т.д. Подходить к тестированию каждого советника индивидуально
у меня советник, который требует оптимизации 3-х параметров, у кого-то по более... диапазон изменений более 1000 на каждом параметре... Сколько времени уйдет на оптимизацию советника по вашей схеме... без генетического алгоритма не обойтись.. а значит снижается вероятность найти пересечения на разных временных промежутках..
Схема форвардного тестирования самая оптимальная...
Схема по сути таже, реализация другая. А времени уйдет примено столько же сколько при полной оптимизации (по всему диапазону оптов) на всем временном промежутке.
Как это работает?
На временном промежутке А проводим обычную оптимизацию параметров (Counter=0)...
Полученные результаты перебрасывваем в эксель...Теперь наша задача сформировать файл с оптимизируемыми параметрами и записать его в каталог ...\tester\files
В экселе выделяем столбцы с нашими параметрами, копируем и перебрасываем в Ворд или блокнот как неформатируемый текст...
В Ворде или блокноте каждую строчку приводим к виду: значение1;значение2;значение3
Запоминаем в каталог ...\tester\files
Если кому не лень, напишите макрос чтобы проделывать вышеперечисленные операции на автомате...
Теперь можно запустить оптимизацию на временном промежутке В... Теперь парметром оптимизациии станет Counter... Укажите максимальное значение(количество строк в списке)...
Все, задача решена... Успехов...
Вот запрашиваемый макрос для Excel.
После вставки отчета оптимизации в Excel через буфер обмена, необходимо удалить лишние колонки, оставив только входные параметры. Запускаем макрос и в последней колонке получаем результирующую строку. Копируем последнюю колонку в буфер обмена и вставляем в блокнот. Макрос простой, но для работы пригоден. Если что не верно понял - исправлю.
Module1.bas импортируется в редакторе VBA Excel (ALT+F11).
а эта программа не подойдет? 'Программа управления тестированием и оптимизацией'
Программа отличная... Спору нет.... 2 недостатка:
1. Трейдеру предлагается только то, что программа посчитает нужным, т.е. с ее точки зрения оптимальным...
2. платная...
Реализация, предложенная мной - проста и доступна каждому, даже начинающему...
Есть свобода выбора для принятия решения....
Вот запрашиваемый макрос для Excel.
После вставки отчета оптимизации в Excel через буфер обмена, необходимо удалить лишние колонки, оставив только входные параметры. Запускаем макрос и в последней колонке получаем результирующую строку. Копируем последнюю колонку в буфер обмена и вставляем в блокнот. Макрос простой, но для работы пригоден. Если что не верно понял - исправлю.
Module1.bas импортируется в редакторе VBA Excel (ALT+F11).
Спасибо... Все правильно работает...
Приветствую всех!
Может и "велосипед"...
Пару дней назад сделал скрипт - сравнение двух HTML файлов результатов тестирования и вывод результатов с одинаковыми параметрами советника в простой TXT файл.
Торопился (в ущерб удобопользованию...).
1. Оптимизируем на истории, сохраняем отчет в ...\Meta Trader\experts\files\1.htm !!!
2. Оптимизируем на "будущем", сохраняем отчет в ...\Meta Trader\experts\files\2.htm !!!
3. Запускаем скрипт Compare_Reports.mq4
Резултаты выводятся в ...\Meta Trader\experts\files\Compare_Reports_Res.txt
Формат: Проход (из 1.htm), Прибыль, Всего сделок, Прибыльность, Матожидание выигрыша, Просадка $, Просадка %, Параметры советника
Извиняюсь за "топорность", пару-тройку месяцев назад начал этим всем увлекаться.
Пока сам безрезультатно блуждаю по форумам и сливая демо счета...
Странно, FileOpen() открывает мои файлы только в \experts\files или \tester\files в тестере.
Странно, FileOpen() открывает мои файлы только в \experts\files или \tester\files в тестере.
может сами уже разобрались, но все равно, - это особенность терминала, он позволяет работу с файлами только в этих двух каталогах.
Теперь по скрипту. Понравился, хотя рутинных операций и много, но дело того стоит ))).
А Можно сделать так, чтобы он результаты выборки не в *.txt сохранял, а опять в htm? Это позволило бы не по двум периодам выборку делать, а по нескольким, очень было бы удобно.... а еще бы интереснее файл с выборкой оптимизатору на новом периоде "скормить", чтобы он проходы только по этим параметрам делал.... тогда на последнем периоде вариантов совсем не много бы осталось, но самый "цимус"
В этом направлении не копали?
Дело в том, что MQL поддается, а вот все внешние операции с большими трудностями, а HTML так и вовсе, почти не знаю.... дилетант-самоучка :(((